Входит в архипелаг Кикладские острова (Киклады). Находится в 12 морских милях к востоку от Санторини. Остров занимает площадь около 38 км², длиной 10 и шириной 7 км. Остров Анафи имеет в восточной части пик Каламосс высотой 584 м.
В настоящее время основными занятиями жителей острова являются работа в индустрии туризма и рыболовство.