Команда создана в 2000 году на базе обанкротившегося в 1999 году клуба «Калужанка». В 2000 и 2001 году «Анненки» благодаря успешным выступлениям в Первой лиге могли выйти в высшей дивизион, но по финансовым соображениям отказались переходить в высшую лигу. В 2003 году, оказавшись в высшем дивизионе, «Анненки» не смогли оказать сопротивления старожилам высшей лиги (выиграв всего 1 матч и забив всего 7 мячей)[2]. В 2006 году, проведя два матча, команда снялась с соревнований. После завершения участия в большом футболе команда переключилась на футзал.