Лазарос Сохос родился в 1862 году на острове Тинос, известным своими каменотёсами, камнерезами и скульпторами. Родители Сохоса были бедными земледельцами и в 9-летнем возрасте Сохос был вынужден оставить Тинос и поселится в Константинополе у своего дяди камнереза.
Сохос быстро освоил премудрости ремесла и получил первые навыки как скульптор. Одновременно он настойчиво просил и был послан в художественную школу француза Гийеме. Там он сразу заслужил восхищение и уважение своих учителей.
После смерти Гийеме его школа закрылась. Сохос, имея на руках только рекомендательное письмо, приехал в Афины, к скульптору Леонидасу Дросису. Здесь он длительное время работал за малую плату и одновременно посещал уроки скульптуры и живописи в Политехническом институте у Никифороса Литраса.
Сохос закончил с оценкой отлично все классы скульптуры и живописи. Будучи ещё студентом, Сохос изваял две скульптуры, которые украшают бывший королевский дворец в Афинах: «Персей, несущий голову Медузы» и «Одиссей, опознанный (его собакой) Аргосом». «Персей» получил награду в 1884 году.
В университете он встретил свою старую знакомую из школы Guillemet в Константинополе, госпожу Властос. С её помощью Сохос уехал в Париж продолжать учёбу. Там Сохос отличился, завоевав на различных конкурсах в общей сложности 17 серебряных и бронзовых медалей. Вернувшись в Грецию, Сохос становится преподавателем в Школе изящных искусств. Одновременно Сохос создает ряд произведений, многие из которых получили награды.