Территория Хэджу была заселена еще в период неолита: в Рёнданппо были найдены курганы из ракушек, керамика и каменные орудия. В начале периода Трех Королевств им некоторое время управлял небольшой вождь, когда он был известен как «Наэмихол» (內米忽郡). Однако в 757 году он был завоеван королевством Когурё, которое позже уступило его Силле.
Свое нынешнее название он получил при правителе династии Корё. Академия Сохён (소현서원) — конфуцианская академия, основанная недалеко от Хэджу знаменитым чосонским учёным Ли И (1536–1584 гг.) после его выхода на пенсию. Он расположен в долине Унбёнг, части Соктамгугока (Девять долин озер и скал).
В 1945 Корея была разделена по 38-параллели, Хэджу оказался разделен на две части, большая часть вошла в Северную Корею, а меньшая отошла к Южной Кореи до 1950, тем самым Хэджу являлся пограничным городом.
25 Июня 1950 Южный Хэджу был занят Северокорейскими войсками, в Октябре 1950 был освобождён от Северокорейской армии полностью, но в Декабре 1950 был вновь занят войсками КНДР и КНР, 27 Июля 1953 было подписано соглашение о прекращении огня, и Хэджу стал полностью частью Северной Кореи.
В 1977 году численность населения составляла свыше 100 тыс. человек, город являлся центром рыболовства и переработки рыбы, также здесь действовали предприятия сельскохозяйственного машиностроения, цементной, химической, стекольной, бумажной и пищевой промышленности[3].
«Монумент Освобождения» — мемориал советским воинам, погибшим при освобождении Кореи от японской оккупации[4].