Экзогенность

---

Экзогенность — буквально «внешнее происхождение» — свойство факторов (и важнейшее требование, предъявляемое к ним) эконометрических моделей, заключающееся в предопределённости, заданности их значений, независимости от функционирования моделируемой системы (явления, процесса). Экзогенность противоположна эндогенности. Значения экзогенных переменных определяются вне модели, и на их основе в рамках рассматриваемой модели определяются значения эндогенных переменных.

Экзогенность факторов (регрессоров) в эконометрических (регрессионных) моделях является одним из важнейших предположений. Нарушение этого условия приводит к существенному ухудшению качества стандартных оценок параметров, например методом наименьших квадратов, а именно — оценки параметров становятся смещёнными и несостоятельными. Последнее означает, что даже при большом объёме выборки оценки могут не приближаться к истинным значениям параметров модели.

Факторы регрессионной модели называются экзогенными, если они некоррелированы со случайными ошибками. С учетом стандартного для регрессионных моделей предположения о равенстве нулю математического ожидания случайных ошибок, это условие можно записать как ${\displaystyle E(x_{t}^{T}\varepsilon _{t})=0}$, где x-вектор факторов регрессионной модели (причем, если в число факторов входит и константа, то такая формулировка включает в себя и условие равенства нулю математического ожидания случайных ошибок ${\displaystyle E(\varepsilon _{t})=0}$).

Условие экзогенности может быть сформулировано также в более слабой форме: ${\displaystyle {\frac {1}{n}}X^{T}\varepsilon ~{\xrightarrow {p}}~0}$.

---