Из Википедии, бесплатной энциклопедии
Перейти к навигации Перейти к поиску
Леонард Дж. Сэвидж
Родившийся( 1917-11-20 )20 ноября 1917 г.
Детройт
Умер1 ноября 1971 г. (1971-11-01)(53 года)
Новый рай
НациональностьАмериканец
Альма-матерМичиганский университет (доктор философии)
Научная карьера
ПоляМатематика , статистика
УчрежденияЧикагский
университет Принстонский университет
Йельский университет
Колумбийский университет
Мичиганский университет
ДокторантСамнер Майерс
ДокторантыДон Берри
Моррис Х. ДеГрут
Рой Раднер

Леонард Джимми Сэвидж (урожденный Леонард Огашевиц ; 20 ноября 1917 - 1 ноября 1971) был американским математиком и статистиком . Экономист Милтон Фридман сказал, что Сэвидж был «одним из немногих, кого я встречал, кого я без колебаний назвал бы гением». [1]

Окончил университет штата Мичиган , а затем работал в Институте перспективных исследований в Принстоне, штат Нью - Джерси , в Университете Чикаго , Университет штата Мичиган, Йельского университета , а также исследовательской группы по статистике в Колумбийском университете . Хотя его научным руководителем был Самнер Майерс , он также считал Милтона Фридмана и У. Аллена Уоллиса наставниками по статистике.

Его наиболее известной работой была книга 1954 года «Основы статистики» , в которой он выдвинул теорию субъективной и личной вероятности и статистики, которая составляет одну из нитей, лежащих в основе байесовской статистики, и имеет приложения к теории игр .

Во время Второй мировой войны Сэвидж служил главным «статистическим» помощником Джона фон Неймана , математика, которому приписывают описание принципов, на которых должны быть основаны электронные компьютеры. [2] Позже он был одним из участников конференций Macy по кибернетике . [3]

Одним из косвенных вкладов Сэвиджа было открытие им работы Луи Башелье по стохастическим моделям цен активов и математической теории ценообразования опционов. Сэвидж привлек внимание Поля Самуэльсона к работе Башелье . Именно из последующих работ Самуэльсона « случайное блуждание » (а впоследствии и броуновское движение ) стало фундаментальным для математических финансов .

В 1951 году он ввел минимаксный критерий сожаления, используемый в теории принятия решений .

Закон нуля – единицы Хьюитта – Сэвиджа (частично) назван в его честь, как и функция полезности Фридмана – Сэвиджа .

См. Также [ править ]

  • Функция потерь
  • Функция полезности Фридмана – Сэвиджа

Заметки [ править ]

  1. ^ Фридман, Милтон ; Фридман, Роза (1998). Два счастливчика: мемуары . Чикаго: Издательство Чикагского университета. С.  146 . ISBN 0-226-26414-9.
  2. Перейти ↑ Hacking, Ian (2001). Введение в вероятностную и индуктивную логику . Кембридж: Издательство Кембриджского университета. п. 184. ISBN 0-521-77287-7.
  3. ^ Heims, Steve (1991). Группа кибернетики . Кембридж, Массачусетс: MIT Press. п. 348. ISBN 978-0262082006.

Внешние ссылки [ править ]

  • Документы Леонарда Джимми Сэвиджа (MS 695). Рукописи и архивы, Библиотека Йельского университета. [1]
  • О'Коннор, Джон Дж .; Робертсон, Эдмунд Ф. , «Леонард Джимми Сэвидж» , архив истории математики MacTutor , Университет Сент-Эндрюс.
  • Леонард Джимми Сэвидж на проекте « Математическая генеалогия»