NASDAQ-100

NASDAQ-100 ( ^ NDX ^[1] ) является индекс фондового рынка составил 102 ценных бумаг , выпущенных 100 крупнейших нефинансовых компаний , котирующихся на Nasdaq фондовом рынке. Это модифицированный индекс, взвешенный по капитализации . Веса акций в индексе основывается на их рыночной капитализации с определенными правилами, ограничивающими влияние наиболее крупных компонентов. Он основан на бирже и не имеет финансовых компаний. Финансовые компании включены в отдельный индекс NASDAQ Financial-100 .

История [ править ]

Индекс NASDAQ-100 1985-2015 гг.

NASDAQ-100 началась 31 января 1985 года NASDAQ, пытаясь продвигаться в тени Нью-Йоркской фондовой биржи . Он сделал это, создав два отдельных индекса: этот индекс, который включает в себя промышленные , технологические , розничные , телекоммуникационные , биотехнологические , медицинские , транспортные , СМИ и сервисные компании, и NASDAQ Financial-100 , который состоит из банковских и страховых компаний. , брокерские и ипотечные компании. Создавая эти два индекса, NASDAQ надеется, что на них будут созданы опционы и фьючерсные контракты, а паевые инвестиционные фонды примут их в качестве ориентира. ^{[ необходима цитата ]}

Базовая цена индекса была первоначально установлена ​​на уровне 250, но когда 31 декабря 1993 года он закрылся около 800, на следующий торговый день базовая цена была сброшена на 125, в результате чего уменьшенная вдвое цена NASDAQ-100 ниже, чем у более широко известного NASDAQ. Композитный . Первые ежегодные корректировки были сделаны в 1993 году перед опционами на индекс, которые будут торговаться на Чикагской бирже опционов в 1994 году. Иностранные компании впервые были допущены к индексу в январе 1998 года, но должны были соответствовать более высоким стандартам, прежде чем они могли быть добавлены. . Эти стандарты были ослаблены в 2002 году, а стандарты для отечественных фирм были повышены, что обеспечило соответствие всех компаний одним и тем же стандартам. Индекс установил максимумы выше уровня 4700 на пике пузыря доткомов в 2000 году, при этом снизившись домедведь рынок минимумы в 2002 году , вращающиеся вокруг начала 2000 - х рецессии , то 11 сентября 2001 года нападение и последующая Афганская война ниже уровня 900 пунктов. ^{[ необходима цитата ]}

После постепенного 5-летнего восстановления до внутридневного максимума в 2239,51 31 октября 2007 года, самого высокого уровня с 16 февраля 2001 года, индекс скорректировался ниже уровня 2000 в начале 2008 года на фоне рецессии в конце 2000-х годов , жилищного пузыря США. и мировой финансовый кризис 2008 года . Паника, связанная с провалом инвестиционно-банковской отрасли, завершилась потерей более 10% 29 сентября 2008 г., что впоследствии привело к резкому падению индекса на территорию медвежьего рынка . NASDAQ-100, с гораздо более широкого рынка, испытали предел вниз открытый 24 октября и достиг 6-летнего внутридневного минимума 1018 20 ноября 2008 года ^{[ править ]}

На фоне количественного смягчения (QE) со стороны Федеральной резервной системы и оптимизма по поводу того, что финансовый кризис подходит к концу, индекс начал волатильный четырехлетний подъем вверх, закрывшись 15 мая 2013 года выше 3000, впервые с 15 ноября 2000 года. 18 октября 2013 года, когда GOOG впервые превысил 1000 долларов за акцию, индекс достиг максимума закрытия 3 353,88 и внутридневного максимума 3 355,63, самого высокого уровня после выборов в США в 2000 году и более чем в три раза по сравнению с минимумом 2008 года.

Записать значения [ править ]

Список этапов на 1000 пунктов по количеству торговых дней [ править ]

Годовая прибыль [ править ]

В следующей таблице показано годовое развитие NASDAQ-100 с 1985 года. ^[4]

Инвестирование [ править ]

NASDAQ-100 на деривативных рынках часто обозначается аббревиатурой NDX100 . Соответствующие фьючерсные контракты торгуются на Чикагской товарной бирже . Обычные фьючерсы обозначаются кодом инструмента Reuters ND, а меньшая версия E-mini использует код NQ. Оба фьючерса являются одними из самых торгуемых на бирже фьючерсов. ^{[ необходима цитата ]}

Биржевой фонд PowerShares QQQ , спонсируемый и контролируемый с 21 марта 2007 года Invesco через PowerShares, торгуется под тикером Nasdaq :  QQQ . Обычно его называют по тикеру или прозвищу "que's". Ранее он назывался NASDAQ-100 Trust Series 1. 1 декабря 2004 года он был перемещен с Американской фондовой биржи, где он имел символ QQQ, на NASDAQ и получил новый четырехбуквенный код QQQQ, иногда называемый «quad Qs». "трейдерами. 23 марта 2011 года Nasdaq снова сменил символ на QQQ. ^[5]

В 2000 году QQQ была наиболее активно торгуемой бумагой в США. ^{[ необходима цитата ]}

Стандарты [ править ]

NASDAQ уточнил ряд строгих стандартов, которым компании должны соответствовать, чтобы быть проиндексированными. Эти стандарты включают:

• Листинг исключительно на NASDAQ на уровнях Global Select или Global Market.
• Публичное предложение на устоявшемся американском рынке не менее трех месяцев.
• Имея средний дневной объем 200 000 акций.
• Актуальность квартальных и годовых отчетов.
• Не проходит процедуру банкротства .

Кроме того, с 2014 года компаниям с несколькими классами акций разрешено включать несколько классов в индекс при условии, что они соответствуют критериям NASDAQ. До 2014 года компании были ограничены одним классом акций в индексе (обычно с большей рыночной капитализацией). ^{[ необходима цитата ]}

Ежегодная перебалансировка и ранжирование [ править ]

Хотя состав NASDAQ-100 изменяется в случае исключения из списка (например, при переводе на другую биржу, слиянии с другой компанией или объявлении банкротства , а в некоторых случаях при исключении из списка NASDAQ за несоблюдение требований листинга), Индекс перебалансируется только один раз в год, в декабре, когда NASDAQ проверяет свои компоненты, сравнивает их с теми, которых нет в индексе, повторно ранжирует все подходящие компании и вносит соответствующие корректировки. ^{[ необходима цитата ]}

NASDAQ использует два инструмента для определения рыночной стоимости компаний для ежегодного обзора:

• Цены на акции по состоянию на последний торговый день октября.
• Публично объявленный общий объем акций по состоянию на последний торговый день ноября.

Те компоненты, которые входят в 100 лучших компаний, отвечающих критериям ежегодного обзора, сохраняются в индексе. Те, кто занимает от 101 до 125, сохраняются только в том случае, если они входили в сотню лучших по результатам годового обзора предыдущего года. Если им не удается войти в сотню лучших по результатам обзора следующего года, они выбывают. Те, кто не попал в топ-125, отбрасываются независимо от места в предыдущем году. ^{[ необходима цитата ]}

Индекс также падает для компании, если в конце двух месяцев подряд она не имеет весового индекса, составляющего по крайней мере одну десятую процента. Это может произойти в любой момент. ^{[ необходима цитата ]} Исключенные компании заменяются компаниями с наибольшей рыночной стоимостью, которых еще нет в индексе. Ожидание этих изменений может привести к изменению цен на акции затронутых компаний. ^{[ необходима цитата ]}

Индекс публично объявляет обо всех изменениях, независимо от того, когда они происходят, посредством пресс-релизов не позднее, чем за пять рабочих дней до того, как изменение произойдет . В 2018 году результаты повторного ранжирования и восстановления равновесия были объявлены 14 декабря, изменения вступают в силу утром 24 декабря, совпадающий с истечением срока опционов на 21 декабря ^{[ править ]}

Отличия от индекса NASDAQ Composite [ править ]

NASDAQ-100 часто путают с индексом Nasdaq Composite . Последний индекс (часто называемый просто «Nasdaq» ) включает акции всех компаний, котирующихся на NASDAQ (всего более 3000), и котируется в популярных СМИ чаще, чем NASDAQ-100. ^{[ необходима цитата ]}

NASDAQ-100 - это модифицированный индекс, взвешенный по капитализации . Эта конкретная методология была создана в 1998 году до создания индекса NASDAQ-100 Index Trust, в который входят доли всех фирм NASDAQ-100. Новая методология позволила NASDAQ снизить влияние крупнейших компаний и обеспечить большую диверсификацию. Однако после этого вес приклада не изменился, что привело к еще большему количеству проблем. В мае 2011 года NASDAQ провела серьезную перебалансировку индекса, чтобы приблизить его к рыночной капитализации. ^{[ необходима цитата ]}

Индекс перебалансируется, только если:

• Одна компания стоит 24% индекса
• Компании с весом не менее 4,5% составляют 48% и более индекса.

Отличия от других индексов [ править ]

Помимо почти полного отсутствия финансовых компаний, Nasdaq-100 включает 9 компаний, зарегистрированных за пределами США. Хотя в индекс S&P 500 входят неамериканские компании, в индекс Dow Jones Industrial Average никогда не включались иностранные компании. ^{[ необходима цитата ]}

По состоянию на декабрь 2020 года Nasdaq-100 включает компании, зарегистрированные в следующих зарубежных странах:

• Австралия - Atlassian
• Каймановы острова (все штаб-квартиры в Китае) - Baidu , JD.com , NetEase , Pinduoduo , Trip.com Group
• Израиль - Check Point
• Нидерланды - ASML Holding , NXP Semiconductors

Кроме того, NASDAQ-100 также является единственным из трех индексов, для которого ежегодно (в декабре) проводится регулярное изменение рейтинга индекса, что обеспечивает точное включение крупнейших нефинансовых компаний в NASDAQ. ^{[ необходима цитата ]}

Связанные индексы [ править ]

В 2006 году NASDAQ создала индекс «фермерской команды», NASDAQ Q-50, представляющий следующие пятьдесят акций в очереди, которые войдут в NASDAQ-100. За некоторыми исключениями, большинство акций, добавляемых в индекс, вырастают в течение Q-50. В 2011 году NASDAQ создал NASDAQ-500 для отслеживания 500 крупнейших акций на NASDAQ и NASDAQ-400 для отслеживания тех акций, которые не включены в NASDAQ-100. ^{[ необходима цитата ]}

NASDAQ также разделил 100 на два отдельных субиндекса; NASDAQ-100 Tech следует за теми компонентами, которые обслуживают технический сектор, а NASDAQ-100 Ex-Tech следует за теми компонентами, которые не считаются технологическими компаниями. Последний показатель включает в себя отметил , электронной коммерции компании Amazon.com и eBay , которые классифицируются как розничные. ^{[ необходима цитата ]}

Компоненты [ править ]

Эта таблица актуальна на момент открытия торгов 21 декабря 2020 г. Актуальный список доступен в разделе « Внешние ссылки ».

Исторические компоненты [ править ]

По состоянию на декабрь 2020 года в состав индекса входили 487 компаний. Из них только четыре, Apple, Costco (в результате слияния в 1993 году с Price Club и Costco в качестве отдельного предприятия, которое не стало компонентом по крайней мере до 1989 года), Intel и PACCAR, постоянно были компонентами с момента первого распространение индекса в 1985 году. Два других текущих компонента, KLA Corporation и Micron Technology, также были компонентами при создании индекса, но со временем были удалены из индекса по разным причинам. ^[6]

Ежегодные изменения [ править ]

Изменения с 2008 по 2010 гг. [ Править ]

Ряд компаний был заменен в 2008 году, причем все замены произошли до открытия рынка в тот же день. 30 апреля DirecTV Group заменила BEA Systems , CA, Inc. заменила Tellabs 19 мая, FLIR Systems заменила UAL Corporation 21 июля, а 10 ноября компания Seagate Technology заменила Monster Worldwide . 22 декабря 2008 года NASDAQ добавила следующие компании в индекс NASDAQ-100 до открытия рынка: Automatic Data Processing , First Solar , Life Technologies , Ross Stores Inc. ,Maxim Integrated Products , Illumina, Inc. , Разработка фармацевтической продукции , O'Reilly Automotive , Urban Outfitters , JB Hunt Transport Services и Warner Chilcott . Они заменили Amylin Pharmaceuticals , Cadence Design Systems , Discovery Communications , Lamar Advertising Company , Leap Wireless International , Level 3 Communications , PetSmart , SanDisk , Sirius XM Radio , Virgin Media иВесь продовольственный рынок . ^{[ необходима цитата ]}

20 января 2009 г. News Corporation была добавлена ​​в индекс, заменив Focus Media Holding , который не отвечал требованиям минимального ежемесячного веса. 17 июля 2009 года корпорация Cerner сменила Sun Microsystems после того, как Sun Microsystems была приобретена Oracle . 29 октября 2009 г. Priceline.com заменил Juniper Networks после перехода Juniper на NYSE. 21 декабря 2009 года семь акций присоединились к индексу NASDAQ-100 до открытия рынка: Vodafone , Mattel , BMC Software , Mylan , Qiagen , SanDisk иVirgin Media . Эти акции заменили Akamai Technologies , Hansen Natural , IAC / InterActiveCorp , Liberty Global , Pharmaceutical Product Development , Ryanair и Steel Dynamics . ^[7]

20 декабря 2010 года семь компаний были добавлены в индекс NASDAQ-100 до открытия рынка: F5 Networks , Akamai Technologies , Netflix , Micron Technology , Whole Foods Market , Ctrip.com International и Dollar Tree . Они заменили компании Cintas , Dish Network , Foster Wheeler , Hologic , JB Hunt , Logitech и Patterson . Это были только изменения , внесенные в индекс в этом году и наименьшее количество с 1997 года ^{[ править ]}

Изменения в 2011 г. [ править ]

4 апреля 2011 г. Alexion Pharmaceuticals заменила Genzyme до открытия рынка. ^{[ необходима цитата ]} 27 мая 2011 года компания Green Mountain Coffee Roasters заменила Millicom International Cellular до открытия рынка после того, как Millicom (MICC) отозвала свой листинг на NASDAQ. ^[8] 15 июля 2011 года Sirius XM Radio заменил Цефалон в индексе, ^[9] а 6 декабря 2011 года Перриго присоединился к индексу. ^[10]Компания заменила Joy Global, которая перевела свой листинг на NYSE. Perrigo был членом индекса в 1990-х годах, но в 1996 году он был исключен. ^[11] 19 декабря 2011 года пять компаний присоединились к индексу NASDAQ-100 до открытия рынка в результате ежегодного пересмотра рейтинга индекса NASDAQ. Это были Avago Technologies , Fossil, Inc. , Monster Beverage , Nuance Communications и Randgold Resources . Эти компании заменили FLIR Systems , Illumina , NII Holdings , Qiagen и Urban Outfitters . ^{[ необходима цитата]} 20 декабря 2011 года Electronic Arts изменила свой тикер. ^[12]

Изменения 2012 г. [ править ]

23 апреля 2012 года компания Texas Instruments заменила First Solar перед открытием рынка. 30 мая 2012 г. Viacom стал одним из компонентов индекса до открытия рынка. Он заменил Teva Pharmaceutical Industries , которая перешла на NYSE. 23 июля 2012 года компания Kraft Foods, Inc. , теперь известная как Mondelez , стала компонентом индекса до открытия рынка, заменив Ctrip . Kraft Foods была четвертым компонентом NASDAQ-100, который также был включен в промышленный индекс Dow Jones., присоединившись к Cisco Systems, Intel и Microsoft, но была исключена из DJIA, когда впоследствии разделилась на две компании. В среду, 12 декабря 2012 г., Facebook Inc. стала частью индекса NASDAQ-100 до открытия рынка, заменив Infosys Limited , которая перевела свой листинг на NYSE . Перед открытием рынка в понедельник, 24 декабря 2012 г., в индекс внесено 20 изменений. В список вошли десять компаний: Analog Devices , Catamaran Corporation , Discovery Communications , Equinix , Liberty Global , Liberty Media , Regeneron Pharmaceuticals ,SBA Communications , Verisk Analytics и Western Digital . Десятью исключенными компаниями были Apollo Group , Electronic Arts , Flextronics , Green Mountain Coffee Roasters , Lam Research , Marvell Technology Group , Netflix , Research in Motion , VeriSign и Warner Chilcott . ^{[ необходима цитата ]}

Изменения в 2013 г. [ править ]

15 января 2013 года Starz Inc. заменила Liberty Media после отделения. ^{[ необходима цитата ]} 18 марта 2013 года компания Kraft Foods Group Inc. заменила Starz Inc. ^[13] 5 июня 2013 года Liberty Media заменила Virgin Media , с которой она объединилась. 6 июня 2013 года Netflix заменил Perrigo , который перешел на NYSE. 15 июля 2013 года Tesla Motors заменила Oracle Corporation , которая перешла на NYSE. 25 июля компания Charter Communications заменила BMC Software . ^{[цитата ]}22 августа компанияGreen Mountain Coffee Roastersвернулась в индекс, заменивLife Technologies.^[14]29 октября компанияVimpelCom Ltd.сменилаDELL. 18 ноябряв индекс был добавленMarriott International, заменившийRandgold Resources.^{[ необходима цитата ]}Перед открытием рынка в понедельник, 23 декабря 2013 г., в индекс произошло 10 изменений. Врейтингвошли пять компаний:DISH Network Corporation,Illumina,NXP Semiconductors,Tractor Supply Company., и TripAdvisor . ^[15] Пятью исключенными компаниями были Fossil, Inc. , Microchip Technology , Nuance Communications, Inc. , Sears Holdings Corporation и DENTSPLY International Inc. ^{[ необходима ссылка ]}

Изменения в 2014 г. [ править ]

Перед открытием рынка в четверг, 3 апреля 2014 года, обыкновенные акции класса C компании Google, Inc. были добавлены в индекс в результате дробления акций Google. Это означало, что индекс состоял из 101 компонента. Позже в 2014 году в индекс были добавлены дополнительные классы акций других индексных компаний, в результате чего количество составляющих ценных бумаг в индексе составило 107. ^{[ необходима цитата ]} 12 декабря 2014 года NASDAQ объявило, что American Airlines Group , Electronic Arts , и Lam Research будут добавлены в индекс с 22 декабря, заменив Expedia , F5 Networks и Maxim Integrated Products . ^[16]

Изменения в 2015 г. [ править ]

В 2015 году произошел ряд изменений. 23 марта Walgreens Boots Alliance заменил Equinix в индексе. Equinix преобразован в REIT , что делает его непригодным для включения в NASDAQ-100, но он действительно получил право на участие в NASDAQ Financial-100. 1 июля Liberty Interactive создала две новые биржи для отслеживания интересов компании в Латинской Америке. Обе акции для отслеживания были добавлены в индекс в тот же день. ^{[ необходима цитата ]} 2 июля Kraft Foods и Heinz завершили свое слияние, превратившись в компанию Kraft Heinz . Катамаран Корпорациябыл исключен из индекса после закрытия торгов 23 июля после закрытия торгов. JD.com заменил его 29 июля. DirecTV был удален из индекса 24 июля и заменен на BioMarin Pharmaceutical 27 июля. Sigma-Aldrich был удален 31 июля после того, как был приобретен немецкой фирмой Merck KGaA . Skyworks Solutions прошла Sigma-Aldrich в в начале торгов 3 августа ^{[ править ]}

Altera была удалена 7 октября в результате слияния с Intel. Incyte заменил Altera в тот день. ^[17] PayPal Holdings был добавлен в индекс 11 ноября, когда Broadcom Corp. находилась в процессе слияния с Avago Technologies . ^{[ необходима цитата ]} 15 декабря Comcast Corporation конвертировала свои акции специального класса A (CMCSK) в обычные акции класса A (CMCSA). В связи с этим изменением последний день торгов по символу (CMCSK) был 11 декабря ^[18].

11 декабря NASDAQ объявило, что 21 декабря в индексе будут заменены семь компаний в связи с ежегодным изменением рейтинга. К компаниям, вступившим в индекс, действовавшим до открытия рынка, были Ctrip , Endo International , Expedia , Maxim Integrated Products , Norwegian Cruise Line Holdings , T-Mobile US и Ulta Salon, Cosmetics and Fragrances . Из списка вышли компании CH Robinson Worldwide , Expeditors International , Garmin , Keurig Green Mountain , Staples, Inc. , VimpelCom иWynn Resorts . ^{[ необходима цитата ]} Кроме того, из индекса были удалены две акции отслеживания Liberty Media (Liberty Global plc) (LILA) и (LILAC), оставив 106 отдельных компонентов. ^[19]

Изменения в 2016 г. [ править ]

В 2016 году произошел ряд изменений. 1 февраля Avago Technologies сменила название на Broadcom Limited . ^[20] 22 февраля CSX Corporation заменила KLA-Tencor в качестве участника индекса. ^[21] 16 марта NetEase заменила SanDisk в качестве члена индекса. 18 апреля Liberty Media учредила две биржи для отслеживания эффективности своих инвестиций в Atlanta Braves . ^{[ необходима цитата ]} 20 июня Dentsply Sirona вернулась к индексу, заменив четыре акции отслеживания Liberty Media (LMCA), (LMCK), (BATRA), (BATRK). ^[22]18 июля Microchip Technology Incorporated вернулась в индекс, заменив Endo International plc. 19 октября компания Shire PLC заменила в индексе Linear Technology . 9 декабря было объявлено о ежегодном изменении рейтинга индекса, в результате которого были внесены четыре изменения. 19 декабря в индекс попали Cintas , Hasbro , Hologic и KLA-Tencor . Bed Bath and Beyond , NetApp , Stericycle и Whole Foods Market были исключены из индекса. ^[23]

Изменения в 2017 г. [ править ]

В 2017 году произошел ряд изменений. 1 февраля Tesla Motors изменила свое название на Tesla. ^{[ необходима цитата ]} 7 февраля JB Hunt Transport Services заменила NXP Semiconductors в индексе. ^[24] 20 марта Idexx Laboratories заменили SBA Communications в индексе после того, как SBA преобразовалось в REIT, что сделало его непригодным для включения. ^[25] На 24 апреля, Wynn Resorts, Limited заменил TripAdvisor, Inc . ^[26] 19 июня MercadoLibre заменил Yahoo! из-за его частичной покупкиVerizon и последующее преобразование в закрытый фонд. ^[27] 23 октября компания Align Technology заменила Mattel в индексе. ^[28] 8 декабря NASDAQ объявило, что 18 декабря в индекс войдут пять компаний. Это ASML Holding , Cadence Design Systems , Synopsys , Take-Two Interactive Software и Workday, Inc. Эти компании заменили Akamai Technologies, Discovery Communications. - оба класса указаны в индексе (DISCA) (DISCK), Norwegian Cruise Lines, Tractor Supply и Viacom. ^[29]

Изменения в 2018 г. [ править ]

23 июля PepsiCo заменила Dish Network . ^[30] 5 ноября компания NXP Semiconductors сменила CA, которая объединилась с Broadcom. ^[31] 19 ноября компания Xcel Energy заменила Dentsply Sirona. ^[32] 14 декабря NASDAQ объявило, что 24 декабря к индексу присоединятся 6 акций. ^[33] Это Advanced Micro Devices , lululemon Athletica , NetApp , United Continental Holdings , Verisign и Willis Towers Watson.. Они заменят Express Scripts, Hologic, Qurate Retail Group, Seagate Technology, Shire и Vodafone. ^[34]

Изменения в 2019 г. [ править ]

19 марта два класса акций Fox Corporation заменили два класса акций 21st Century Fox . 21 ноября корпорация Exelon сменила компанию Celgene . ^[35] 13 декабря Nasdaq объявила, что в результате ежегодной переоценки индекса 23 декабря к ним присоединятся эти шесть компаний: ANSYS , CDW , Copart , CoStar Group , Seattle Genetics и Splunk . Они заменили Hasbro, Henry Schein, JB Hunt, Mylan, NortonLifeLock и Wynn Resorts. ^[36]

Изменения в 2020 г. [ править ]

20 апреля Dexcom заменил в индексе American Airlines Group . ^[37] 30 апреля Zoom Video Communications заменила Willis Towers Watson. ^[38] 22 июня DocuSign заменил United Airlines Holdings . ^[39] 20 июля Moderna заменил CoStar Group . ^[40] 24 августа Pinduoduo заменил NetApp . ^[41] 19 октября Keurig Dr Pepper заменил Western Digital . ^[42]21 декабря в индекс вошли шесть компаний: American Electric Power , Atlassian , Marvell Technology Group , Match Group , Okta и Peloton Interactive . Они заменили BioMarin Pharmaceutical, Citrix Systems, Expedia Group, Liberty Global (оба класса акций), Take-Two Interactive и Ulta Beauty. ^[43]

Ссылки [ править ]

Внешние ссылки [ править ]

• Официальный веб-сайт
• Составные части
• Индексы фондового рынка NASDAQ