Самый северный город Эстонии. Расположен на берегу Финского залива Балтийского моря в 60 км к востоку от Таллина. Площадь — 3,82 км2[4]. Высота над уровнем моря — 11 метров[5].
В окрестностях города есть множество достопримечательностей, красивые озёра, город окружает сосновый лес — часть национального парка Лахемаа[6].
Годом рождения Локса считается 1629 год, когда в церковной хронике прихода Куусалу был упомянут ремонт церкви Локса[7].
В 1879 году местный граф Стенбок построил в Локса небольшой кирпичный завод, и кирпич из местной глины оказался настолько хорош, что его стали вывозить морем (для чего был построен порт) в Ригу, Кронштадт, Хельсинки. По легенде, 50 процентов домов столицы Финляндии выстроены из локсаского кирпича[8][9].
В 1905 году граф Стенбок построил порт близ устья реки и проложил конно-железную дорогу между портом и кирпичным заводом. Кроме кирпича, через порт вывозили пиломатериалы в Англию и картон фабрики Йоавески — в Данию. Тогда же Стенбок построил эллинг и стал строить и ремонтировать парусники и лодки.
В 1948 году Локса получил статус посёлка[10]. В 1950–1957 годах Локса был центром Локсаского района.