Пусть функция является выпуклой на некотором интервале и числа (веса) таковы, что
Тогда каковы бы ни были числа из , выполняется неравенство, известное под названием неравенства Йенсена:
С этой целью, заменим слева сумму двух последних слагаемых одним слагаемым
это даст возможность воспользоваться неравенством для и установить, что выражение выше не превосходит суммы
Остаётся лишь применить к значению функции в последнем слагаемом неравенство для . Таким образом по методу математической индукции неравенство Йенсена полностью доказано.