Последовательный статистический критерий

---

Последовательный статистический критерий — последовательная статистическая процедура, используемая для проверки статистических гипотез в последовательном анализе.

Пусть наблюдению в статистическом эксперименте доступна случайная величина ${\displaystyle \displaystyle X}$ с неизвестным (полностью или частично) распределением ${\displaystyle \mathbb {P} }$ (формально, в математической нотации, ${\displaystyle X:\Omega \mapsto \mathbb {R} }$, где вероятностное пространство ${\displaystyle \Omega }$ снабжено ${\displaystyle \sigma }$-алгеброй событий ${\displaystyle {\mathcal {F}}}$, и ${\displaystyle \displaystyle X}$ измерима относительно Борелевской ${\displaystyle \sigma }$-алгебры).

Пусть проверяется нулевая гипотеза ${\displaystyle H_{0}:\,\mathbb {P} \in {\mathcal {P}}_{0}}$против альтернативы ${\displaystyle H_{1}:\,\mathbb {P} \in {\mathcal {P}}_{1}}$.

---