Деревня Сафоново упоминается с середины XIX века. По оценке Е. М. Поспелова, название от Сафон — разговорной формы календарного личного имени Сафоний[2].
Сафоново расположен на железнодорожной магистрали Москва — Брест в 102 км к востоку от Смоленска и в 300 км к западу от Москвы.
Определяющую роль для развития района и города сыграло строительство Московско-Брестской железной дороги. 20 сентября (2 октября по новому стилю) 1870 года из Москвы в Смоленск проследовал первый поезд. На сафоновской земле появилась крупная железнодорожная станция, получившая своё название по ближайшему городу Дорогобужу — станция Дорогобуж. Её возведение стало основой для возникновения в будущем города Сафонова. Одновременно со станцией Дорогобуж возник пристанционный посёлок.
1 октября 1929 года был образован Сафоновский район. Основой его стала Сафоновская волость Дорогобужского уезда, от её названия возникло название района. Центром Сафоновского района сделали посёлок при железнодорожной станции Дорогобуж. Деревня Сафоново, бывший волостной центр, находилась в 10 км от станции. Местоположение районного центра оказалось совсем не связано с деревней Сафоново, давшей название району и будущему городу. Этот топонимический парадокс сохранялся до 7 октября 1938 года, когда пристанционный посёлок получил статус рабочего посёлка и название Сафоново.
В конце 1940-х годов началось бурное промышленное развитие района, основанное на широкомасштабной разработке месторождений бурого угля. В 1948 году Совет Министров СССР принял постановление о создании топливно-энергетической базы для северо-западного экономического района страны. Было принято решение о строительстве шахт в районе станции Сафоново. Всего намечалось построить 28 шахт.
25 декабря 1952 года горняки шахты № 1, получившей название «Смоленская», выдали на-гора первые тонны угля. Так началась короткая, но принципиально важная для города эпоха большого угля на Смоленщине. К 1957 году было построено 8 шахт.