Среднее Колмогорова или среднее по Колмогорову для действительных чисел — это величина вида
где — непрерывная строго монотонная функция, а — функция, обратная к , причём аргументом этой обратной функции является средняя сумма в скобках.
При выборе определённых функций среднее Колмогорова даёт различные классические средние:
В 1930 году А. Н. Колмогоров показал,[1] что любая средняя величина имеет вид , если она обладает свойствами:
Средние Колмогорова используют в прикладной статистике и эконометрике. В соответствии с теорией измерений, для усреднения данных, измеренных в шкале интервалов, из всех средних Колмогорова можно использовать только среднее арифметическое, а для усреднения данных, измеренных в шкале отношений, из всех средних Колмогорова можно использовать только степенные средние и среднее геометрическое.[2][3]
Для непрерывно распределённой величины среднее Колмогорова на отрезке :