Статистическое моделирование

---

«Статистические модели необходимы для теоретического изучения влияния флуктуаций, шумов и тому подобное на процессы. При учёте случайных процессов движение системы будет подчиняться уже не динамическим законам, а законам статистики. В соответствии с этим могут быть поставлены вопросы о вероятности того или иного движения, о наиболее вероятных движениях и о других вероятностных характеристиках поведения системы».^[1] Оценка параметров таких моделей производится с помощью статистических методов. Например: метод максимального правдоподобия, метод наименьших квадратов, метод моментов.

В частности, «математический аппарат для изучения статистических процессов в колебательных системах составляют так называемые уравнения Эйнштейна — Фоккера».^[1]

Эконометрическое модели́рование — разновидность статистического моделирования, используемое для исследований экономических процессов и явлений.

С целью получения объяснений этих явлений, а также для предсказания явлений или показателей, интересующих исследователя, используют, в частности, в эконометрике, в эконофизике.

где${\displaystyle Y}$ — расходы,${\displaystyle X}$ — доход,${\displaystyle b_{1}}$ и ${\displaystyle b_{2}}$ — параметры уравнения,${\displaystyle u}$ — стохастическая ошибка [не участвует в уравнении].

---