Ещё во времена империи Хань был создан уезд Чжаолин (昭陵县), из которого впоследствии был выделен уезд Чжаоян (昭阳县). В эпоху Троецарствия, когда эти земли входили в состав государства У, в 266 году был образован Чжаолинский округ (昭陵郡). После объединения китайских земель в империю Цзинь из-за практики табу на имена, чтобы избежать употребления иероглифа 昭, входившее в личное имя Сыма Чжао, он был заменён на похожий иероглиф 邵, и с 280 года округ стал называться Шаолинским (邵陵郡), а уезд Чжаоян был переименован в Шаоян (邵阳县). После образования империи Суй округ был в 589 году расформирован.
После основания империи Тан в 621 году была создана Наньлянская область (南梁州). В 636 году она была переименована в Шаочжоускую область (邵州), в 742 году — в Шаоянский округ (邵阳郡), в 758 году — снова в Шаочжоускую область.
Во времена империи Сун, когда Чжао Юнь в 1224 году взошёл на трон и установил девиз правления «Баоцин», то в честь того, что он, будучи наследником престола, был шаочжоуским фанъюйши, в 1225 году область была поднята в статусе и переименована по девизу правления, став Баоцинской управой (宝庆府); власти управы разместились в уезде Шаоян. После монгольского завоевания и образования империи Юань Баоцинская управа стала в 1277 году Баоцинским регионом (宝庆路), но после свержения власти монголов и образования империи Мин Баоцинский регион в 1368 году вновь стал Баоцинской управой. После Синьхайской революции в Китае была проведена реформа структуры административного деления, в ходе которой управы были упразднены, и поэтому в 1913 году Баоцинская управа была расформирована, а уезд Шаоян был переименован в Баоцин (宝庆县). В 1914 году уезду Баоцин было возвращено название Шаоян.
После образования КНР в 1949 году был создан Специальный район Шаоян (邵阳专区), состоящий из 6 уездов; власти Специального района разместились в уезде Шаоян. 19 октября 1950 года урбанизированная часть уезда Шаоян была выделена в отдельный городской уезд Шаоян.
16 февраля 1952 года на стыке уездов Шаоян и Синьхуа был образован новый уезд Синьшао, из уезда Шаоян был выделен уезд Шаодун, из уезда Уган был выделен уезд Дункоу, на стыке уездов Аньхуа, Шаоян, Сянсян и Синьхуа был образован новый уезд Ланьтянь (蓝田县). 15 июля 1952 года уезд Ланьтянь был переименован в Ляньюань (涟源县).
13 ноября 1952 года был расформирован Специальный район Иян (益阳专区), и в состав Специального района Шаоян перешли уезды Сянсян и Шуанфэн.