Sally была основана в 2003 году Чарли Дитсом и Мелиссой Нейс. Их друг Джефф Шафар позже присоединился к группе за ударными. Ни Мелисса, ни Джефф не обучались игре на своих инструментах до образования группы.
Записывая свой первый альбом в Gravity Studios в Чикаго , штат Иллинойс , группа познакомилась с Марком Берлином, инженером, который позже присоединился к группе в качестве второго гитариста.
После смены барабанщика и выпуска EP группа записала свой второй полноформатный альбом с барабанщиком Ником Смалковски под названием "Long Live the New Flesh", выпущенный на Paribus Records в июне 2007 года.
Большая часть их художественных работ была сделана Мелиссой Нейс, а большинство их записей - Марком Берлином.
Группа, очевидно, распалась в ноябре 2007 года, когда они опубликовали длинное письмо с разъяснениями в своем блоге на Myspace. Они отыграли последний концерт в The Empty Bottle в Чикаго 19 ноября 2007 года без барабанщика Ника Смалковски. В основном используя драм-машины и играя на акустике, группа закончила тем, что сыграла в «ракетбол» из своего первого альбома с Дериком Криссом (Алекс и барабанщик), играющим на барабанах.
В течение следующих нескольких месяцев на странице на короткое время появлялись новые песни, а в сентябре 2008 года группа выпустила новый EP под названием «Sunday», что говорит о том, что они все еще активны.