Это даже не модель, это допущение, используемое для получения термина ожидания модели, и поэтому его можно (и применяли) применять ко многим различным моделям. Интуиция такова, что если член ошибки не был распределен симметрично со средним значением, равным нулю, существуют систематические возможности получения прибыли. Если возможности обнаруживаются, они будут использованы, устраняя систематическую предвзятость и подтверждая исходное предположение. — Предыдущий неподписанный комментарий добавлен 66.8.211.54 ( обсуждение ) 06:28, 5 декабря 2012 г. (UTC)
Отсутствие равновесия означает, что в детерминированной системе со временем ничего не меняется. Это просто трансляционная инвариантность во времени. В равновесии стохастической динамики трансляционная инвариантность во времени означает, что одноточечная плотность и, следовательно, все одноточечные средние значения (среднее значение, дисперсия, любой момент) являются константами, не зависящими от времени t. Для плотностей и корреляций более высокого порядка это означает независимость от настоящего времени t и зависимость только от времени запаздывания Т. рейтекс. — Предыдущий неподписанный комментарий добавлен 70.138.104.246 ( обсуждение ) 17:59, 13 мая 2012 г. (UTC)
Я удаляю (во второй раз) последовательность утверждений пользователя jmccauley , который утверждает, что рациональные ожидания включают в себя неправильное понимание концепции равновесия. Текст, который я удалил, показан ниже:
В этом тексте утверждается, что «равновесие» относится к системе, которая не меняется во времени. Много лет назад это действительно было обычным значением равновесия в экономике. Но сегодня большинство экономистов используют слово «равновесие» в другом смысле, по сути, так же, как оно используется в теории игр: взаимная согласованность между решениями агентов. Экономисты не заявляют, что используют это слово так, как его используют физики-статистики.
Весь смысл революции рациональных ожиданий заключался в том, что некоторые более ранние модели адаптивных ожиданий подразумевали поведение, далекое от оптимального. Навязывание рациональных ожиданий означает, что агенты знают, как ведет себя экономика, и принимают оптимальные решения с учетом этих знаний. Другими словами, ожидания, на которых агенты основывают свои решения, согласуются с реальным поведением экономики. Это равновесие в (грубо говоря) смысле Нэша. Это НЕ равновесие в смысле статистической физики: нет предположения, что экономика ведет себя постоянно во времени. Экономическую ситуацию, которая не меняется во времени, в настоящее время обычно называют «устойчивым состоянием», что НЕ является синонимом «равновесия» в смысле Нэша.говорить ) 14:42, 26 декабря 2007 (UTC)
В основе модели рациональных ожиданий лежит математическое противоречие (в Muth, 1961): изменяющаяся во времени цена выводится из предположения о рыночном равновесии. Равновесие означает трансляционную инвариантность во времени, простые средние не могут меняться со временем. Нарушение Мутом (а также Лукасом и Сарджентом) определения равновесия широко распространено в литературе по экономике и финансам. Для правильного определения равновесия (динамического или статистического) см. тексты по обыкновенным дифференциальным уравнениям, динамическим системам, статистической физике или стохастическим процессам. Лукас пытался сохранить суть неоклассической идеологии, пытаясь дать определение нестационарным процессам, но это привело лишь к самоорганизованной путанице, а не к пониманию рынков. Финансовые рынки (и, вероятно, все остальные рынки) нестационарны,