Thomson Reuters Реализованный индекс волатильности является недавно разработанный индекс фондового рынка от Thomson Reuters Индексы. Он измеряет и прогнозирует реализованную волатильность на различных временных горизонтах - от одного дня до нескольких месяцев.
Функция
Этот индекс можно использовать для построения кривых волатильности с различными временными горизонтами. Его также можно использовать для построения перекоса, необходимого для ценообразования опционов вне денег. Его способность прогнозирования позволяет узнать о реализованной волатильности за несколько дней до месяца. Реализованная волатильность может считаться более полезным показателем для участников рынка, чем показатели подразумеваемой волатильности (IV).
История
Индекс был впервые представлен во время веб-трансляции The Long & Short of It - Новые показатели волатильности 23 сентября 2009 года Эндрю Кларком, главным стратегом по индексам Thomson Reuters Indices .
Смотрите также
Внешние ссылки
- Индексы Thomson Reuters
- Реальный индекс волатильности Thomson Reuters (мертвая ссылка)