Родилась 6 мая 1960 года в Париже. В кино с 16 лет. В начале карьеры снялась в двух фильмах Алена Делона («За шкуру полицейского» и «Неукротимый»).
Наибольшую известность Анн Парийо принесла главная роль в фильме Люка Бессона «Никита». Успех «Никиты» открыл актрисе путь в Голливуд. Первой заокеанской работой для Парийо стал фильм Джона Лэндиса «Кровь невинных».