До появления буддизма в Бутане была распространена религия Бон. Согласно легенде, древний тибетский святой приехал в долину Паро с горстью пищи (па) из пшеничной муки (дро). С тех пор эта плодородная долина стала называться Падро, в разговорной речи и написании — Паро.
Потомок ламы Пхаджо Другом (англ. Lam Phajo Drugom), которого звали Пха Друнг Друнг (англ. Pha Drung Drung), после того, как подчинил демона, жившего в местности, напоминавшей груду сокровищ, построил в этом месте монастырь. В 1646 году Шабдрунг Нгаванг Намгьял преобразовал этот монастырь в дзонг, который назвали Ринпунг (буквально переводится как «груда сокровищ»). С тех пор этот дзонг был законодательным, судебным, исполнительным и религиозным центром долины Паро.
В долине построено множество различных монастырей:Кьичу-лакханг (основал Сонгцэн Гампо), Такцанг-лакханг (основал Деси Тензин Рабджи (англ. Desi Tenzin Rabgye)), Дунце-лакханг, Друкгьял-дзонг (основал Шабдрунг) и др. Считается, что такое большое количество монастырей способствует достижению людьми Валового национального счастья.
В разное время Паро оказывали честь своим присутствием такие святые, как Падмасамбхава, Пхаджо Другом, Шабдрунг Нгаванг Намгьял, Йудрунг Дорджи Пел, лама Нгаванг Чодже, Тангтонг Гьялпо и другие.
Дзонгхаг Паро расположен в северо-западной части страны на высотах 2250 метров над уровнем моря и занимает площадь 1 693 км². Он относится к западному дзонгдэю Бутана. Диапазоны температуры от 14 до 26 °С летом и от −5 до 14 °С зимой.
62 % дзонгхага занимают леса, а остальная территория — пахотные земли, подходящие для земледелия и садоводства.