Учился в Датской королевской академии изящных искусств, уже во время обучения получив признание как портретист с серией картин рыцарей ордена Данеброг.
Королевским постановлением от 22 декабря 1755 года он получил стипендию на путешествия (на шесть лет) и в середине 1756 года отправился в Рим. Также посетил Париж. В Риме поступил в школу Антона Рафаэля Менгса, повлиявшего на его творчество. В Италии Педер Альс провел много времени, копируя картины Рафаэля и Андреа дель Сарто, а также Корреджо и Тициана.
По возвращении в Данию писал портреты. Он стал членом Академии изящных искусств в 1764 году и её профессором в 1766 году.