Анил К. Бера

Фотография профессора Анила К. Бера.

Анил К. Бера (род. 1955) - индийский эконометрист. Он является профессором экономики Иллинойского университета на факультете экономики Урбаны-Шампейн . Он наиболее известен своей работой с Карлосом Ярке над тестом Ярке-Бера . ^[1]

Ранняя жизнь [ править ]

Анил К. Бера родился в глухой деревне Пащимчак, Западная Бенгалия , Индия. Его отец не взимал никаких официальных гонораров с пациентов и полагался на добровольные пожертвования. В то время Бера жил со своими семью братьями и двумя сестрами. Его мать никогда не ходила в школу, но она ценила и понимала важность образования. Она всегда следила за тем, чтобы Бера никогда не пропускала школьный день и не опаздывала.

Образование и карьера [ править ]

Бера посещал деревенские школы, жилой колледж миссии Нарендрапура Рамкришны и Индийский статистический институт в Калькутте и Дели. В 1971 году он поступил в жилой колледж миссии Рамкришны, Нарендрапур, в 1971 году, чтобы получить диплом с отличием по статистике с физикой и математикой в ​​качестве дополнительных предметов. Бера получила степень бакалавра наук. окончил Калькуттский университет в 1975 году по специальности статистика (первый класс), получил степень магистра Индийского статистического института в 1977 году по эконометрике и планированию (первый класс) и докторскую степень. в 1983 году из Австралийского национального университета (докторская степень по эконометрическому моделированию). Он также был научным сотрудником CORE в Католическом университете Лувена., Бельгия. Бера попадает в Список учителей с отличной оценкой почти каждый семестр. Он получил Премию Организации аспирантов-экономистов (EGSO) за выдающиеся достижения в обучении в аспирантуре восемь раз с 1989 года, премию Ассоциации выпускников Коммерческого колледжа за выдающуюся педагогическую работу в аспирантуре в 1991 году и почетную награду Кампуса за выдающиеся достижения в аспирантуре и профессиональном обучении. в 2005 году. Он регулярно посещает свой родной город и в настоящее время участвует в некоторых проектах по развитию, таких как строительство бесплатной библиотеки и здания начальной школы.

Академические награды [ править ]

• Основной докладчик, Международная конференция по эмпирической экономике и социальным наукам (ICEESS), 12-13 декабря 2020 г., Университет Бандырма Оньеди Эйлюль, Турция.

• Памятная лекция в честь Бриллиантового юбилея, Колледж РКМР, 16 октября 2020 г., Нарендрапур, Индия.

• Основной докладчик, Международный семинар по современным вопросам развития отсталого региона Индии, 17-18 февраля 2020 г., Департамент экономики, Университет Видьясагар, Миднапор, Индия.
• Открытая лекция, 6-я лекция в память профессора Суреша Тендулкара, 29 января, Школа экономики Symbiosis (SSE), Пуна, Индия.
• Приглашенный докладчик, Международная конференция по стратегическому менеджменту, теории принятия решений и науке о данных, 4-6 января 2020 г., Совет по научным и промышленным исследованиям (CSIR), Институт исследований стекла и керамики, Калькутта, Индия.
• Основной докладчик, Международная конференция по последним приложениям эконометрики в бизнесе и социальных науках, 13 января 2020 г., Департамент экономики, Колледж Пингла, Западная Бенгалия, Индия
• Приглашенный докладчик, Специальная сессия по пространственной статистике, Конференция Международной индийской статистической ассоциации (IISA) 2019 г., 26-30 декабря 2019 г., Индийский технологический институт (IIT), Бомбей, Индия.
• Приглашенный докладчик, Почетная сессия CR Rao, Конференция Международной индийской статистической ассоциации (IISA) 2019 г., 26-30 декабря 2019 г., Индийский технологический институт (IIT), Бомбей, Индия.
• Открытая лекция, мемориальная лекция профессора Т.Д. Двиведи, Департамент статистики, Университет Конкордия, Канада, октябрь 2019 г.
• Приглашенный спикер, 4-й семинар по добросовестности, точкам изменения и связанным проблемам (GOFCP2019), Университет Тренто, Италия, сентябрь 2019 г.
• Основной докладчик семинара RED в Мексике: вызовы новой эры, Universidad Panamericana и CIDE - RC, Агуаскальентес, AGS, Мексика, июнь 2019 г.
• Основной докладчик 5-й Национальной научной конференции по пространственной эконометрике и региональному экономическому анализу, Лодзь, Польша, июнь 2018 г.  
• Приглашенный докладчик, Международная конференция по статистике и вероятности, посвященная 125-летию со дня рождения Прасанты Чандры Махаланобиса (PCM 125), Индийский статистический институт, Калькутта, Индия, январь 2018 г.
• Основной докладчик XVIII Международного симпозиума по эконометрическим исследованиям и статистике операций, Черноморский технический университет, Трабзон, Турция, октябрь 2017 г.
• Приглашенный докладчик, Всемирная конференция Ассоциации пространственной эконометрики, Сингапурский университет менеджмента (SMU), Сингапур, июнь 2017 г.
• Основной докладчик, Международная конференция по эконометрике, Турецкая экономическая ассоциация, Бодрум, Турция, октябрь 2016 г.
• Основной докладчик 22-й ежегодной конференции Европейского общества недвижимости (ERES), Стамбул, Турция, июнь 2015 г.
• Основной докладчик 4-й Международной конференции по эконометрике и прогнозированию, Университет финансов и экономики Дунбэй, Далянь, Китай, июль 2014 г.
• Основной докладчик, 3-я Национальная научная конференция по пространственной эконометрике и региональному экономическому анализу, Лодзь, Польша, июнь 2014 г.
• Основной докладчик 2-й Национальной научной конференции по пространственной эконометрике и региональному экономическому анализу, Лодзь, Польша, июнь 2012 г.
• Основной докладчик на Международной конференции по эконометрике Цинхуа, Пекин, Китай, май 2012 г.
• Приглашенный докладчик, Конференция по достижениям в эконометрике в честь Джерри Хаусмана, Государственный университет Луизианы, Батон-Руж, февраль 2012 г.
• Основной докладчик 12-го Международного симпозиума по эконометрике, исследованиям операций и статистике, Денизли, Турция, июнь 2011 г.
• Основной докладчик на IV Всемирной конференции Ассоциации пространственной эконометрики, Чикаго, июнь 2010 г.
• Основной докладчик, 1-я Национальная научная конференция по пространственной эконометрике и региональному экономическому анализу, Лодзь, Польша, июнь 2010 г.
• Сотрудник, Ассоциация пространственной эконометрики, с 2007 г. по настоящее время.
• Почетное упоминание, Премия кампуса за выдающиеся достижения в области последипломного и профессионального обучения, 2005 г.
• Премия организации аспирантов-экономистов за выдающиеся успехи в обучении аспирантов: 2003, 2004, 2008.
• Посетитель Лэнсдауна, Университет Виктории, Канада, март 2000 г.
• Японское общество содействия научным стипендиям, 1995 г.
• Премия Ассоциации выпускников коммерческого колледжа за выдающиеся достижения в области преподавания в аспирантуре, 1991 год.

Избранные публикации [ править ]

Книги

• Бера, Анил К., Ивлиев, С., Лилло, Ф. (2015) « Финансовая эконометрика и эмпирическая микроструктура рынка ». Издательство Springer International , 284 страницы.
• Бера, Анил К. и Мукерджи, Р. (2001) «Тест Рао и его приложения ». Журнал статистического планирования и вывода , 97, 200 страниц.

Статьи

• Бера, Анил К; Таспинар , С .; Доган, О.; И Чае, Дж. « Байесовский вывод в моделях пространственной стохастической волатильности в приложении к доходности цен на жилье в Чикаго », Oxford Bulletin of Statistics & Economics, 2021, готовится к печати.

• Бера, Анил К; Таспинар , С .; И Доган, О. « Байесовский надежный критерий хи-квадрат для проверки простых гипотез » , Journal of Econometrics , 2021 г., готовится к печати.

• Бера, Анил К; Таспинар , С .; И Доган О. « Асимптотическая дисперсия тестовой статистики в рамках ML и QML », Журнал статистической теории и практики , 2021 г., готовится к печати.

• Доган, О., Ташпынар, С. и Бера, А.К. « Байесовская оценка стохастического хвостового индекса на основе высокочастотных финансовых данных », « Эмпирическая экономика» , 2021 г., в печати.

• Бера, АК; И Гош П. (2020). « Отрывки из жизни и работы доктора Ч. Р. Рао: живая легенда статистики », Bhāvanā The Mathematics Magazine, 2020, 4, стр. 1-11. Также перепечатано в Centennial Volume of CR Rao , Indian Statistical Institute, и в A Tribute to the Legend of Professor CR Rao , Chapter 7, 2020, Springer Nature.

• Монтес - Рохас, Г .; Бера, АК; Соса - Эскудеро, В.; И Алего, Дж. (2020). « Тесты на нелинейные ограничения при локальных неправильных спецификациях с приложением к проверке гипотезы рациональных ожиданий », The Econometrics Journal

• Arbia, G .; Бера, АК; Doğan, O .; И Ташпынар, С. (2020). «Проверка мер воздействия в моделях пространственной авторегрессии» , International Regional Science Review , 43 (1-2), 40–75.

• Бера, Анил К .; Billas, Y .; Доган, О .; Таспинар, С .; И Юн, М. (2020). «Корректировка теста Рао для определения распределенных и локальных параметрических ошибок» , Журнал эконометрического метода. 9. С. 1-29.
• Бера, АК; Уяр, У .; & Кангалли Уяр, SG (2019). «Анализ пятифакторной модели ценообразования активов с использованием вейвлет-мультискейлинга» . Ежеквартальный обзор экономики и финансов .
• Бера, АК; Доган, О .; & Taspinar, S .; И Лейлуо Ю. (2019). « Надежные тесты LM для пространственных динамических моделей панельных данных », Региональная наука и экономика городов.
• Бера, АК; & Кангалли Уяр, SG (2019). « Локальные и глобальные детерминанты офисной аренды в Стамбуле: подход смешанной географически взвешенной регрессии », Journal of European Real Estate Research , 12, стр. 227-249
• Бера, АК; Доган, О .; И Таспинар, С. (2019). " Согласованные с гетероскедастичностью матрицы ковариаций для оценки GMME пространственных моделей авторегрессии ", Пространственный экономический анализ , 14, стр. 241-268
• Бера, АК; Доган, О .; И Таспинар, С. (2019). « Проверка пространственной зависимости в пространственных моделях с помощью матриц эндогенных весов », Журнал эконометрических методов , 8, стр. 1-33.

• Бера, Анил К. и Парк, С. (2018). « Теоретико-информационные подходы к оценке плотности применительно к данным о личных доходах в США ». Журнал неравенства доходов. 16 (4): 461–486. DOI : 10.1007 / s10888-018-9377-у.
• Бера, Анил К. и Као, С. (2018). « Тестирование моделей пространственной регрессии в нерегулярных условиях ». Эмпирическая экономика . 55 (1): 85–111. DOI : 10.1007 / s00181-018-1455-2 .
• Бера, Анил К .; Доган, О .; Таспинар, С. (2018). « Простые тесты на эндогенность пространственных весовых матриц ». Региональная наука и городская экономика , стр. 130–142.
• Бера, Анил К .; Доган, О .; Таспинар, С. (2018). «Простой тест для моделей социального взаимодействия с сетевыми структурами». Пространственный экономический анализ. 13 : 212-246. DOI : 10.1080 / 17421772.2017.1374550
• Бера, Анил К .; Alejo, J .; Гальво, А .; Монтес Рохас, Г. и Сяо, З. (2018). « Тесты на нормальность, основанные на средней квантильной ковариации ». Журнал Стата . 16 (4): 1039–1057. DOI : 10.1177 / 1536867x1601600412 .
• Бера, Анил К .; Таспинар С .; Доган, О. (2017). « Тесты градиента GMM для пространственных динамических панельных моделей данных ». Региональная наука и городская экономика , 65 : 65-88.
• Бера, Анил К. и Лу, К. (2017). «Прасанта Чандра Махаланобис: человек эпохи Возрождения и отец статистики в Индии». Бхавана: Публикация Индийского математического консорциума , стр. 1–17.
• Бера, Анил К .; Er, S .; Фидан-Кечечи, Н. (2017). «Пространственная зависимость финансовых данных: важность матрицы весов». Артханити-журнал экономической теории и практики . 15 (2): 29–42. DOI : 10,1177 / 0976747920160203
• Бера, Анил К .; Montes-Rojas, G .; Соса-Эскудеро, В. (2016). «Надежность и эффективность критериев оценки Рао при локальной неправильной спецификации», Коммуникации в статистике - теория и методы .
• Бера, Анил К .; Гальво, А .; Wang, L .; Сяо, З. (2016). « Новая характеристика нормального распределения и тест на нормальность ». Эконометрическая теория . 32 : 1216–1252. DOI : 10.1017 / S026646661500016X
• Бера, Анил К .; Гальво, А .; Montes Rojas, G .; Парк, С. (2016). « Какой квантиль наиболее информативен? Максимальное правдоподобие, максимальная энтропия и квантильная регрессия ». Журнал эконометрических методов. DOI : 10.2139 / ssrn.1695619
• Бера, Анил К. и Премаратне, Г. (2015). « Корректировка тестов на асимметрию и эксцесс для неправильных спецификаций распределения ». Связь в статистике, моделировании и вычислениях , 46 : 1-27. DOI : 10,1080 / 03610918.2014.988254
• Бера, Анил К. и Сен, М. (2014). « Невероятная природа подразумеваемой корреляционной матрицы пространственной модели авторегрессии ». Региональная статистика , стр. 3–15.
• Бера, Анил К .; Гальво, А .; Ван, Л. (2014). «О проверке равенства среднего и квантильного эффектов». Журнал эконометрических методов . 3 : 47–62. DOI : 10,1515 / ДСР-2012-0003 . S2CID  124422340 .
• Бера, Анил К .; Ghosh, A .; Сяо, З. (2014). "Проверка равенства двух плотностей с помощью гладкого теста Неймана" (PDF) . Эконометрическая теория . 29 (2): 419–446. DOI : 10.1017 / S0266466612000370 . S2CID  122946281 . Архивировано из оригинального (PDF) 13 июля 2015 года.
• Бера, Анил К (2013). "Интервью ET с профессором Джорджем Джаджем". Эконометрическая теория . 29 : 153–186. DOI : 10.1017 / s0266466612000242 . S2CID  119824159 .
• Бера, Анил К .; Sen, M .; Као, YH (2012). Тест Хаусмана для модели пространственной регрессии . Успехи в эконометрике . 29 . С. 547–559. DOI : 10.1108 / S0731-9053 (2012) 0000029023 . ISBN 978-1-78190-307-0.
• Бера, Анил К., Гош, Дж. К. и Маити, П. (2011). История Индийского статистического института - числа и не только (1931-1947), Наука и современная Индия: индустриальная история: 1784-1947 , стр. 1013-1056.
• Бера, Анил К .; Montes-Rojas, G .; Соса-Эскудеро, В. (2010). «Общие технические требования к моделям с локальными ошибками» (PDF) . Эконометрическая теория . 26 (6): 1838–1845. DOI : 10.1017 / s0266466609990818 . S2CID  67844099 .
• Бера, Анил К .; Парк, С. (2009). "Условно-гетероскедастические (MEARCH) модели авторегрессии с максимальной энтропией". Журнал эконометрики . 150 (2): 219–230. CiteSeerX  10.1.1.363.2206 . DOI : 10.1016 / j.jeconom.2008.12.014 .
• Бера, Анил К .; Montes-Rojas, G .; Соса-Эскудеро, В. (2009). «Тестирование при локальной неправильной спецификации и искусственной регрессии» . Письма по экономике . 104 (2): 66–68. DOI : 10.1016 / j.econlet.2009.04.005 .
• Бера, Анил К .; Парк, С. (2008). «Оптимальная диверсификация портфеля с использованием принципа максимальной энтропии» . Эконометрический обзор . 27 (4–6): 484–512. DOI : 10.1080 / 07474930801960394 . S2CID  154359769 .
• Бера, Анил К .; Соса-Эскудеро, В. (2008). «Тесты для несбалансированных моделей компонентов ошибок при локальной неправильной спецификации» . Журнал Стата . 8 : 68–78. DOI : 10.1177 / 1536867X0800800105 .
• Бера, Анил К .; Bilias, Y .; Симлай, П. (2006). «Оценочные функции и уравнения: очерк исторических событий с приложениями к эконометрике» (PDF) . Эконометрическая теория . 1 : 427–476.
• Бера, Анил К. и Премаратне, Г. (2005). « Тест на симметрию с финансовыми данными Leptokurtic ». Журнал финансовой эконометрики , стр. 169–187.
• Бера, Анил К. и Парк, С. (2004). Анализ финансовых данных с использованием подхода максимальной энтропии, Труды Международной статистической конференции , стр. 89–105.
• Бера, Анил К (2003). "Интервью ET с профессором CR Rao" (PDF) . Эконометрическая теория . 19 (2): 329–398. DOI : 10.1017 / s0266466603192067 . S2CID  122667666 .
• Бера, Анил К., Соса-Эскудеро, В. и Юн, М. (2003). « Проверка модели компонента ошибки при наличии локальной ошибки в спецификации ». Последние разработки в эконометрике панельных данных .
• Бера, Анил К .; Билиас, Ю. (2002). «Подходы MM, ME, ML, EL, EF и GMM к оценке: синтез» (PDF) . Журнал эконометрики . 107 (1–2): 51–86. CiteSeerX  10.1.1.25.34 . DOI : 10.1016 / s0304-4076 (01) 00113-0 .
• Бера, Анил К .; Ким, С. (2002). «Проверка постоянства корреляции и других спецификаций модели BGARCH с приложением к доходности международных акций». Журнал эмпирических финансов . 9 (2): 171–195. DOI : 10.1016 / S0927-5398 (01) 00050-0 .
• Бера, Анил К .; Супраитно, Т .; Премаратне, Г. (2002). "О некоторых гетероскедастичности-робастных оценках дисперсионно-ковариационной матрицы оценок наименьших квадратов". Журнал статистического планирования и вывода . 108 (1–2): 121–136. DOI : 10.1016 / S0378-3758 (02) 00274-4 .
• Бера, Анил К .; Пин, Н.Г. (2002). «Робастные тесты на гетероскедастичность и автокорреляцию в модели множественной регрессии» . Журнал Индийского общества вероятностей и статистики . 6 : 78–96.
• Бера, Анил К. и Гош, А. (2002). ' Нейман гладкий тест и его применение в эконометрике . Справочник по прикладной эконометрике и статистическому выводу, стр. 177–230.
• Бера, Анил К. и Маллик, Северная Каролина (2002). « Информационные матричные тесты для составленной модели границы ошибок ». Достижения по методологическим и прикладным аспектам теории вероятностей и статистики , стр. 575–596.
• Бера, Анил К. и Соса-Эскудеро, В. (2001). « Спецификационные тесты для линейных панельных моделей данных ». Технический бюллетень Stata , СТБ-61, стр. 18–21.
• Бера, Анил К .; Билиас, Ю. (2001). «О некоторых свойствах оптимальности функции оценки Фишера-Рао при тестировании и оценке». Коммуникации в статистике - теория и методы . 30 (8–9): 1533–1559. DOI : 10.1081 / STA-100105683 . S2CID  121892964 .
• Бера, Анил К .; Билиас, Ю. (2001). «Оценка Рао, C (α) Неймана и LM-тесты Сильви: эссе об исторических событиях и некоторых новых результатах». Журнал статистического планирования и вывода . 97 : 9–44. DOI : 10.1016 / S0378-3758 (00) 00343-8 .
• Бера, Анил К .; Sosa-Escudero, W .; Юн, MJ (2001). «Тесты для модели компонентов ошибок при наличии локальных ошибок в спецификации» (PDF) . Журнал эконометрики . 101 : 1–23. CiteSeerX  10.1.1.196.9614 . DOI : 10.1016 / s0304-4076 (00) 00071-3 . Архивировано из оригинального (PDF) 23 сентября 2015 года . Проверено 26 июня 2015 года .
• Бера, Анил К. и Премаратне, Г. (2001). « Проверка общих гипотез ». Компаньон к теоретической эконометрике , стр. 38–61.
• Бера, Анил К. (2000). « Проверка гипотез в 20 веке с особым упором на тестирование с неверно заданными моделями ». Статистика для 21 века: методологии для приложений будущего , стр. 33–92.
• Бера, Анил К .; Шарма, С. (1999). «Оценка неопределенности производства в моделях стохастической границы производственной функции» (PDF) . Журнал анализа производительности . 12 (3): 187–210. DOI : 10,1023 / A: 1007828521773 . S2CID  30200295 .
• Бера, Анил К .; Garcia, P .; Ро, JS (1998). «Оценка изменяющихся во времени коэффициентов хеджирования для кукурузы и сои: подходы BGARCH и случайных коэффициентов» (PDF) . Санкхья . 59 : 346–368.
• Бера, Анил К. и Хиггинс, М.Л. (1998). « Обзор моделей ARCH ». Волатильность: новые методы ценообразования деривативов и управления финансовыми портфелями , стр. 23–58.
• Бера, Анил К. и Анселин, Л. (1998). « Пространственная зависимость в моделях линейной регрессии с введением в пространственную эконометрику ». Справочник по прикладной экономической статистике , стр. 237–289.
• Бера, Анил К., Ра, С. и Саркар, Н. (1998). Проверка гипотез для некоторых нестандартных случаев в эконометрике, эконометрике: теория и практика , стр. 319–351.
• Бера, Анил К .; Хиггинс, ML (1997). «ARCH и билинейность как конкурирующие модели нелинейной зависимости». Журнал деловой и экономической статистики . 15 : 43–50. DOI : 10.1080 / 07350015.1997.10524685 . ЛВП : 2142/29151 .
• Бера, Анил К .; Ньюболд, П. (1998). «Проверки модельной адекватности для одномерных моделей временных рядов и их приложения к эконометрическим отношениям: комментарий». Эконометрические обзоры . 7 : 43–48. DOI : 10.1080 / 07474938808800139 .
• Бера, Анил К .; Ра, С. (1997). «Проверка устойчивости коэффициента регрессии». Журнал количественной экономики . 13 : 17–35.
• Анселин, Люк; Бера, Анил К; Флоракс, Раймонд; Юн, Манн Дж (1996). «Простые диагностические тесты на пространственную зависимость». Региональная наука и экономика города . 26 (1): 77–104. DOI : 10.1016 / 0166-0462 (95) 02111-6 .
• Бера, Анил К .; Хиггинс, М.Л .; Ли, С. (1996). «Формулировка случайных коэффициентов условной гетероскедастичности и расширенных моделей ARCH». Санкхья . 58 (2): 199–220. JSTOR  25052946 .
• Бера, Анил К .; Цзо, XL (1996). «Спецификационный тест для модели линейной регрессии с процессом ARCH». Журнал статистического планирования и вывода . 50 (2): 283–308. DOI : 10.1016 / 0378-3758 (95) 00059-3 .
• Бера, Анил К .; Нг, ПТ (1995). «Тесты на нормальность с использованием функции оценки». Журнал статистических вычислений и моделирования . 52 (3): 273–287. DOI : 10.1080 / 00949659508811678 .
• Бера, Анил К .; Ра, С. (1995). «Тест на наличие условной гетероскедастичности в ARCH M Framework». Эконометрические обзоры . 14 (4): 473–485. DOI : 10.1080 / 07474939508800332 .
• Бера, Анил К. и Хиггинс, М.Л. (1994). « Модели ARCH: оценка и тестирование свойств ». Обзор по эконометрике , стр. 215–272.
• Бера, Анил К., Парк, Х. и Бубнис, Э. (1993). Эффекты ARCH и эффективная оценка коэффициентов хеджирования для фьючерсов на фондовые индексы, успехи в исследовании фьючерсов и опционов , стр. 313–328.
• Бера, Анил К .; Ли, С. (1993). «Тест информационной матрицы, неоднородность параметров и ARCH: синтез» (PDF) . Обзор экономических исследований . 60 (1): 229–240. DOI : 10.2307 / 2297820 . hdl : 2142/29901 . JSTOR  2297820 .
• Бера, Анил К .; Юн, MJ (1993). «Тестирование спецификаций с локально неверно указанными альтернативами». Эконометрическая теория . 9 (4): 649–658. DOI : 10.1017 / s0266466600008021 .
• Бера, Анил К .; Ozcam, A .; Судья, Г .; Янси, Т. (1993). «Сравнение среднеквадратичной ошибки предварительного тестирования и других оценок для модели SURE Zellner». Журнал количественной экономики . 9 : 41–52.
• Бера, Анил К. и Хиггинс, М.Л. (1993). « Модели ARCH: свойства, оценка и тестирование ». Журнал экономических исследований , 7, стр. 305–366. ^[2]
• Бера, Анил К .; Хиггинс, М.Л .; Ли, С. (1992). «Взаимодействие между автокорреляцией и авторегрессионной условной гетероскедастичностью: подход случайных коэффициентов». Журнал деловой и экономической статистики . 10 (2): 133–142. DOI : 10.1080 / 07350015.1992.10509893 . JSTOR  1391672 .
• Бера, Анил К .; Хиггинс, ML (1992). «Тест на условную гетероскедастичность в моделях временных рядов» . Журнал анализа временных рядов . 13 (6): 501–519. DOI : 10.1111 / j.1467-9892.1992.tb00123.x . ЛВП : 2142/30049 .
• Бера, Анил К .; McAleer, M .; Pesaran, H .; Юн, М. (1992). «Совместное тестирование невложенных моделей и определение общих ошибок». Эконометрические обзоры . 11 : 97–117. CiteSeerX  10.1.1.224.7372 . DOI : 10.1080 / 07474939208800223 .
• Бера, Анил К. и Хиггинс, М.Л. (1992). « Класс нелинейных моделей ARCH ». Международное экономическое обозрение , 33, стр. 137–158. ^[3]
• Бера, Анил К. и Мачадо, Дж. (1992). « Байесовская оценка систематического риска с использованием иерархических и ненормальных априорных вероятностей ». Чтения по эконометрике в честь Джорджа Джаджа , стр. 143–157.
• Бера, Анил К .; Уллах, А. (1991). «Тест Рао по эконометрике» (PDF) . Журнал количественной экономики . 7 : 189–220.
• Бера, Анил К .; McAleer, M .; Песаран, Х. (1990). «Альтернативные подходы к тестированию невложенных моделей с автокоррелированными нарушениями» (PDF) . Коммуникации в статистике - теория и методы . 19 (10): 3619–3644. DOI : 10.1080 / 03610929008830401 .
• Бера, Анил К .; Байрон, Р.П. (1990). "Линеаризованное оценивание нелинейных систем одновременных уравнений" (PDF) . Журнал количественной экономики . 6 : 289–309.
• Бера, Анил К .; Келли, Т. (1990). «Внедрение высокоурожайных сортов риса в Бангладеш: эконометрический анализ» (PDF) . Журнал экономики развития . 33 (2): 263–285. DOI : 10.1016 / 0304-3878 (90) 90024-6 .
• Бера, Анил К .; Макалир, М. (1989). «Вложенные и невложенные процедуры для тестирования моделей линейной и лог-линейной регрессии». Санкхья . 50 (2): 212–224. JSTOR  25052588 .
• Бера, Анил К .; Робинсон, PM (1989). «Тесты на последовательную зависимость и анализ других спецификаций в моделях неравновесных рынков». Журнал деловой и экономической статистики . 7 (3): 343–352. DOI : 10.1080 / 07350015.1989.10509743 . ЛВП : 2142/29103 . JSTOR  1391531 .
• Бера, Анил К .; Хиггинс, ML (1989). «Совместный тест на ARCH и билинейность в модели регрессии» (PDF) . Эконометрические обзоры . 7 : 171–181.
• Бера, Анил К .; Bubnys, E .; Парк, HY (1988). «Условная и безусловная гетероскедастичность в модели рынка» (PDF) . Финансовый обзор . 23 (2): 203–214. DOI : 10.1111 / j.1540-6288.1988.tb00786.x .
• Ярке, С.М. и Бера, Анил К. (1987). « Тест на нормальность наблюдений и остатков регрессии ». Международный статистический обзор , 55, стр. 163–172. ^[4]
• Бера, Анил К .; Парк, HY (1987). «Волатильность процентных ставок, базовый риск и гетероскедастичность при хеджировании ипотечных кредитов». Журнал Американской ассоциации недвижимости и экономики города . 15 (2): 79–97. DOI : 10.1111 / 1540-6229.00420 .
• Бера, Анил К .; Макалир, М. (1987). «О точных и асимптотических тестах невложенных моделей». Статистика и вероятностные письма . 5 : 19–22. DOI : 10.1016 / 0167-7152 (87) 90020-4 . ЛВП : 2142/29349 .
• Бера, Анил К .; Маккензи, CR (1987). «Аддитивность и разделимость множителя Лагранжа, отношения правдоподобия и критериев Вальда» . Журнал качественной экономики . 3 : 53–63.
• Бера, Анил К .; Каннан, С. (1986). «Процедура корректировки для прогнозирования систематического риска». Журнал прикладной эконометрики . 1 (4): 317–332. CiteSeerX  10.1.1.224.4994 . DOI : 10.1002 / jae.3950010403 .
• Бера, Анил К .; Маккензи, CR (1986). «Проверка нормальности со стабильными альтернативами» (PDF) . Журнал статистических вычислений и моделирования . 25 (1–2): 37–52. DOI : 10.1080 / 00949658608810923 . hdl : 2142/28947 .
• Бера, Анил К .; Маккензи, CR (1986). «Альтернативные формы и свойства теста оценки» (PDF) . Журнал прикладной статистики . 13 : 13–25. DOI : 10.1080 / 02664768600000002 . ЛВП : 2142/29023 .
• Бера, Анил К .; Робинсон, ПМ; Ярке, CM (1985). «Тесты на последовательную независимость в моделях с ограниченными зависимостями» (PDF) . Международное экономическое обозрение . 26 (3): 629–638. DOI : 10.2307 / 2526708 . JSTOR  2526708 .
• Бера, Анил К (1984). «Использование линейной аппроксимации в нелинейном регрессионном анализе». Санкхья . 46 (3): 285–290. JSTOR  25052353 .
• Бера, Анил К., Ярке, С.М. и Ли, Л.Ф. (1984). Проверка допущения нормальности в моделях с ограниченными зависимыми переменными, Международный экономический обзор , 25, стр. 563–578. ^[5]
• Бера, Анил К .; Байрон, Р.П. (1983). «Заметка о влиянии линейного приближения на проверку гипотез». Письма по экономике . 12 (3–4): 251–254. DOI : 10.1016 / 0165-1765 (83) 90045-9 .
• Бера, Анил К .; Джон, С. (1983). «Тесты на многомерную нормальность с альтернативами Пирсона». Коммуникации в статистике . A12 : 103–117. DOI : 10.1080 / 03610928308828444 .
• Бера, Анил К .; Байрон, Р.П. (1983). «Приближение методом наименьших квадратов неизвестных функций регрессии: комментарий». Международное экономическое обозрение . 24 (1): 255–260. DOI : 10.2307 / 2526127 . JSTOR  2526127 .
• Бера, Анил К .; Макалир, М. (1983). «Некоторые точные тесты для спецификации модели». Обзор экономики и статистики . 65 (2): 351–354. DOI : 10.2307 / 1924505 . JSTOR  1924505 .
• Бера, Анил К .; Макалир, М. (1983). «Тесты спецификаций модели против невложенных альтернатив: комментарий» (PDF) . Эконометрические обзоры . 2 : 121–130. DOI : 10.1080 / 07311768308800034 .
• Бера, Анил К .; Байрон, Р.П. (1983). «Линеаризованное оценивание нелинейных функций одного уравнения». Международное экономическое обозрение . 24 (1): 237–248. DOI : 10.2307 / 2526125 . JSTOR  2526125 .
• Бера, Анил К. и Ярке, CM (1982). « Тесты спецификации модели: одновременный подход ». Журнал эконометрики , 20, стр. 59–82. ^[6]
• Бера, Анил К (1982). «Новый тест на нормальность». Письма по экономике . 9 (3): 263–268. DOI : 10.1016 / 0165-1765 (82) 90161-6 .
• Бера, Анил К .; Ярке, CM (1982). «Эффективные тесты спецификации для моделей с ограниченными зависимыми переменными». Письма по экономике . 9 (2): 153–160. DOI : 10.1016 / 0165-1765 (82) 90007-6 .
• Бера, Анил К (1982). «Примечание о проверке однородности спроса». Журнал эконометрики . 18 (2): 291–294. DOI : 10.1016 / 0304-4076 (82) 90044-6 .
• Бера, Анил К .; Байрон, Р.П .; Ярке, CM (1981). «Дальнейшие доказательства асимптотических тестов на однородность и симметрию в системах с большим спросом». Письма по экономике . 8 (2): 101–105. DOI : 10.1016 / 0165-1765 (81) 90001-X .
• Бера, Анил К .; Ярке, CM (1981). «Эффективные тесты на нормальность, гомоскедастичность и последовательную независимость остатков регрессии: некоторые доказательства Монте-Карло» . Письма по экономике . 7 (4): 313–318. DOI : 10.1016 / 0165-1765 (81) 90035-5 .
• Карлос, М .; Бера, Анил К. (1980). «Эффективные тесты на нормальность, гомоскедастичность и последовательную независимость остатков регрессии» . Письма по экономике . 6 (3): 255–259. DOI : 10.1016 / 0165-1765 (80) 90024-5 .

Сообщество [ править ]

Общественные службы в США

• Произведено вступительное слово, Высшая школа университета, 2010 г.
• Член правления организации родительского факультета (PFO), высшая школа университета, 2008–2009, 2009–2010 гг.
• Приглашен для выступления на тему «Век микробанкинга: 1905–2006 годы: от Тагора до Юнуса» в Унитаристско-универсалистской церкви, Урбана, ноябрь 2006 г. Эта беседа помогла собрать средства для Фонда содействия международному сообществу (FINCA) , 2007.
• Главный организатор фестиваля Tagore, Урбана, 2005, 2006.
• Член комитета фестиваля Тагора, Урбана, 2003, 2004.
• Вице-президент, Совет директоров, Ассоциация домовладельцев Робсон Мидоу, Шампейн, Иллинойс, 1995–1996 годы.
• Президент Бенгальской ассоциации Восточно-Центрального Иллинойса, 1994–1995 годы.
• Член совета директоров Ассоциации домовладельцев Робсон Мидоу, Шампейн, Иллинойс, 1993–1995 годы.
• Член-основатель и секретарь-казначей Бенгальской ассоциации восточно-центрального штата Иллинойс, 1987–1989 годы.
• Секретарь-казначей Индийского культурного общества Урбана-Шампейн, 1986.

Общественные службы в Индии

• С января 2020 года в моей деревне Пащимчак (Западный Миднапор, Индия) при Центре развития и образования им. А. Бера (ABCDE) создан и работает Центр бесплатного обучения для нуждающихся детей.
• Построены классы для начальной школы Пащимчак, Миднапур, 2003-2005 гг.
• Построил бесплатную библиотеку Dr.HP Bera Memoria в Джалчаке, Миднапур, Индия, май 2004 г.

Ссылки [ править ]

7. Бера, Анил К. «Пащимчак в шампанское: долгое путешествие». Мимео.

Внешние ссылки [ править ]

• Университет Иллинойса в Урбана-Шампейн: Бера, домашняя страница Анил К. (Проверено в июле 2011 г.)