Бруно Дюпире - исследователь и преподаватель количественных финансов . В настоящее время он возглавляет отдел количественных исследований Bloomberg LP . Он наиболее известен своим вкладом в моделирование локальной волатильности и функциональное исчисление Ито . С 2005 года он также является инструктором Нью-Йоркского университета по программе Куранта по математике в финансах. [1]
Местная волатильность [ править ]
Dupire наиболее известен тем, что показал, как построить модель локальной волатильности, совместимую с поверхностью цен опционов по страйкам и срокам погашения, установив так называемый подход Дюпира к локальной волатильности для моделирования улыбки волатильности . [2] [3] Уравнение Дюпира - это уравнение в частных производных (PDE), которое связывает текущие цены европейских колл-опционов со всеми страйками и сроками погашения с мгновенной волатильностью ценового процесса, которая, как предполагается, является функцией только цены и времени. . [4]
Награды [ править ]
Dupire является лауреатом премии журнала Risk «Lifetime Achievement Award» за 2008 год, а в 2006 году был признан самым важным специалистом по производным финансовым инструментам за последние 5 лет в обзоре индустрии производных финансовых инструментов ICBI Global. Он также был включен в декабре 2002 года в журнал рисков «Зал славы» 50 самых влиятельных людей в истории финансовых деривативов . [5] В 2006 году он был удостоен награды «Передовые исследования» от журнала Wilmott Magazine. [6]
Ссылки [ править ]
- ^ «Факультет: магистерская программа. Математика в финансах» . math.nyu.edu . Проверено 9 января 2019 .
- ^ Dupire, Бруно (январь 1994). «Ценообразование с улыбкой». Журнал рисков, Incisive Media. Cite journal requires
|journal=(help)«Загрузка мультимедиа отключена» (PDF) . Архивировано из оригинального (PDF) 07.09.2012 . Проверено 14 июня 2013 . CS1 maint: discouraged parameter (link) - ^ Dupire, Бруно (1997). MAH Dempster и SR Pliska (ред.). Ценообразование и хеджирование с улыбками . Математика производных ценных бумаг. Издательство Кембриджского университета.
- ^ Бруно Дюпир (2010) уравнение Dupire в: Cont, Рама (ред) Энциклопедия количественных финансов , Wiley, 2010.
- ^ "Архивная копия" . Архивировано из оригинала на 2009-06-13 . Проверено 19 февраля 2010 . CS1 maint: discouraged parameter (link) CS1 maint: archived copy as title (link)
- ^ http://www.wilmottwiki.com/wiki/index.php/Dupire,_Bruno
Книги
- Бруно Дюпире (1998). Монте-Карло: методологии и приложения для ценообразования и управления рисками . Риск. ISBN 978-1899332915.
Статьи
- Дюпире, Б. (январь 2004 г.), Цены с улыбкой . Журнал рисков, Incisive Media
- Dupire, B (сентябрь 1993 г.), Model Art , Risk Magazine, Incisive Media
- Дюпире, Б. (август 2009 г.), Функциональное исчисление Ито , SSRN.
- Dupire, B (2010) Уравнение Дюпира, в: R Cont (Ed.): Encyclopedia of Quantitative Finance , Wiley, 2010.
Внешние ссылки [ править ]
- Страница Дюпира в опасности Кто есть кто
- Награда журнала о рисках за пожизненное достижение [ постоянная мертвая ссылка ]
