В теории вероятностей , А процесс МакКин-Власов является стохастический процесс описывается стохастическим дифференциальным уравнением где коэффициенты диффузии зависит от распределения самого решения. [1] [2] Уравнения являются моделью уравнения Власова и впервые были изучены Генри Маккином в 1966 году. [3]
Рекомендации
- ^ Des Combes, Реми Таше (2011). «Калибровка непараметрических моделей в финансах: непараметрическая калибровка моделей в финансах» (PDF) . Архивировано из оригинального (PDF) 11 мая 2012 года. Цитировать журнал требует
|journal=
( помощь ) - ^ Фунаки, Т. (1984). «Определенный класс диффузионных процессов, связанных с нелинейными параболическими уравнениями». Zeitschrift für Wahrscheinlichkeitstheorie und Verwandte Gebiete . 67 (3): 331–348. DOI : 10.1007 / BF00535008 .
- ^ Маккин, HP (1966). «Класс марковских процессов, связанных с нелинейными параболическими уравнениями» . Proc. Natl. Акад. Sci. США . 56 (6): 1907–1911. DOI : 10.1073 / pnas.56.6.1907 . PMC 220210 . PMID 16591437 .