Стивен Юджин Шрив - математик, в настоящее время профессор математических наук в Университете Карнеги-Меллона и автор нескольких крупных книг по математике производных финансовых инструментов .
Его первая степень, присвоенная в 1972 году, была получена на немецком языке в Университете Западной Вирджинии . Затем он изучал математику в университете Георга Августа в Геттингене . Затем он получил степень магистра электротехники в Университете Иллинойса , где в 1977 году защитил докторскую диссертацию по математике [1].
Его учебник « Стохастическое исчисление для финансов» используется в многочисленных программах аспирантуры по количественным финансам . [2] [3] Книга была признана «Лучшей новой книгой по количественным финансам» в 2004 году членами веб-сайта Wilmott и получила высокую оценку ученых в этой области. [4] Шрив - научный сотрудник Института математической статистики . [5]
С 2006 года он возглавляет кафедру математических наук Orion Hoch в CMU. [6]
Книги [ править ]
- Стохастическое оптимальное управление: случай с дискретным временем с Дмитрием П. Берцекасом , Academic Press, 1978.
- Броуновское движение и стохастическое исчисление с Иоаннисом Карацасом Спрингер-Верлаг, 2-е изд. 1991 г.
- Методы математических финансов с Иоаннисом Карацасом Спрингер-Верлаг, 1998 г.
- Стохастическое исчисление для финансов. Том I: Биномиальная модель ценообразования активов
- Том II: Модели непрерывного времени Springer-Verlag, 2004
Самый последний том был отмечен журналом Wilmott «Новой книгой года».
Ссылки [ править ]
- ^ "CV Стивена Е. Шрива" (PDF) . Проверено 3 января 2020 . CS1 maint: обескураженный параметр ( ссылка )
- ^ [1] [ постоянная мертвая ссылка ]
- ^ "Интервью со Стивеном Шривом" . 13 июня 2010 . Проверено 3 января 2020 . CS1 maint: обескураженный параметр ( ссылка )
- ^ Даррелл Даффи (18 марта 2008). «Обзор стохастического исчисления для финансов» (PDF) .
- ^ "Заслуженные стипендиаты IMS" . Институт математической статистики . Проверено 3 января 2020 . CS1 maint: обескураженный параметр ( ссылка )
- ^ "Стивен Шрив" . Университет Карнеги-Меллона . Проверено 3 января 2020 . CS1 maint: обескураженный параметр ( ссылка )
Внешние ссылки [ править ]
- Домашняя страница Шрива
- Стивен Э. Шрив на проекте « Математическая генеалогия»
- Публикации Стивена Э. Шрива, проиндексированные Google Scholar