Из Википедии, бесплатной энциклопедии
Перейти к навигации Перейти к поиску

Стивен Юджин Шрив - математик, в настоящее время профессор математических наук в Университете Карнеги-Меллона и автор нескольких крупных книг по математике производных финансовых инструментов .

Его первая степень, присвоенная в 1972 году, была получена на немецком языке в Университете Западной Вирджинии . Затем он изучал математику в университете Георга Августа в Геттингене . Затем он получил степень магистра электротехники в Университете Иллинойса , где в 1977 году защитил докторскую диссертацию по математике [1].

Его учебник « Стохастическое исчисление для финансов» используется в многочисленных программах аспирантуры по количественным финансам . [2] [3] Книга была признана «Лучшей новой книгой по количественным финансам» в 2004 году членами веб-сайта Wilmott и получила высокую оценку ученых в этой области. [4] Шрив - научный сотрудник Института математической статистики . [5]

С 2006 года он возглавляет кафедру математических наук Orion Hoch в CMU. [6]

Книги [ править ]

  • Стохастическое оптимальное управление: случай с дискретным временем с Дмитрием П. Берцекасом , Academic Press, 1978.
  • Броуновское движение и стохастическое исчисление с Иоаннисом Карацасом Спрингер-Верлаг, 2-е изд. 1991 г.
  • Методы математических финансов с Иоаннисом Карацасом Спрингер-Верлаг, 1998 г.
  • Стохастическое исчисление для финансов. Том I: Биномиальная модель ценообразования активов
  • Том II: Модели непрерывного времени Springer-Verlag, 2004

Самый последний том был отмечен журналом Wilmott «Новой книгой года».

Ссылки [ править ]

  1. ^ "CV Стивена Е. Шрива" (PDF) . Проверено 3 января 2020 . CS1 maint: обескураженный параметр ( ссылка )
  2. ^ [1] [ постоянная мертвая ссылка ]
  3. ^ "Интервью со Стивеном Шривом" . 13 июня 2010 . Проверено 3 января 2020 . CS1 maint: обескураженный параметр ( ссылка )
  4. ^ Даррелл Даффи (18 марта 2008). «Обзор стохастического исчисления для финансов» (PDF) .
  5. ^ "Заслуженные стипендиаты IMS" . Институт математической статистики . Проверено 3 января 2020 . CS1 maint: обескураженный параметр ( ссылка )
  6. ^ "Стивен Шрив" . Университет Карнеги-Меллона . Проверено 3 января 2020 . CS1 maint: обескураженный параметр ( ссылка )

Внешние ссылки [ править ]