Структурная оценка - это метод оценки глубоких «структурных» параметров теоретических экономических моделей . Термин унаследован от модели одновременных уравнений . В этом смысле «структурная оценка» противопоставляется «оценке в сокращенной форме», которая представляет собой статистическую взаимосвязь между наблюдаемыми переменными. [1]
Различие между структурным параметром и параметром сокращенной формы было формализовано в работе Cowles Foundation . [1] Структурный параметр также называется «политически инвариантным», тогда как значение параметра сокращенной формы может зависеть от экзогенно определенных параметров, установленных лицами, определяющими государственную политику. Различие между структурной оценкой и оценкой в упрощенной форме в рамках «микроэконометрики» связано с критикой Лукасом предсказаний макроэкономической политики в сокращенной форме.
Первоначальное различие между структурой и сокращенной формой было между лежащей в основе системой и прямой связью между наблюдаемыми, подразумеваемыми системой. Различные комбинации структурных параметров могут означать одни и те же параметры сокращенной формы, поэтому структурная оценка должна выходить за рамки прямой зависимости между переменными. [1] [2]
Многие экономисты теперь используют термин «сокращенная форма» для обозначения статистической оценки без ссылки на конкретную экономическую модель. Например, регрессию часто называют уравнением сокращенной формы, даже если никакая стандартная экономическая модель не создаст ее как связь сокращенной формы между переменными.
Эти противоречивые различия между структурной оценкой и оценкой в сокращенной форме возникли из-за возрастающей сложности экономической теории с момента формализации оценки одновременных уравнений. Структурная модель часто включает последовательное принятие решений в условиях неопределенности или стратегической среды, когда имеют значение представления о действиях других агентов. Параметры таких моделей оцениваются не с помощью регрессионного анализа, а с помощью нелинейных методов, таких как обобщенный метод моментов , максимальное правдоподобие и косвенный вывод . Уменьшенная форма таких моделей может привести к регрессионной зависимости, но часто только для особых или тривиальных случаев структурных параметров.
Смотрите также
Заметки
Рекомендации
- Ангрист, Джошуа Д.; Пишке, Йорн-Штеффен (2010). «Революция достоверности в эмпирической экономике: как лучший дизайн исследования устраняет недостаток эконометрики» (PDF) . Журнал экономических перспектив . Американская экономическая ассоциация. 24 (2): 3–30. DOI : 10.1257 / jep.24.2.3 . ISSN 0895-3309 .
- Кин, Майкл П. (2010). «Структурный и атеоретический подходы к эконометрике». Журнал эконометрики . Elsevier BV. 156 (1): 3–20. DOI : 10.1016 / j.jeconom.2009.09.003 . ISSN 0304-4076 .
- Рейсс, Питер С .; Волак, Фрэнк А. (2007). «Глава 64 Структурное эконометрическое моделирование: обоснование и примеры из промышленной организации». Справочник по эконометрике . Эльзевир. DOI : 10.1016 / s1573-4412 (07) 06064-3 . ISBN 978-0-444-50631-3. ISSN 1573-4412 .
- Ржавчина, Джон (2014). «Пределы вывода с помощью теории: обзор Вулпина (2013)». Журнал экономической литературы . Американская экономическая ассоциация. 52 (3): 820–850. DOI : 10,1257 / jel.52.3.820 . ISSN 0022-0515 .