Из Википедии, бесплатной энциклопедии
  (Перенаправлено с Two Sigma Investments )
Перейти к навигации Перейти к поиску
Эта статья о компании Two Sigma Investments LP. Для использования греческой буквы сигма (σ) в статистике см. Стандартное отклонение .

Две сигмы инвестиций
Две сигмы logo.svg
ТипЧастный
ПромышленностьХедж-фонд
Основан2001 ; 20 лет спустя ( 2001 )
Учредители
Штаб-квартираНью-Йорк , Нью-Йорк , США
ПродуктыХедж-фонд
АУМ58 миллиардов долларов США [1]
Количество работников1600 (2020) [2]
Веб-сайтwww .twosigma .com

Два Sigma Investments является Нью - Йорк -На хедж - фонд , который использует различные технологические приемы, в том числе искусственного интеллекта , машинного обучения , и распределенные вычислительные для своих торговых стратегий. [3] Фирмой управляют Джон Овердек и Дэвид Сигел . [3] [4]

История [ править ]

Two Sigma Investments была основана в 2001 году Джоном Овердеком , Дэвидом Сигелом и Марком Пикардом. [3] [5] Сигел - доктор компьютерных наук. из Массачусетского технологического института и занимал должность директора по информационным технологиям в DE Shaw & Co. до создания Two Sigma. Овердек - серебряный призер Международной математической олимпиады, который впоследствии изучал математику в Стэнфордском университете, а затем поднялся до должности управляющего директора в DE Shaw, прежде чем уйти, чтобы стать соучредителем Two Sigma. [6] Пикард занимал пост президента компании с момента ее основания до выхода на пенсию в 2006 году. [7]

Согласно Two Sigma, название фирмы было выбрано, чтобы отразить двойственность слова «сигма». Сигма в нижнем регистре, σ, обозначает волатильность доходности инвестиций по сравнению с заданным эталоном, а сигма в верхнем регистре, Σ, обозначает сумму. На веб-сайте компании говорится, что путем сложения волатильности отдельных позиций, измеренных по сравнению с эталоном, Two Sigma может усилить сигналы прогноза. [7] [ требуется неосновной источник ]

В октябре 2013 года Two Sigma Private Investments объявила о том, что вместе со Стивеном Ханнасом они основали Wings Capital Partners, частную инвестиционную, консультационную и финансовую компанию в сфере коммерческой авиации. [8] В июле 2014 года было объявлено, что Саймон Йейтс, глобальный глава Citigroup по продажам и торговле производными финансовыми инструментами, покинул банк, чтобы присоединиться к Two Sigma. [9] [10]

В феврале 2014 года Forbes сообщил, что бывший сотрудник Two Sigma Кан Гао, 29 лет, был привлечен к ответственности окружным прокурором Манхэттена и обвинен в использовании устройства удаленного доступа для просмотра патентованных торговых моделей Two Sigma и отправке этой информации на свой личный адрес электронной почты. , разработка количественных торговых стратегий, торговых моделей, маркетинговая презентация и научный технический документ. [11] Дело, Нью-Йорк. против Кан Гао, по состоянию на октябрь 2014 года Гао получил 8 месяцев тюрьмы. [11] В феврале 2015 года Гао признал себя виновным в «незаконном доступе и копировании частной и конфиденциальной информации, связанной с методами торговли фирмы». [12] [13]

В 2016 году компания Two Sigma Investments заняла 11 -е место в рейтинге 100 лучших хедж-фондов Penta . [14]

По состоянию на начало 2017 года Two Sigma использовала краудсорсинговые возможности для поиска торговых сигналов. [15] К марту 2017 года фонд проводил конкурс на Kaggle по кодированию торгового алгоритма. [16]

Фонд управлял примерно 8 миллиардами долларов в ноябре 2011 года, 23 миллиардами долларов в октябре 2014 года и 32 миллиардами долларов к концу 2015 года. [17] [3] [18] [19] По состоянию на октябрь 2017 года активы фонда превышали 50 долларов. миллиард. [20] В мае 2019 года активы фонда достигли 60 миллиардов долларов. [21] Это число немного снизилось до 58 миллиардов долларов в октябре 2020 года после того, как Two Sigma потеряла премию за риск, абсолютную доходность и макрофонды. [22]

Технология [ править ]

В конце 2016 года компания Two Sigma Investments представила задачу искусственного интеллекта под названием Halite . Halite - это игра по программированию, которая приглашает энтузиастов программирования создавать умных ботов, цель которых - получить контроль над виртуальной сеткой. [23] [24] [25] В связи с успехом Halite I , Two Sigma решили разработать второй сезон Halite под названием Halite II . Это длилось с октября 2017 года по январь 2018 года, и в этой версии игроки соревновались за контроль над планетами с помощью кораблей. [26]

Информация о фонде [ править ]

Деловая пресса отметила Two Sigma за ее необычно высокую доходность, сравнимую с ее более старыми и зрелыми конкурентами DE Shaw & Co. и Renaissance Technologies . [3] [27] В октябре 2014 года Two Sigma привлекла 3,3 миллиарда долларов для макрохедж-фонда в один из крупнейших новых пулов такого капитала, привлеченных после финансового кризиса 2008 года . [18]

Есть несколько специализированных подразделений, которые специализируются на частных инвестициях, венчурных инвестициях (с акцентом на компании, работающие в сфере науки о данных), консультировании институциональных клиентов и работе с высокоскоростными брокерами-дилерами. [28] [29] [18]

Ссылки [ править ]

  1. ^ Тауб, Стивен. «Внутри вызывающего, причудливого и чрезвычайно успешного мира Quant Shop Two Sigma» . Институциональный инвестор . Проверено 16 января 2020 года . CS1 maint: обескураженный параметр ( ссылка )
  2. ^ «О двух сигмах» . Проверено 4 марта 2018 года . CS1 maint: обескураженный параметр ( ссылка )
  3. ^ a b c d e Варди, Натан (11 июля 2014 г.). «У компании Two Sigma Investments отличный год и она становится мощным центром хедж-фондов» . Forbes . Проверено 31 июля 2014 года . CS1 maint: обескураженный параметр ( ссылка )
  4. ^ 100 самых богатых хедж-фондов в мире , Bloomberg Markets
  5. ^ "Две сигмы инвестиций" . Bloomberg BusinessWeek . Проверено 31 июля 2014 года . CS1 maint: обескураженный параметр ( ссылка )
  6. ^ "О" . Две сигма-инвестиции . Проверено 31 июля 2014 года . CS1 maint: обескураженный параметр ( ссылка )
  7. ^ а б «О двух сигмах» . www.twosigma.com . Две сигмы.
  8. ^ «Стивен Ханна, компания Two Sigma Private Investments объединилась, чтобы создать Wings Capital Partners, частную инвестиционную, консультационную и финансовую компанию в сфере коммерческой авиации» . Yahoo! Финансы . 7 октября 2013 . Проверено 31 июля 2014 года . CS1 maint: обескураженный параметр ( ссылка )
  9. Рианна Дуган, Кевин (2 июля 2014 г.). «Citi теряет руководителя производных финансовых инструментов из-за компании Two Sigma Investments» . New York Post . Проверено 31 июля 2014 года . CS1 maint: обескураженный параметр ( ссылка )
  10. ^ «Глава Citi по производным финансовым инструментам Йейтс сказал присоединиться к Two Sigma» . 2 июля 2014 г. - через www.bloomberg.com.
  11. ^ Б Бишоп, Стюарт (14 октября 2014). «Экс-аналитик Two Sigma не может уклониться от судебного разбирательства по интеллектуальной собственности, но залог урезан» . закон360.
  12. ^ «ДА ВАНС: КАНГ ГАО ПРИВЕТСТВУЕТ В КОПИРОВАНИИ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОЙ ТОРГОВОЙ ИНФОРМАЦИИ ОТ СВОЕГО БЫВШЕГО РАБОТОДАТЕЛЯ» (пресс-релиз). Офис окружного прокурора округа Нью-Йорк. 24 февраля 2015 . Проверено 16 июня 2015 года . CS1 maint: обескураженный параметр ( ссылка )
  13. ^ Dolmetsch, Крис (24 февраля 2015). «Бывший аналитик двух сигм Гао признал себя виновным в краже программного обеспечения» . Нью-Йорк: Bloomberg LP . Проверено 16 июня 2015 года . CS1 maint: обескураженный параметр ( ссылка )
  14. ^ «100 лучших хедж-фондов Penta» . Бэррона . 17 июня 2017 . Проверено 5 ноября 2017 года . CS1 maint: обескураженный параметр ( ссылка )
  15. ^ Wigglesworth, Робин (17 октября 2017). «Поддерживаемый Коэном фонд Quantopian запускает фонд для внешних инвесторов» . The Financial Times . Соединенное Королевство . Проверено 29 октября 2017 года .
  16. ^ Wigglesworth, Робин (8 марта 2017). «Хедж-фонды применяют новые методы для поиска новых технических талантов» . The Financial Times . Соединенное Королевство . Проверено 29 октября 2017 года .
  17. ↑ Copeland, Роб (1 ноября 2011 г.). «Две сигмы готовят новый глобальный фонд акций» . Проверено 31 июля 2014 года . CS1 maint: обескураженный параметр ( ссылка )
  18. ^ a b c Фоксман, Симона (30 октября 2014 г.). «Two Sigma привлекает 3,3 миллиарда долларов для нового макро-хедж-фонда» . Деловая неделя .
  19. ↑ Варди, Натан. «Лучшие хедж-фонды Quant выделяются хорошим 2015 годом» . Forbes . Проверено 25 июня +2016 . CS1 maint: обескураженный параметр ( ссылка )
  20. ^ Wigglesworth, Робин (23 октября 2017). «Two Sigma быстро поднимается на вершину мирового рейтинга хедж-фондов» . The Financial Times . Соединенное Королевство . Проверено 29 октября 2017 года .
  21. ^ Саакс, Брэдли. « „ Это игра в кошки-мышки“: Глава технологии на $ 60 млрд хеджевых фондов Два Sigma объясняет , почему кибербезопасность является более сложной задачей , чем ИИ» . Business Insider . Проверено 18 июня 2019 .
  22. ^ «Возрождение, падение двух сигм как кванты перемещаются в хаосе» . Bloomberg.com . 17 ноября 2020 . Проверено 29 ноября 2020 года .
  23. ^ «Two Sigma объявляет о публичном запуске Halite, игры для программирования с ИИ» . Cornell Tech . Проверено 10 сентября 2017 года .
  24. ^ "Halite: проблема программирования AI | Hacker News" . news.ycombinator.com . Проверено 10 сентября 2017 года .
  25. ↑ «Представляем Halite: наше испытание AI с ограниченным выпуском» . Две сигмы . Проверено 10 сентября 2017 года .
  26. ^ "Галит II" . Галит . Проверено 23 января 2018 года .
  27. ^ «Две сигма-инвестиции / Два сигма-консультанта» . Проверено 31 июля 2014 года . CS1 maint: обескураженный параметр ( ссылка )
  28. ^ "Две сигмы частных инвестиций" . Проверено 31 июля 2014 года . CS1 maint: обескураженный параметр ( ссылка )
  29. ^ "Two Sigma Ventures" . Проверено 31 июля 2014 года . CS1 maint: обескураженный параметр ( ссылка )

Внешние ссылки [ править ]

  • Официальный веб-сайт
  • Two Sigma Ventures