Модель максимина Вальда

---

В теории принятия решений и теории игр максиминная модель Вальда представляет собой невероятностную модель принятия решений, в соответствии с которой решения ранжируются на основе их наихудших результатов: оптимальное решение — это решение с наименее плохим наихудшим результатом . Это одна из наиболее важных моделей надежного принятия решений в целом и надежной оптимизации в частности.

Он также известен под множеством других названий, таких как правило максимина Вальда, принцип максимина Вальда, парадигма максимина Вальда и критерий максимина Вальда. Часто вместо «максимин» используется «минимакс».

Эта модель представляет собой игру для двух человек, в которой игрок играет первым. В ответ второй игрок выбирает наихудшее состояние в , а именно состояние в , которое минимизирует выигрыш в . Во многих приложениях второй игрок представляет собой неопределенность. Однако существуют максиминные модели, полностью детерминированные.${\ Displaystyle \ макс}$${\ Displaystyle S (д)}$${\ Displaystyle S (д)}$${\ Displaystyle е (д, с)}$${\ Displaystyle с}$${\ Displaystyle S (д)}$

Приведенная выше модель представляет собой классический формат максиминной модели Вальда. Существует эквивалентный формат математического программирования (MP):

где обозначает реальную линию.${\ Displaystyle \ mathbb {R}}$

Как и в теории игр , наихудший выигрыш связан с решением , а именно${\ Displaystyle д}$

---