Standard Portfolio анализ риска , или SPAN , является система расчета маржи требования для фьючерсов и опционов на фьючерсы. Он был разработан Чикагской товарной биржей в 1988 году.
SPAN - это метод маржирования портфеля, использующий сеточное моделирование. Он рассчитывает вероятные убытки по набору позиций по производным финансовым инструментам (также называемым портфелем) и устанавливает это значение в качестве начальной маржи, выплачиваемой фирмой, владеющей портфелем. Таким образом, SPAN обеспечивает смещения между коррелированными позициями и повышает эффективность маржи.