В финансах корреляционная торговля — это стратегия, в которой инвестор получает доступ к средней корреляции индекса.
Ключом к корреляционной торговле является возможность предсказать, когда будущая реализованная корреляция между акциями определенного индекса будет больше или меньше «подразумеваемого» уровня корреляции, полученного из деривативов на индекс и его отдельных акций. Одним из наблюдений, связанных с корреляционной торговлей, является принцип диверсификации , который подразумевает, что волатильность портфеля ценных бумаг меньше (или равна) средней волатильности всех ценных бумаг в этом портфеле (это не имеет ничего общего с современной теорией портфеля ). и следует из Статистики 101, определения дисперсии портфеля). Чем ниже корреляция между отдельными ценными бумагами, тем ниже общая волатильность всего портфеля. Это связано сспособ, которым ведут себя дисперсии при суммировании коррелированных случайных величин .