Из Википедии, бесплатной энциклопедии
Перейти к навигации Перейти к поиску
Джон Геанакоплос
Родившийся( 1955-03-18 )18 марта 1955 г. (66 лет)
Урбана, Иллинойс
УчреждениеЙельский университет
ПолеМатематическая экономика
Альма-матерГарвардский университет,
Йельский университет
Докторская советникКеннет Эрроу
Докторские студентыСтивен Моррис

Джон Геанакоплос (родился 18 марта 1955 г.) - американский экономист , ныне профессор экономики Йельского университета Джеймса Тобина . [1]

Предпосылки и образование [ править ]

Джон Геанакоплос родился в греко-американской семье ученых. Его отцом был покойный почетный профессор Йельского университета Дено Геанакоплос ( греч . Κωνσταντίνος Γιαννακόπουλος ), известный греко-американский историк византийской культурной и религиозной истории, а его мать, Эффи Геанакоплос, была преподавателем в Центре изучения детской психиатрии в Йельском центре. [2] В 1970 году Геанакоплос выиграл Открытый чемпионат США по шахматам среди юниоров . Он получил степень бакалавра математики в Йельском университете в 1975 году ( с отличием ), а также степень магистра математики и докторскую степень. по экономике под руководством Кеннета Эрроу иДжерри Грин из Гарвардского университета в 1980 году. В 1980 году он стал доцентом экономики в Йельском университете, затем стал адъюнкт-профессором в 1983 году, профессором в 1986 году и профессором экономики Джеймса Тобина в 1994 году.

Профессиональная карьера [ править ]

В 1996-2005 гг. Геанакоплос был директором Фонда исследований в области экономики Коулза . Он был соучредителем в 2002 году и до сих пор является со-директором программы изучения Греции в Йельском университете. Он был избран членом Эконометрического общества в 1990 году и Американской академии искусств и наук в 1999 году. В 1999 году он был удостоен премии Самуэльсона , а в 1994 году был удостоен первой премии Бодосаки в области экономики за лучшего экономиста Греции. наследие до 40 лет. В 1990–1991 и снова в 1999–2000 годах руководил экономической программой в Институте Санта-Фе., где он остается внештатным профессором и председателем научного руководящего комитета. В 2009-2010 годах он давал показания перед Конгрессом и Комиссией по расследованию финансового кризиса . Несколько лет он проработал приглашенным профессором ИИГС Калифорнийского университета в Беркли , Черчилль-колледжа в Кембридже , Пенсильванского университета , Гарварда, Стэнфорда и Массачусетского технологического института. В 1990–1994 годах он был управляющим директором по исследованиям с фиксированным доходом в Kidder, Peabody & Co. В 1995 году он был партнером-основателем Ellington Capital Management и остается партнером.

Исследование [ править ]

В работах Джеанакоплоса 1980-х годов с Полом Клемперером и Джереми Бюлоу была разработана концепция и изобретена терминология стратегических дополнений, которая сейчас широко используется в теории игр, промышленных организациях и в других областях.

Перед финансовым кризисом конца 2000-х годов Геанакоплос был известен прежде всего своим вкладом в теорию общего равновесия , особенно в теорию неполных рынков в теории общего равновесия. [3] Геанакоплос и Полемарчакис (1986), [4], например, устанавливают ключевые результаты существования и благосостояния в общей модели неполных рынков.

С начала финансового кризиса в конце 2000-х работа Геанакоплоса по взаимосвязи между кредитным плечом и ценами на активы, « Цикл кредитного плеча » [5] , была видна как в популярных, так и в академических дискуссиях о колебаниях и регулировании финансовых рынков. [6]

В 2009 году Геанакоплос стал соавтором работы о кредитных картах и ​​инфляции через фонд Cowles Foundation . [7] Его соавтором был экономист-математик и профессор Йельского университета Прадип Дуби .

Видео [ редактировать ]

Йельский университет опубликовал лекцию по финансовой теории Геанакоплоса в серии открытых курсов Йельского университета.

Избранные публикации [ править ]

Ниже приведены избранные публикации с 1998 г. по настоящее время. [8]

  • «Уникальность и стабильность равновесия в экономиках с двумя товарами» (совместно с Кираном Уолшем), готовится к публикации, Журнал экономической теории . (Август 2016 г.) [CFDP 2050]
  • «Кредитная поверхность и денежно-кредитная политика», в прогрессе и путанице: состояние макроэкономической политики »Международный валютный фонд и Массачусетский технологический институт. MIT Press, (2016): 143-153.
  • «Финансовые инновации, обеспечение и инвестиции», Американский экономический журнал: Макроэкономика (январь 2016 г.), 8 (1): 242-284 (с Аной Фостел) [CFP 1510]
  • «Кредитное плечо и дефолт в биномиальной экономике: полная характеристика» (с А. Фостелом), готовится к выпуску Econometrica (декабрь 2015 г.), 83 (6): 2191-2229 [CFP 1502]
  • «Обеспечение равновесия: I: базовая модель» (совместно с Уильямом Р. Заме), Economic Theory (август 2014 г.), 56 (3): 443-492 [CFP 1431]
  • «Эндогенные ограничения залога и цикл кредитного плеча» (совместно с Аной Фостел), Ежегодный обзор экономики (май 2014 г.) [CFP 1430]
  • «Кредитное плечо, невыполнение обязательств и прощение: уроки американского и европейского кризисов», Журнал макроэкономики (март 2014 г.), 39 (часть B): 313-333 [CFP 1419]
  • «Мониторинг рычагов» (совместно с Лассе Х. Педерсеном), Маркус К. Бруннермайер и Арвинд Кришнамурти, ред., Топография риска: системный риск и макромоделирование, NBER, 2014, стр. 175–182 CFDP 1838, CFP 1432
  • «Африка от MinMax», Экономическая теория (ноябрь 2013 г.), 54 (3): 443–448.
  • «Асимптотическое поведение стохастической ставки дисконтирования» (совместно с В. Саддерт, О. Зейтуни) (ноябрь 2011 г.), готовится к публикации, Sankhya: The Indian Journal of Statistics (сентябрь 2013 г.) Предварительная онлайн-публикация doi: 10.1007 / s13171-013-0037- 9
  • «Призы против заработной платы с завистью и гордостью», Japanese Economic Review (март 2013 г.), 64 (1): 98-121.
  • «Подход к системному риску с помощью агентно-ориентированной модели рынка жилья» (совместно с Робертом Экстеллом, Дойном Дж. Фармером, Питером Ховиттом, Бенджамином Конли, Джонатаном Голдштейном, Мэтью Хендри, Натаном М. Палмером, Чун-И Янгом), американец Economic Review: Papers & Proceedings (май 2012 г.), 102 (3): 53–58 [CFP 1358].
  • «Кредитное плечо вызывает толстые хвосты и кластерную волатильность», Quantitative Finance (май 2012 г.), 12: 5: 695-707 (со Стефаном Тернером , Дж. Дойном Фармером ) [CFP 1371]
  • «Транширование, CDS и цены на активы: как финансовые инновации могут вызывать пузыри и сбои» (совместно с А. Фостелом), Американский экономический журнал: Макроэкономика (январь 2012 г.), 4 (1): 190-225 [CFP 1353]
  • «Почему плохие новости увеличивают волатильность и уменьшают леверидж» (совместно с А. Фостелом), Журнал экономической теории (март 2012 г.), 147 (2): 501-525 [CFP 1354]
  • «Включение финансовых характеристик в макроэкономику: обсуждение» в книге « Макроэкономические вызовы: предстоящее десятилетие». Джексон Хоул, Симпозиум по экономической политике Федерального резервного банка Канзас-Сити , 2011 г. [CFP 1331]
  • «Рынки и контракты», Журнал математической экономики (май 2011 г.), 47 (3): 279-288 (совместно с А. Бисином, П. Готтарди, Э. Минелли, Х. Полемарчакисом) [CFP 1342]
  • «Кредитные карты и инфляция» (совместно с П. Дубей), Игры и экономическое поведение (ноябрь 2010 г.), 70 (2): 325-353 [CFP 1330]
  • «Решение нынешнего кризиса и управление циклом заемных средств» Обзор экономической политики Федерального резервного банка Нью-Йорка , август 2010 г., стр. 101–131 [CFP 1305]
  • «Реформа социального обеспечения с помощью прогрессивных личных счетов» (со Стивеном П. Зелдесом) В книге Джеффри Р. Брауна, Джеффри Б. Либмана и Дэвида А. Уайза, редакторов, Политика социального обеспечения в меняющейся среде . University of Chicago Press, 2009, стр. 73–121 [CFP 1276]
  • Сложность «Достоинства и недостатки равновесия и будущее финансовой экономики» (январь / февраль 2009 г.), 14 (3): 11-38 (с Дж. Дойном Фармером) [CFDP 1647, CFP 1274]
  • «Ограничения обеспечения и недостаточное предложение ликвидности: простая модель» (совместно с А. Фостелом), Economic Theory (2008), 35: 441-467 [CFDP 1468, CFP 1236]
  • «Циклы заемных средств и тревожная экономика» (совместно с Аной Фостел), American Economic Review (2008), 98 (4): 1211-1244 [CFP 1233]
  • «Модель общего равновесия перекрывающихся поколений» в « Новом экономическом словаре Палгрейва », ред. Стивен Н. Дурлауф и Лоуренс Э. Блюм, Palgrave Macmillan, 2008 [CFP 1275]
  • «Парето, улучшающий налоги» (совместно с Х. Полемарчакисом), готовится к публикации в Journal of Mathematical Economics (2007), 44: 7-8: 682-696 [CFDP 1576 и CFDP 1662, CFP 1235]
  • «Детерминированность с номинальными активами и внешними деньгами» (совместно с П. Дубей), Economic Theory (2006), 27 (1): 79-106. [CFDP 1427R и CFP 1199]
  • «Инфляционный уклон реальной неопределенности и гармоническое уравнение Фишера» (совместно с И. Каратзасом, М. Шубиком, В. Д. Саддертом), Economic Theory (2006), 28 (3): 481–512. [CFDP 1424R, CFDP 1333 как «Инфляционное смещение в простой стохастической экономике» и CFP 1201]
  • «Деньги, производство и ловушка ликвидности», Международный журнал экономической теории (2006), 2 (3/4): 295-317 [CFDP 1574 и CFP 1200]
  • «Невыполнение обязательств и наказание при общем равновесии» (совместно с П. Дубей и М. Шубиком), Econometrica (2005), 73 (1): 1-37. [CFDP 1304RRR, CFDP 1247 как «Дефолт в модели общего равновесия с неполными рынками», CFDP 879R как « Дефолт и эффективность в общем равновесии с неполными рынками » и CFP 1108]
  • «Демография и долгосрочная предсказуемость фондового рынка» (совместно с М. Мэджиллом и М. Куинзи ), Документы Брукингса по экономической деятельности (2004 г.), 1: 241–325. [CFDP 1380R и CFP 1099]
  • «Ликвидность, дефолт и сбои: эндогенные контракты в общем равновесии», Успехи в экономике и эконометрике: теория и приложения, Восьмая всемирная конференция, том II, Монографии эконометрического общества (2003), стр. 170–205. [CFDP 1316RR и CFP 1074]
  • «Внутренние и внешние фиатные деньги, прибыль от торговли и IS-LM» (вместе с Прадипом Дуби), Economic Theory (2003), 21 (2-3): 347–397. [CFDP 1257R и CFP 1052]
  • «Равновесие Нэша и Вальраса через Брауэра», Economic Theory (2003), 21 (2-3): 585–603. [CFDP 1131RRR и CFP 1058]
  • «Является ли золото эффективным средством сбережения?» (совместно с П. Дубей и М. Шубиком), Economic Theory (2003), 21 (4): 767–782. [CFDP 1031R2 и CFP 1084.]
  • «От Нэша к Вальрасу через Шепли-Шубика» (совместно с П. Дубей), Journal of Mathematical Economics (2003), 39: 391–400. [CFDP 1360]
  • «Денежное равновесие с отсутствующими рынками» (совместно с П. Дуби), Journal of Mathematical Economics (2003), 39: 585–618. [CFDP 1389 и CFP 1063]
  • «Сбережения и выбор портфеля в двухпериодной экономике с двумя активами» (совместно с С. Аурой и П. Даймонд), American Economic Review (2002), 92 (4): 1185–91. [CFDP 1268 и CFP 1078]
  • «Конкурентное объединение: пересмотр Ротшильда-Стиглица» (совместно с П. Дубей), Ежеквартальный журнал экономики (2002), 117 (4): 1529–1570. [CFDP 1346RR, CFDP 1305, как «Сигнализация и невыполнение обязательств: пересмотр Ротшильда и Стиглица» и CFP 1048]
  • «Иерархический подход к моделированию знаний и общих знаний» (совместно с Р. Фэджином, Дж. Я. Халперн, М.Ю. Варди), Международный журнал теории игр , (1999), 28 (3): 331–365. [CFDP 1213 и CFP 984]
  • «Денежная ценность социального обеспечения» (совместно с О. Митчеллом и С. Зельдесом). В О. Митчелл, Р. Майерс и Х. Янг (ред.), Перспективы реформы социального обеспечения . Совет по пенсионным исследованиям, Школа Уортона, Университет Пенсильвании, Филадельфия, 1999 г., стр. 79–151. Перепечатано Советом пенсионных исследований, Школа Уортона, Университет Пенсильвании, 2000 г. [CFDP 1193 и CFP 1005]
  • «Стратегическая рыночная игра с активным банкротством» (совместно с И. Каратзасом, М. Шубиком и В. Саддерт), Journal of Mathematical Economics (2000), 34 (3): 359–396. [CFDP 1183 и CFP 1008]
  • «Заметка об экономической рационализации контроля над огнестрельным оружием» (совместно с В. Чаудри), (1998), Economic Letters , 58 (1): 51–53.

Ссылки [ править ]

  1. ^ http://cowles.econ.yale.edu/faculty/geanakoplos.htm
  2. ^ "In Memoriam: Deno Geanakoplos" . Йельские новости . Йельский университет. 11 октября 2007 . Проверено 21 июня 2017 . CS1 maint: обескураженный параметр ( ссылка )
  3. ^ "Архивная копия" . Архивировано из оригинала на 2011-05-24 . Проверено 2 апреля 2011 . CS1 maint: не рекомендуется параметр ( ссылка ) CS1 maint: заархивированная копия как заголовок ( ссылка )
  4. ^ Geanakoplos, JD и HM Polemarchakis, 1986, Существование, регулярность и ограничены субоптимальность конкурентных распределенийкогда структура активов является неполным, в: WP ад и Р. М.:. Старр и Д. Starrett, ред, неопределенность, информация и коммуникация: Очерки в честь KJ Arrow. Vol. 3 (Cambridge Universitv Press, Нью-Йорк) 65-95.
  5. ^ Geanakoplos, J. (2010) "кредитное плечо цикла", в D.Acemoglu, К. Рогофф и М. Вудфорд (ред.), NBER макроэкономике Ежегодные 2009, Vol. 24, University of Chicago Press, Чикаго, 2010 г., стр. 1-65.
  6. ^ https://www.wsj.com/articles/SB125720159912223873
  7. ^ MoneyBuilder. «Как кредитные карты вредит экономике» . Forbes . Проверено 2 февраля 2017 .
  8. ^ «Список публикаций» . Джон Геанакоплос . Йельский университет . Проверено 4 апреля 2019 года . CS1 maint: обескураженный параметр ( ссылка )

Внешние ссылки [ править ]

  • Домашняя страница Джона Геанакоплоса