Из Википедии, бесплатной энциклопедии
Перейти к навигации Перейти к поиску

Индекс денежного потока ( MFI ) - это осциллятор, который находится в диапазоне от 0 до 100. Он используется для отображения денежного потока (приблизительное значение долларовой стоимости дневной торговли) в течение нескольких дней.

Этапы расчета индекса денежного потока за N дней [ править ]

Шаг 1. Рассчитайте типичную цену [ править ]

Типичная цена за каждый день в среднем по высокой цене, низкой цене и цене закрытия.

Шаг 2. Рассчитайте положительный и отрицательный денежный поток [ править ]

Денежный поток за определенный день - это типичная цена, умноженная на объем в этот день.

Денежный поток делится на положительный и отрицательный.

  • Положительный денежный поток рассчитывается путем сложения денежного потока за все дни, когда типичная цена выше типичной цены предыдущего дня.
  • Отрицательный денежный поток рассчитывается путем сложения денежного потока всех дней, когда типичная цена ниже типичной цены предыдущего дня.
  • Если типичная цена не изменилась, этот день не учитывается.

Шаг 3. Рассчитайте соотношение денег [ править ]

Денежное отношение - это отношение положительного денежного потока к отрицательному.

Шаг 4. Рассчитайте индекс денежного потока [ править ]

Индекс денежного потока можно эквивалентно выразить следующим образом.

Эта форма более четко показывает, какой у МФО процент положительного денежного потока к общему денежному потоку.

Использует [ редактировать ]

MFI используется для измерения «энтузиазма» рынка. Другими словами, индекс денежных потоков показывает, сколько акций было продано.

Значение 80 или более обычно считается перекупленным, а значение 20 или менее - перепроданным. Расхождения между MFI и ценовым действием также считаются значительными; например, если цена делает новый максимум ралли, но максимум MFI ниже своего предыдущего максимума, это может указывать на слабый рост, который, вероятно, развернется.

MFI строится аналогично индексу относительной силы (RSI). Оба смотрят на дни роста в сравнении с общими днями роста и падения, но шкала, то есть то, что накапливается в эти дни, является объемом (или, скорее, приближением объема в долларах) для MFI, в отличие от сумм изменения цен для RSI.

Марек и Чадкова (2020) [1] изучали различные настройки параметров MFI. Тестирование было рандомизировано по времени и компаниям (например, Apple , Exxon Mobile , IBM , Microsoft ) и показало, что MFI может превзойти простую стратегию « купи и держи» ; поэтому он может быть полезен для торговли. Они показали, что настройки MFI, которые обычно рекомендуются в литературе, не дают никаких преимуществ для торговли, и необходимо оптимизировать настройки для каждой отдельной акции.

Подобные индикаторы [ править ]

Другие индикаторы цена × объем:

Ссылки [ править ]

  1. ^ Марек, Патрис; Чадкова, Вера (2020). «Оптимизация и тестирование индекса денежного потока» . APLIMAT 2020-19 Конференция по прикладной математике .

Внешние ссылки [ править ]