Зёнке Маттиас Бартрам - профессор факультета финансов Бизнес-школы Уорика (WBS). [1] Он также является научным сотрудником программы финансовой экономики Центра исследований экономической политики (CEPR), членом Устава Risk Who's Who и членом международного аналитического центра, консультирующим правительство Германии по вопросам политики. До прихода в Уорикский университет он занимал преподавательские должности в Ланкастерском и Маастрихтском университетах, а также несколько лет работал в области количественного управления инвестициями в State Street Global Advisors в качестве главы Лондонского центра перспективных исследований.
Работа
Непосредственная исследовательская деятельность Бартрама сосредоточена на вопросах международных финансов , корпоративных финансов и финансовых рынков , особенно в области управления финансовыми рисками . Его текущее исследование исследует, например, эффективность американских и международных фондовых рынков с использованием недискреционного количественного анализа фундаментальных показателей фирмы, аномалий в международной дневной и ночной доходности, взаимосвязи между идиосинкразическим риском и рыночным риском, взаимодействия между пенсиями с установленными выплатами. и корпоративная финансовая политика, а также влияние использования производных финансовых инструментов на риски и подверженность нефинансовым компаниям во всем мире. Он занимает 251 место в мире по количеству загрузок на SSRN. [2]
Карьера
Он получил степени бакалавра и магистра наук в области делового администрирования и экономики в Саарландском университете / Мичиганском университете и получил степень доктора философии с отличием в WHU - Школа менеджмента Отто Байсхайма .
Бартрам был приглашенным научным сотрудником в Фишерском колледже бизнеса / Университете штата Огайо , бизнес-школе Кенана-Флаглера / Университете Северной Каролины , Техасском университете в Остине , Кильском институте мировой экономики , Группе финансовых рынков Лондонская школа экономики , то UCLA Anderson школа управления и приглашенный профессор финансов в Лондонской школе бизнеса , то Stern школа бизнеса в Нью - Йорке университета, Центр финансовых исследований в Гете университета Франкфурта , Банк Финляндии, Европейский Университетский институт и Институт экономики и финансов Эйнауди . Он получил стипендии Немецкой службы академических обменов , Комиссии Фулбрайта , Немецкого национального фонда заслуг и Федерального министерства экономики и технологий (Германия) . Бартрам несколько лет проработал в области количественных инвестиционных исследований для State Street Global Advisors в качестве главы Лондонского центра перспективных исследований и консультанта различных финансовых учреждений и инвестиционных компаний.
Бартрам был удостоен высшей докторской степени, степени доктора наук (DSc) Университетом Уорвика .
Почести и награды
- Премия Гумбольдта
- Научный сотрудник Кристенсена, Колледж Святой Екатерины, Оксфорд
- Награда Citations of Excellence от Emerald
- Высшая докторская степень, доктор наук (DSc) Уорикского университета
- 2-е дважды в год Награда Пирсона / Прентис Холл за лучшую работу от Financial Management
- 3-я награда за лучшую работу, проводимую каждые два года, от журнала «Эмпирические финансы»
- Премия им. Жосефа де ла Веги от Федерации европейских фондовых бирж [3] [4]
- Asia Asset Management - Центр исследований и инвестиций в области управления активами (CAMRI) - Премия Института CFA в области управления активами
Библиография
- Bartram, Söhnke M .; Бранке, Юрген; Де Росси, Джулиано; Мотахари, Мехршад (май 2021 г.). «Машинное обучение для активного управления портфелем». Журнал науки о финансовых данных .
- Bartram, Söhnke M .; Хоу, Кевей; Ким, Сехун (апрель 2021 г.). «Реальные эффекты климатической политики: финансовые ограничения и вторичные эффекты». Журнал финансовой экономики . SSRN 3816874 .
- Bartram, Söhnke M .; Конрад, Дженнифер; Ли, Чонсуб; Субрахманьям, Марти Г. (апрель 2021 г.). «Кредитно-дефолтные свопы по всему миру». Обзор финансовых исследований . SSRN 3783886 .
- Bartram, Söhnke M .; Лоре, Харальд; Папа, Петр; Ранганатан, Лакшми (апрель 2021 г.). «Путешествие по зоопарку Factor по всему миру: перспектива институционального инвестора». Журнал экономики бизнеса . SSRN 3510989 .
- Bartram, Söhnke M .; Бранке, Юрген; Мотахари, Мехршад (август 2020 г.). «Искусственный интеллект в управлении активами». Фонд исследований института CFA . SSRN 3692805 .
- Bartram, Söhnke M .; Гринблатт, Марк; Нодзава, Ёсио (декабрь 2019 г.). «Переписка на рынок, неправильное ценообразование и поперечный разрез доходов по корпоративным облигациям». SSRN 3510630 . Цитировать журнал требует
|journal=
( помощь )# Bartram, Söhnke M .; Браун, Грегори У .; Штульц, Рене М. (январь 2018 г.). «Почему идиосинкразический риск был исторически низким в последние годы?». SSRN 3107798 . Цитировать журнал требует|journal=
( помощь ) - Bartram, Söhnke M .; Джурановик, Лесли; Гаррат, Энтони (январь 2018 г.). «Валютные аномалии». SSRN 3194107 . Цитировать журнал требует
|journal=
( помощь ) - Bartram, Söhnke M .; Гринблатт, Марк (февраль 2017 г.). «Неэффективность глобального рынка». Журнал финансовой экономики . предстоящий. SSRN 2540216 .
- Bartram, Söhnke M .; Браун, Грегори У .; Штульц, Рене М. (январь 2017 г.). «Почему идиосинкратический риск увеличивается с рыночным риском?». SSRN 2816138 . Цитировать журнал требует
|journal=
( помощь ) - Bartram, Söhnke M .; Гринблатт, Марк (апрель 2018 г.). "Работы по агностическому фундаментальному анализу". Журнал финансовой экономики . 128 (1): 125–147. DOI : 10.1016 / j.jfineco.2016.11.008 . SSRN 2670839 .
- Бартрам, Зёнке М. (октябрь 2017 г.). «В хорошие и плохие времена: установленные пенсии и корпоративная финансовая политика». Журнал корпоративных финансов . SSRN 2145261 .
- Бартрам, Зёнке М. (сентябрь 2017 г.). «Корпоративное хеджирование и спекуляция производными финансовыми инструментами». Журнал корпоративных финансов . SSRN 891190 .
- Бартрам, Зёнке М. (февраль 2017 г.). «Корпоративные пенсионные планы и реальные инвестиции». Наука управления . 63 (2): 355–383. DOI : 10.1287 / mnsc.2015.2307 . SSRN 2395843 .
- Бартрам, Зёнке М. (март 2016 г.). «Корпоративные пенсионные планы и кредитное плечо». Обзор финансов . 20 (2): 575–629. DOI : 10.1093 / ROF / rfv021 . SSRN 1736803 .
- Bartram, Söhnke M .; Гриффин, Джон; Нг, Дэвид; Лим, Тэ-Хун (август 2015 г.). «Насколько важны связи иностранного владения для международной доходности акций?». Обзор финансовых исследований . 28 (11): 3036–3072. DOI : 10.1093 / RFS / hhv030 . SSRN 2540283 .
- Bartram, Söhnke M .; Браун, Грегори У .; Уоллер, Уильям (август 2015 г.). «Насколько важен финансовый риск?» . Журнал финансового и количественного анализа . 50 (4): 801–824. DOI : 10.1017 / s0022109015000216 . SSRN 2307939 .
- Bartram, Söhnke M .; Ван, Джеффри (июль 2015 г.). «Зависимость европейского финансового рынка: отраслевой анализ». Журнал "Банковское дело и финансы" . 59 : 146–163. DOI : 10.1016 / j.jbankfin.2015.06.002 . SSRN 1570488 .
- Bartram, Söhnke M .; Бернс, Наташа; Хельвеге, Жан (сентябрь 2013 г.). «Валютный риск и хеджирование: свидетельства иностранных приобретений». Ежеквартальный финансовый журнал . 3 (2): 1350010. DOI : 10,1142 / s2010139213500109 . SSRN 1116409 .
- Bartram, Söhnke M .; Браун, Грегори У .; Штульц, Рене М. (август 2012 г.). «Почему акции США более волатильны?». Журнал финансов . 67 (4): 1329–1370. DOI : 10.1111 / j.1540-6261.2012.01749.x . S2CID 18587238 . SSRN 2257549 .
- Bartram, Söhnke M .; Боднар, Гордон М. (июнь 2012 г.). «Пересечение черт: взаимосвязь между валютным курсом и доходностью акций на развивающихся и развитых рынках». Журнал международных денег и финансов . 31 (4): 766–792. DOI : 10.1016 / j.jimonfin.2012.01.011 . SSRN 1983215 .
- Bartram, Söhnke M .; Браун, Грегори У .; Конрад, Дженнифер С. (август 2011 г.). «Влияние производных финансовых инструментов на риск и стоимость фирмы». Журнал финансового и количественного анализа . 46 (4): 967–999. DOI : 10.1017 / s0022109011000275 . SSRN 1550942 .
- Арец, Кевин; Bartram, Söhnke M .; Папа Петр Ф. (апрель – июнь 2011 г.). «Асимметричные функции потерь и рациональность ожидаемой доходности акций». Международный журнал прогнозирования . 27 (2): 413–437. DOI : 10.1016 / j.ijforecast.2009.10.008 . SSRN 889323 .
- Арец, Кевин; Бартрам, Зёнке М. (зима 2010 г.). «Корпоративное хеджирование и акционерная стоимость». Журнал финансовых исследований . 33 (4): 317–371. DOI : 10.1111 / j.1475-6803.2010.01278.x . S2CID 20087872 . SSRN 1354149 .
- Арец, Кевин; Bartram, Söhnke M .; Папа, Петр Ф. (июнь 2010 г.). «Макроэкономические риски и факторные модели, основанные на характеристиках». Журнал "Банковское дело и финансы" . 34 (6): 1383–1399. DOI : 10.1016 / j.jbankfin.2009.12.006 . S2CID 153981367 . SSRN 646522 .
- Bartram, Söhnke M .; Браун, Грегори У .; Минтон, Бернадетт (февраль 2010 г.). «Решение загадки подверженности риску: многогранность воздействия обменного курса». Журнал финансовой экономики . 95 (2): 148–173. DOI : 10.1016 / j.jfineco.2009.09.002 . SSRN 1429286 .
- Bartram, Söhnke M .; Боднар, Гордон М. (декабрь 2009 г.). «Нигде не спрятаться: глобальный кризис на фондовых рынках в 2008/09 году». Журнал международных денег и финансов . 28 (8): 1246–1292. DOI : 10.1016 / j.jimonfin.2009.08.005 . S2CID 155030106 . SSRN 1413914 .
- Bartram, Söhnke M .; Браун, Грегори У .; Феле, Франк Р. (весна 2009 г.). «Международные данные об использовании производных финансовых инструментов». Финансовый менеджмент . 38 (1): 185–206. DOI : 10.1111 / j.1755-053x.2009.01033.x . SSRN 471245 .
- Бартрам, Зёнке М. (август 2008 г.). «Что скрывается под: валютный риск, хеджирование и денежные потоки». Журнал "Банковское дело и финансы" . 32 (8): 1508–1521. DOI : 10.1016 / j.jbankfin.2007.07.013 . SSRN 905087 .
- Bartram, Söhnke M .; Fehle, Frank R .; Шрайдер, Дэвид (май 2008 г.). «Влияет ли неблагоприятный выбор на спреды спроса и предложения для опционов?». Журнал фьючерсных рынков . 28 (5): 417–437. DOI : 10.1002 / fut.20316 . S2CID 154229351 . SSRN 1089222 .
- Bartram, Söhnke M .; Браун, Грегори У .; Хунд, Джон (декабрь 2007 г.). «Оценка системного риска в международной финансовой системе». Журнал финансовой экономики . 86 (3): 835–869. DOI : 10.1016 / j.jfineco.2006.10.001 . SSRN 938707 .
- Бартрам, Зёнке М. (декабрь 2007 г.). «Подверженность корпоративному денежному потоку и курсовой разнице валютного риска». Журнал корпоративных финансов . 13 (5): 981–994. DOI : 10.1016 / j.jcorpfin.2007.05.002 . SSRN 985413 .
- Bartram, Söhnke M .; Боднар, Гордон М. (сентябрь 2007 г.). "Загадка валютного риска". Управленческие финансы . 33 (9): 642–666. DOI : 10.1108 / 03074350710776226 . SSRN 891887 .
- Bartram, Söhnke M .; Тейлор, Стивен Дж .; Ван, Яу-Хуэй (май 2007 г.). «Зависимость евро и европейского финансового рынка». Журнал "Банковское дело и финансы" . 51 (5): 1461–1481. DOI : 10.1016 / j.jbankfin.2006.07.014 . SSRN 924333 .
- Bartram, Söhnke M .; Феле, Франк Р. (март 2007 г.). «Конкуренция без взаимозаменяемости: свидетельства альтернативных рыночных структур для производных финансовых инструментов». Журнал "Банковское дело и финансы" . 31 (3): 659–677. DOI : 10.1016 / j.jbankfin.2006.02.004 . S2CID 55973719 . SSRN 311880 .
- Bartram, Söhnke M .; Кароли, Г. Эндрю (октябрь 2006 г.). «Влияние введения евро на подверженность валютному риску». Журнал эмпирических финансов . 13 (4–5): 519–549. DOI : 10.1016 / j.jempfin.2006.01.002 . SSRN 299641 .
- Бартрам, Зёнке М. (2006). «Использование опционов в управлении корпоративными рисками». Управленческие финансы . 32 (2): 160–181. DOI : 10.1108 / 03074350610641929 . S2CID 154610866 . SSRN 991261 .
- Bartram, Söhnke M .; Дюфей, Гюнтер; Френкель, Майкл (октябрь – декабрь 2005 г.). «Букварь по подверженности нефинансовых корпораций валютному риску». Журнал международного финансового менеджмента . 15 (4/5): 394–413. DOI : 10.1016 / j.mulfin.2005.04.001 . S2CID 154989854 . SSRN 938948 .
- Bartram, Söhnke M .; Ван, Яу-Хуэй (2005). «Другой взгляд на взаимосвязь между межрыночной корреляцией и волатильностью». Письма о финансовых исследованиях . 2 (2): 75–88. DOI : 10.1016 / j.frl.2005.01.002 . SSRN 673622 .
- Бартрам, Зёнке М. (июнь 2004 г.). "Линейные и нелинейные валютные риски нефинансовых корпораций Германии". Журнал международных денег и финансов . 23 (4): 673–699. DOI : 10.1016 / j.jimonfin.2004.03.002 . SSRN 327660 .
- Бартрам, Зёнке М. (2002). «Риск процентных ставок нефинансовых корпораций». Европейский финансовый обзор . 6 (1): 101–125. DOI : 10.1023 / а: 1015024825914 . SSRN 327660 .
- Бартрам, Зёнке М. (2001). «Международные портфельные инвестиции: теория, доказательства и институциональная основа». Финансовые рынки, институты и инструменты . 10 (3): 85–155. DOI : 10.1111 / 1468-0416.00043 . ЛВП : 2027,42 / 35386 . SSRN 270196 .
- Бартрам, Зёнке М. (2000). «Корпоративное управление рисками как средство создания акционерной стоимости». Финансовые рынки, институты и инструменты . 9 (5): 279–324. DOI : 10.1111 / 1468-0416.00038 . SSRN 279507 .
Рекомендации
- ^ «Назначение в WBS» .
- ^ «Авторский рейтинг ССРН» .
- ^ «Присуждение премии Де ла Вега» .
- ^ «Премия FESE» .
Внешние ссылки
- Профиль Зёнке Бартрам в Бизнес-школе Уорика
- Исследования Зёнке Бартрам