В теории вероятностей задача Скорохода — это задача о решении стохастического дифференциального уравнения с отражающим краевым условием. [1]
Задача названа в честь Анатолия Скорохода , впервые опубликовавшего решение стохастического дифференциального уравнения для отражающего броуновского движения . [2] [3] [4]
Классический вариант задачи утверждает [5] , что для заданного процесса { X ( t ), t ≥ 0} и M-матрицы R случайные процессы { W ( t ), t ≥ 0} и { Z ( t ), t ≥ 0}, решают задачу Скорохода, если для всех неотрицательных значений t
Матрица R часто известна как матрица отражения, W ( t ) как отраженный процесс и Z ( t ) как процесс регулятора.