Отношение Техаса является мерой банки «s кредитных проблем. Чем выше коэффициент Техаса, тем серьезнее кредитные проблемы.
Разработанный Джерардом Кэссиди и другими в RBC Capital Markets , он рассчитывается путем деления стоимости неработающих активов кредитора ( NPL + Real Estate Owned) на сумму его материального основного капитала и резервов на возможные потери по ссудам.
Анализируя банки Техаса во время рецессии начала 1980-х годов , Кэссиди отметил, что банки имели тенденцию терпеть крах, когда это соотношение достигало 1: 1, или 100%. Он отметил аналогичную картину среди банков Новой Англии во время рецессии начала 1990-х годов .
Рекомендации
- Барр, Алистер (23 мая 2008 г.). «В ближайшие годы количество банкротств банков вырастет» . MarketWatch.com . Проверено 11 ноя 2010 .
Внешние ссылки
- Текущие коэффициенты Техаса для всех банков и кредитных союзов США
- Текущие коэффициенты Техаса для банков США, обновленные 21 мая 2010 г. инвесторами-любителями
- Полный список банков США и их коэффициенты Техаса, опубликованные в декабре 2008 года, и обновленный список, опубликованный в октябре 2009 года ; оригинальная запись в блог включает в себя заметку , как были созданы таблицы (что отношение умножает на 100 для облегчения понимания и т.д.)