Европейский Общесоюзный тест банковского стресс упражнение было проведено Побочным Комитетом европейских органов банковского надзора каждого года , начиная с 2009 г. второго экземпляр был проведен в июле 2010 года Совет Европейского Союза (в его экономической и финансовой - ECOFIN - конфигурация ) поручил Комитету сделать это после мирового финансового кризиса, начавшегося в 2007 году.
Сводка результатов 2010 года по банкам [ править ]
Тест 2010 года был вторым в своем роде, в котором оценивается финансовая устойчивость европейских банков при различных неблагоприятных сценариях. Это было сделано в сотрудничестве с Европейским центральным банком , Европейской комиссией и национальными надзорными органами государств-членов.
Результаты за 2010 год были опубликованы 23 июля 2010 года. [1] Из 90 протестированных банков 7 не достигли 6-процентного порога коэффициента капитала первого уровня: пять в Испании (Unnim, Diada, Espiga, Banca Cívica и Cajasur), один в Германии. (Hypo Real Estate) и один в Греции (ATEBank). [2]
банк | Государство-член | Капитал 1 уровня / млн евро | Активы / млн евро | Соотношение уровня 1 /% | Контрольный показатель /% | Неблагоприятный /% | Шок /% | Необходим дополнительный капитал / млн евро |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erste Group Bank AG | Австрия | 11486 | 125486 | 9.2 | 10,4 | 8.1 | 8.0 | |
KBC Bank | Бельгия | 13440 | 123225 | 10.9 | 12,2 | 9,79 | 9,4 | |
Дексия | Бельгия | 17573 | 143170 | 12,3 | 13,4 | 11.2 | 10.9 | |
Кипрский популярный банк Public Co Ltd | Кипр | 2411 | 25622 | 9,4 | 10.0 | 8,5 | 7.1 | |
Банк Кипра Public Co Ltd | Кипр | 2533 | 24065 | 10,5 | 10.9 | 9,4 | 8.0 | |
Данске Банк | Дания | 15874 | 135510 | 11,7 | 11,7 | 10,8 | 10.0 | |
Jyske Bank | Дания | 1817 г. | 13494 | 13,5 | 14.1 | 12,8 | 12,5 | |
Sydbank | Дания | 1374 | 10470 | 13,1 | 14,8 | 13,4 | 13,2 | |
OP-Pohjola Group | Финляндия | 5227 | 41480 | 12,6 | 13,4 | 12,5 | 12,3 | |
BNP Paribas | Франция | 62910 | 620714 | 10.1 | 13,4 | 12,5 | 12,3 | |
Crédit Agricole | Франция | 52405 | 538903 | 9,7 | 10,6 | 9.2 | 9.0 | |
BPCE | Франция | 37574 | 411135 | 9.1 | 10.2 | 8,7 | 8,5 | |
Société Générale | Франция | 34693 | 324080 | 10,7 | 11,9 | 10.2 | 10.0 | |
Deutsche Bank AG | Германия | 34406 | 273477 | 12,6 | 13,2 | 10,3 | 9,7 | |
Commerzbank AG | Германия | 29521 | 280133 | 10,5 | 10,5 | 9,3 | 9.1 | |
Hypo Real Estate Holdings AG | Германия | 7613 | 80966 | 9,4 | 7,8 | 5,3 | 4,7 | 1245 |
Landesbank Baden-Württemberg | Германия | 13914 | 142525 | 9,8 | 9,8 | 8,4 | 8.1 | |
Bayerische Landesbank | Германия | 14788 | 135787 | 10.9 | 11,9 | 9.1 | 8,8 | |
DZ Bank AG (Deutsche Zentralgenossenschaftbank) | Германия | 9408 | 95024 | 9.9 | 10,4 | 9.2 | 8,7 | |
Norddeutsche Landesbank GZ | Германия | 6931 | 92576 | 7,5 | 8.0 | 6.4 | 6.2 | |
Deutsche Postbank AG | Германия | 4906 | 68701 | 7.1 | 7.9 | 6,7 | 6,6 | |
WestLB AG | Германия | 5148 | 35651 | 14,4 | 12,4 | 8.9 | 7.1 | |
HSH Nordbank AG | Германия | 7491 | 71391 | 10,5 | 14,9 | 9.9 | 9,7 | |
Landesbank Hessen-Thüringen GZ | Германия | 5416 | 61272 | 8,8 | 8.9 | 7.9 | 7.3 | |
Landesbank Berlin AG | Германия | 5642 | 42363 | 13,3 | 12,8 | 11,3 | 11.2 | |
DekaBank Deutsche Girozentrale | Германия | 2821 | 28815 | 9,8 | 11.1 | 9,5 | 8,4 | |
WGZ Bank AG Westdeutsche Genossenschafts-Zentralbank | Германия | 1833 г. | 18981 | 9,7 | 10,8 | 9,5 | 9.1 | |
Национальный банк Греции | Греция | 7590 | 67407 | 11,3 | 11,7 | 9,6 | 7,40 | |
EFG Eurobank Ergasias, SA | Греция | 5349 | 47827 | 11.2 | 11,7 | 10.2 | 8,17 | |
Альфа Банк | Греция | 5920 | 51084 | 11,6 | 12,3 | 10.9 | 8,22 | |
Группа Пиреус Банка | Греция | 3401 | 37394 | 9.1 | 10.9 | 8,3 | 6.0 | |
Сельскохозяйственный банк Греции SA ( ATEbank ) | Греция | 1263 | 15100 | 8,4 | 10,7 | 8.9 | 4,36 | 242,6 |
TT Hellenic Postbank SA | Греция | 1286 | 7525 | 17,1 | 17.0 | 15.0 | 10.1 | |
ОТП Банк НЙРТ. | Венгрия | 3521 | 25463 | 13,8 | 18,0 | 16,8 | 16,2 | |
FHB Jelzálogbank Nyilvánosan Működő RT. | Венгрия | 122 | 1428 | 8,6 | 14.1 | 10,8 | 10,6 | |
Банк Ирландии | Ирландия | 9575 | 104639 | 9.2 | 9.0 | 7,6 | 7.1 | |
Союзные ирландские банки | Ирландия | 8542 | 121605 | 7.0 | 9,5 | 7.2 | 6.5 | |
UniCredit | Италия | 39034 | 452388 | 8,6 | 10.0 | 8.1 | 7,8 | |
Интеза Санпаоло | Италия | 30205 | 361750 | 8,3 | 9,8 | 8,8 | 8,2 | |
Banca Monte dei Paschi di Siena | Италия | 9093 | 120899 | 7,5 | 7,6 | 6,8 | 6.2 | |
Banco Popolare | Италия | 7125 | 92623 | 7,7 | 7,8 | 7,4 | 7.0 | |
Unione di Banche Italiane SCPA (UBI Banca) | Италия | 6817 | 85677 | 8.0 | 7,6 | 7.1 | 6,8 | |
Banque et Caisse D'Épargne de l'État | Люксембург | 1552 | 13569 | 11,4 | 14,2 | 11,5 | 11,3 | |
Банк Райффайзен | Люксембург | 195 | 2286 | 8,5 | 9,8 | 8,4 | 8,2 | |
Банк Валлетты | Мальта | 343 | 3269 | 10,5 | 11,5 | 11.0 | 9,3 | |
ИНГ Банк | Нидерланды | 34015 | 332375 | 10.2 | 11.2 | 9.1 | 8,8 | |
Rabobank Group | Нидерланды | 33226 | 236320 | 14.1 | 14,8 | 12,7 | 12,5 | |
ABN / Fortis Bank Nederland (Holdings) NV | Нидерланды | 15481 | 118703 | 13,0 | 12.0 | 10,3 | 9.9 | |
SNS Bank | Нидерланды | 2766 | 25885 | 10,7 | 12.0 | 10,8 | 10,5 | |
PKO Bank Polski | Польша | 3960 | 29691 | 13,3 | 16,5 | 15,7 | 15.4 | |
Caixa Geral de Depósitos | Португалия | 5983 | 71041 | 8,4 | 9.1 | 8,4 | 8,2 | |
Banco Comercial Português | Португалия | 6102 | 65623 | 9,3 | 9,4 | 8,4 | 8,4 | |
Espírito Santo Financial Group SA | Португалия | 5199 | 67899 | 7,7 | 9.2 | 7,4 | 6.9 | |
Banco BPI | Португалия | 2210 | 26060 | 8,5 | 11,6 | 10,3 | 10.2 | |
Nova ljubljanska banka | Словения | 917 | 12163 | 7,5 | 7.0 | 7,4 | 6.3 | |
Grupo Santander | Испания | 56005 | 562616 | 10.0 | 11.0 | 10.2 | 10.0 | |
Grupo BBVA | Испания | 27255 | 290062 | 9,4 | 10,6 | 9,6 | 9,3 | |
«Юпитер»: Caja Madrid , Bancaja и др. | Испания | 19244 | 223066 | 8,6 | 8,8 | 6,8 | 6.3 | |
La Caixa | Испания | 16800 | 162979 | 10,3 | 10,6 | 8,5 | 7,7 | |
«База»: Caja de Ahorros Mediterráneo и т. Д. | Испания | 8087 | 86534 | 9,3 | 10,5 | 8,4 | 7,8 | |
Banco Popular Español | Испания | 8457 | 92571 | 9.1 | 9.2 | 7,5 | 7.0 | |
Banco de Sabadell | Испания | 5211 | 57958 | 9.0 | 9,6 | 7,7 | 7.2 | |
Диада | Испания | 3470 | 52861 | 6,6 | 6.4 | 4.5 | 3.9 | 1032 |
«Бреоган»: Каха-де-Ахоррос-де-Галисия , Кайшанова и др. | Испания | 5035 | 58516 | 8,6 | 10.1 | 7,8 | 7.2 | |
«Mare Nostrum»: Caja de Ahorros de Murcia , SA Nostra и т. Д. | Испания | 4129 | 45858 | 9.0 | 9,7 | 7,6 | 7.0 | |
Bankinter , SA | Испания | 2291 | 30659 | 7,5 | 8,4 | 7,6 | 6,8 | |
«Эспига»: Caja Duero , Caja España и др. | Испания | 2475 | 28881 | 8,6 | 8,2 | 6.1 | 5,6 | 127 |
« Banca Cívica »: Caja Navarra и т. Д. | Испания | 2900 | 30055 | 9,6 | 7,6 | 5.2 | 4,7 | 406 |
Иберкая | Испания | 2369 | 25291 | 9,4 | 9.1 | 7.3 | 6,7 | |
Уникаха | Испания | 2584 | 21909 | 11,8 | 11,8 | 9,6 | 9.0 | |
Banco Pastor | Испания | 1974 г. | 18713 | 10,5 | 8,7 | 6,8 | 6.0 | |
Caja Sol | Испания | 2197 | 21237 | 10,3 | 8,7 | 6,6 | 6.0 | |
Бильбао Бискайя Кутча | Испания | 2812 | 19202 | 14,6 | 17,4 | 14,7 | 14.1 | |
« Унним »: Caixa Sabadell и т. Д. | Испания | 1426 | 19703 | 7.2 | 6,6 | 5.1 | 4.5 | 270 |
Kutxa | Испания | 2099 | 16100 | 13,0 | 12,6 | 11.1 | 10,6 | |
« Caja3 »: Caja Círculo и т. Д. | Испания | 1414 | 14994 | 9,4 | 8,8 | 6,6 | 6.1 | |
Кахасур | Испания | 222 | 12094 | 1,8 | 6,6 | 4.9 | 4.3 | 208 |
Banca March | Испания | 1866 г. | 9488 | 19,7 | 20,8 | 19,5 | 19,0 | |
Banco Guipuzcoano | Испания | 709 | 7813 | 9.1 | 8.1 | 6,6 | 6.1 | |
Caja Vital Kutxa | Испания | 755 | 6652 | 11,3 | 9,5 | 7,5 | 7.0 | |
Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Ontinyent | Испания | 61 | 688 | 8.9 | 8,4 | 6,6 | 6,6 | |
Колония, Кайша-де-Польенса | Испания | 18 | 183 | 9.9 | 9.1 | 6,6 | 6.2 | |
Nordea | Швеция | 19577 | 191858 | 10.2 | 11,3 | 10.2 | 10.1 | |
SEB | Швеция | 10025 | 80585 | 12,4 | 11,8 | 10,7 | 10,3 | |
Svenska Handelsbanken | Швеция | 8604 | 94617 | 9.1 | 10.2 | 9.1 | 8.9 | |
Swedbank | Швеция | 7968 | 76518 | 10,4 | 10,7 | 10,5 | 9.9 | |
Королевский банк Шотландии | объединенное Королевство | 62898 | 438200 | 14,4 | 14.1 | 11,7 | 11.2 | |
HSBC Holdings Plc | объединенное Королевство | 122157 | 1133200 | 10,8 | 11,7 | 10,4 | 10.2 | |
Barclays | объединенное Королевство | 49637 | 382649 | 13,0 | 15,8 | 13,9 | 13,7 | |
Lloyds Banking Group | объединенное Королевство | 47530 | 493307 | 9,6 | 10,8 | 9,4 | 9.2 |
- MEUR = миллион евро
- Активы = общая сумма активов, взвешенных с учетом риска
- Контрольный показатель = коэффициент уровня 1 с контрольным сценарием на 31 декабря 2011 г.
- Неблагоприятный = коэффициент 1 уровня с неблагоприятным сценарием на 31 декабря 2011 г.
- Шок = коэффициент 1 уровня с дополнительным суверенным шоком при неблагоприятном сценарии на 31 декабря 2011 г.
- Необходим дополнительный капитал = дополнительный капитал необходим для достижения коэффициента 1 уровня 6% при неблагоприятном сценарии на 31 декабря 2011 г.
См. Также [ править ]
- Список стресс-тестов банка
- Европейская система финансового надзора
- Программа надзорной оценки капитала , аналогичное мероприятие в Соединенных Штатах Америки
Ссылки [ править ]
- ^ Результаты банковского стресс-теста Европейского Союза 2010 г.
- ^ «Семь банков ЕС не проходят стресс-тесты» . Новости BBC. 23 июля 2010 г. BBC в этой ссылке утверждает, что был протестирован 91 банк, а опубликованные данные содержали только 90 перечисленных банковских записей.
Внешние ссылки [ править ]
- Пресс-релиз CEBS о стресс-тестах
- Совместный пресс-релиз CEBS, ЕЦБ и Европейской комиссии о стресс-тестах
- Сводный отчет стресс-тестов
- Результаты стресс-теста банковской системы Европейского Союза 2010 г.
- ОЭСР: стресс-тест ЕС и риски суверенного долга