Цензурированные регрессионные модели - это класс моделей, в которых зависимая переменная подвергается цензуре выше или ниже определенного порога. Обычно используемая вероятность того, на основе модель , чтобы приспособиться к цензурированному образцу является моделью Тобита , [1] , но квантиль и непараметрические оценки были также разработаны. [2] [3] Эти и другие цензурированные модели регрессии часто путают с моделями усеченной регрессии.. Модели усеченной регрессии используются для данных, в которых отсутствуют все наблюдения, поэтому значения зависимых и независимых переменных неизвестны. Цензурированные регрессионные модели используются для данных, в которых неизвестно только значение зависимой переменной, в то время как значения независимых переменных все еще доступны.
Цензурированные зависимые переменные часто возникают в эконометрике . Типичный пример - предложение рабочей силы . Часто доступны данные об отработанных сотрудниками часах, а модель предложения рабочей силы оценивает взаимосвязь между отработанными часами и характеристиками сотрудников, такими как возраст, образование и семейное положение. Однако такие оценки, сделанные с использованием линейной регрессии, будут смещены из-за того, что для безработных невозможно определить количество часов, которые они проработали бы, если бы у них была работа. Тем не менее, мы знаем возраст, образование и семейное положение для этих наблюдений.
Смотрите также
Рекомендации
- ^ Брин, Ричард (1996). «Модель Товита для цензурированных данных». Модели регрессии: цензура, выбранные образцы или усеченные данные . Таузенд-Оукс: Шалфей. С. 12–33. ISBN 0-8039-5710-6.
- ^ Бучинский, Моше; Хан, Джинён (1998). «Альтернативный оценщик для модели квантильной регрессии с цензурой». Econometrica . 66 (3): 653–671. DOI : 10.2307 / 2998578 .
- ^ Левбель, Артур; Линтон, Оливер (2002). «Непараметрическая цензура и усеченная регрессия». Econometrica . 70 (2): 765–779. JSTOR 2692291 .
дальнейшее чтение
- Эйкен, Кристофер Х. (1986). «Квазиэксперименты с цензурированными данными: почему не работают регрессия и взвешивание». Статистический анализ квазиэкспериментов . Беркли: Калифорнийский университет Press. С. 73–95. ISBN 0-520-04723-0.
- Маддала, GS (1983). «Цензурированные и усеченные модели регрессии». Ограниченно-зависимые и качественные переменные в эконометрике . Нью-Йорк: Издательство Кембриджского университета. С. 149–196. ISBN 0-521-24143-X.