 | Эта статья - сирота , так как никакие другие статьи не ссылаются на нее . Пожалуйста, введите ссылки на эту страницу из связанных статей ; попробуйте инструмент "Найти ссылку", чтобы получить предложения. ( Май 2016 г. ) |
 | Эта статья требует дополнительных ссылок для проверки . ( сентябрь 2014 г. ) ( Узнайте, как и когда удалить этот шаблон сообщения ) |
Двойной цифровой вариант конкретный выбор варианта (а с производными финансовыми инструментами ). При наступлении срока погашения выигрыш равен 1, если спотовая цена базового актива находится между двумя числами, нижним и верхним страйками опциона; в противном случае - 0.
Двойной цифровой вариант похож на экзотический вариант, за некоторыми исключениями. например, двойной цифровой опцион имеет две страйк-цены, которые являются ожидаемой ценой в течение торгового сезона. Опция имеет два типа страйков, а именно нижнюю и верхнюю страйки. [1]
Двойной цифровой вариант с нижним страйком K 1 и верхним страйком K 2 можно воспроизвести, открыв длинную позицию по цифровому опциону со страйком K 1 и короткую позицию по другому цифровому варианту со страйком K 2 .
Ссылки [ править ]
- ^ «Экзотические и двойные цифровые варианты» . БОБ. 18 мая 2013 года . Проверено 11 июля 2013 года . CS1 maint: обескураженный параметр ( ссылка )
 | Эта статья о финансах незавершена . Вы можете помочь Википедии, расширив ее . |
