Система справочной базы данных финансовых инструментов

Экосистема справочной базы данных финансовых инструментов (FIRDS)

Системы база данных финансовых инструментов Reference (FIRDS) публикуются Европейская ценные бумаги и рынкам администрации (ЭСМ) и списками метаинформационной для всех финансовых инструментов , входящих в сфере MiFID II . Эти справочные данные необходимы для поиска метаданных по конкретному финансовому инструменту, однозначно идентифицируемому так называемым международным идентификационным номером ценных бумаг (ISIN) .

Технические детали [ править ]

Статья 4 (1) (20) Директивы 2014/65 / ЕС (MiFID II) рассматривает «инвестиционные фирмы , занимающиеся на свой счет при выполнении поручения клиента по прилавку (OTC) на организованном, частом, систематическом и содержательной основе» Систематическое интернализатор и требует, чтобы они сообщали о своих сделках. На основе этих данных ESMA рассчитывает, насколько это возможно, общий объем и количество транзакций, выполненных в ЕС.

Согласно техническому заданию ^[1] новые записи публикуются ежедневно, каждое утро до 09:00 CET в виде XML-файла. Он содержит ISIN и код идентификатора рынка (MIC), а также, например, код классификации финансовых инструментов (CFI) и другую информацию об инструменте.

Код идентификатора юридического лица (LEI) передается ISSR. В следующем примере записи в формате JSON ^[2] ISSR представлен как "Issr" : "851WYGNLUQLFZBSYGB56". Этот код LEI можно найти на веб-сайте https://search.gleif.org/#/search/ (см. [1] ). Код LEI соответствует Commerzbank Aktiengesellschaft (Франкфурт) в соответствии с исключением регистрации LEI.

{  "RefData" :  {  "DebtInstrmAttrbts" :  {  "NmnlValPerUnit" :  "2000" ,  "IntrstRate" :  {  "Fxd" :  "3.1415"  },  "MtrtyDt" :  "2020-01-01" ,  "TtlIssdNmnlAmt" :  " 200000000 " ,  " DebtSnrty " :  " SNDB "  },  " TradgVnRltdAttrbts " :  {  " IssrReq " :  " false " ,  " Id " :  " BMTF ",  "FrstTradDt" :  "2019-04-01T12: 34: 56.789"  }, "TechAttrbts" :  {  "PblctnPrd" :  {  "FrDt" :  "2019-04-04"  },  "RlvntCmptntAuthrty" :  "GB"  },  "FinInstrmGnlAttrbts" :  {  "ClssfctnTp" :  "DBFNXX" ,  "ShrtNm" :  " AVGO 3.625 10/16/24 c24 (URegS) " ,  " FullNm " :  " AVGO 3 5/8 10/15/24 BOND " ,  " NtnlCcy " :  " USD " ,  " Id " :  " USU1109MAXXX " ,  "CmmdtyDerivInd " :  " false "  },  " Issr " : "851WYGNLUQLFZBSYGB56"  } }

См. Также [ править ]

Внешние ссылки [ править ]

Данные для систематических расчетов интернализаторов
Описание формата FIRDS @ esma.europa.eu

Ссылки [ править ]

^ «Система справочных данных по финансовым инструментам (FIRDS)» (PDF) . Европейское управление по ценным бумагам и рынкам . Проверено 30 августа 2018 года . CS1 maint: обескураженный параметр ( ссылка )
^ «Импорт вложенных документов JSON в Elasticsearch и обеспечение их доступности для поиска» . Stackoverflow . Проверено 14 июня 2019 . CS1 maint: обескураженный параметр ( ссылка )

Эта статья о финансах незавершена . Вы можете помочь Википедии, расширив ее .

[1] «Система справочных данных по финансовым инструментам (FIRDS)» (PDF) . Европейское управление по ценным бумагам и рынкам . Проверено 30 августа 2018 года . CS1 maint: обескураженный параметр ( ссылка )

[SO-2] «Импорт вложенных документов JSON в Elasticsearch и обеспечение их доступности для поиска» . Stackoverflow . Проверено 14 июня 2019 . CS1 maint: обескураженный параметр ( ссылка )

[1]