В анализе временных рядов (или прогнозировании) - как это делается в статистике , обработке сигналов и во многих других областях - нововведение - это разница между наблюдаемым значением переменной в момент времени t и оптимальным прогнозом этого значения на основе информации, доступной до время t . Если метод прогнозирования работает правильно, последовательные нововведения не коррелируют друг с другом, т. Е. Представляют собой белый шум.временная последовательность. Таким образом, можно сказать, что временной ряд инноваций получается из временного ряда измерений посредством процесса «отбеливания» или удаления предсказуемого компонента. Использование термина «инновация» в описанном здесь смысле принадлежит Хендрику Боде и Клоду Шеннону (1950) [1] в их обсуждении проблемы фильтра Винера , хотя это понятие уже подразумевалось в работе Колмогорова . [2]
Напротив, невязка - это разница между наблюдаемым значением переменной в момент времени t и оптимальным обновленным состоянием этого значения на основе информации, доступной до (включая) времени t .
Смотрите также
Рекомендации
- ^ CEShannon и H.Bode: упрощенный вывод линейной теории сглаживания и прогнозирования методом наименьших квадратов, Proc. IRE, т. 38, pp. 417–425, 1950, перепечатано как Глава 51 в The Collected Papers of Claude Shannon, IEEE Press, 1993 ISBN 0-7803-0434-9
- ^ Mitter, SK (1982). Нелинейная фильтрация диффузионных процессов. Экскурсия. В достижениях в фильтрации и оптимальном стохастическом управлении (стр. 256-266). Шпрингер, Берлин, Гейдельберг.