Перейти к навигации Перейти к поиску
В теории вероятностей - в частности, в стохастическом анализе - убитый процесс - это случайный процесс, который вынужден принять неопределенное или «убитое» состояние в некоторый (возможно, случайный) момент времени.
Определение [ править ]
Пусть X : T × Ω → S случайный процесс определен для «раз» т в некотором упорядоченном множестве индексов Т , на вероятностном пространстве (Ом, Е, Р ), и принимая значения в измеримом пространстве S . Пусть ζ : Ω → T - случайное время, называемое временем убийства . Тогда убитый процесс Y, связанный с X , определяется как
а Y t остается неопределенным при t ≥ ζ . В качестве альтернативы, можно установить Y т = C для т ≥ г , где с является «Гроб состояние» не в S .
См. Также [ править ]
Ссылки [ править ]
- Эксендал, Бернт К. (2003). Стохастические дифференциальные уравнения: введение с приложениями (шестое изд.). Берлин: Springer. ISBN 3-540-04758-1. (См. Раздел 8.2)