В экономической теории стратегическая рыночная игра , также известная как рыночная игра , представляет собой игру, объясняющую формирование цен с помощью теории игр , обычно реализующую результат общего равновесия как равновесие Нэша .
По сути, в стратегической рыночной игре рынки работают стратегическим образом, который (непосредственно) не связан с ценой, но может влиять на нее косвенно. Ключевыми элементами моделирования стратегических рыночных игр являются определение торговых постов (или рынков) и их механизмов ценообразования в зависимости от действий игроков. Яркий пример — игра Ллойда Шепли и Мартина Шубика [1] .
Шепли-Шубик используют нумератор и торговые посты для обмена товарами. Относительная цена каждого товара в пересчете на числитель определяется как отношение количества числителя, принесенного на каждый пост, к количеству товара, предлагаемого к продаже на этом посту. Таким образом, каждому агенту распределяются товары пропорционально его ставкам, так что посты всегда понятны.Прадип Дубей и Джон Геанакоплос показывают, что такая игра может быть стратегической основой равновесия Вальраса . [2] Ключевым компонентом таких подходов является наличие очень большого количества игроков, чтобы для каждого игрока действие представлялось ему линейным ограничением, на которое он не может повлиять.
Отличное описание ценообразования в стратегической рыночной игре, в которой для каждого товара существует уникальный торговый пункт, на котором потребители размещают предложения товара и предложения внутренних денег, дают Джеймс Пек, Карл Шелл и Стивен Спир. [3]