Николь Эль Каруи | |
|---|---|
 Николь Эль Каруи, 2008 г. | |
| Родившийся | 29 мая 1944 г. Франция |
| Национальность |  Франция |
| Известен | Вклад в теорию вероятностей и математические финансы |
| Научная карьера | |
| Поля | Математика |
| Учреждения | Университет Парижа VI , Политехническая школа |
| Докторанты | Сильви Мелеард |
Николь Эль Каруи - французский математик и пионер в области математических финансов , родилась 29 мая 1944 года в Париже . Она считается одним из пионеров французской школы математических финансов и подготовила множество инженеров и ученых в этой области. Она является почетным профессором прикладной математики в Университете Сорбонны , а также занимала должности профессора в Политехнической школе и Университете штата Мэн . Ее исследования способствовали применению вероятностных и стохастических дифференциальных уравнений для моделирования и управления рисками на финансовых рынках..
Обучение [ править ]
Репутация классов профессора Эль Каруи такова, что Wall Street Journal полагает, что слишком много ее студентов занимают важные должности, связанные с производными финансовыми инструментами . [1] В интервью Wall Street Journal известный математик Рама Конт описал степень с именем г-жи Эль Каруи как «волшебное слово, открывающее двери для молодых людей». [2]
Эль Каруи вместе с Марком Йорком и Жилем Пажесом была соруководителем магистерской программы в области теории вероятностей и финансов [3], совместно управляемой Политехнической школой и Университетом Пьера и Марии Кюри (Париж VI), которую она основала вместе с Helyette Geman . [4] Эта программа, обычно называемая «DEA El Karoui», является одной из самых престижных программ количественных финансов в мире и №1 во Франции. [5]
Научный вклад [ править ]
Исследования Николь Эль Каруи сосредоточены на теории вероятностей, теории стохастического управления и математических финансах. Ее вклады были сосредоточены на математической теории стохастического управления , обратных стохастических дифференциальных уравнениях и их применении в математических финансах .
Она особенно известна своей работой над надежностью стратегии хеджирования Блэка-Шоулза, суперхеджированием условных требований и изменением метода расчета стоимости опционов. [6]
Среди вкладов Эль Каруи в математические финансы - ее элегантная формула для выражения ковариационного отношения между фьючерсной ценой и форвардной ценой актива. Формула ковариации фьючерсов Эль Каруи гласит
![{\ Displaystyle H (t) -G (t) = \ int _ {t} ^ {T} Cov ^ {Q (s)} [r (s), H (s) | {\ mathcal {F}} _ {t}] \ ds,}](https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/9f8fe3828e7ed2d54283722da7fc6588e64a69fe)
где - цена фьючерсного контракта, - цена форвардного контракта, - это процесс спот-процентной ставки и является вероятностной мерой, согласно которой цены активов являются мартингалом с дисконтированной облигацией со сроком погашения, выбранной в качестве числовой. [7]
Избранные публикации [ править ]
- Эль Каруи, Николь (1981). "Вероятностные аспекты контроля стохастичности". Ecole d'Eté de Probabilités de Saint-Flour IX-1979 . Конспект лекций по математике . 876 . С. 73–238. DOI : 10.1007 / BFb0097499 . ISBN 978-3-540-10860-3.
- Эль Каруи, Николь; Кенез, Мари-Клэр (1995). «Динамическое программирование и ценообразование условных требований на неполном рынке». SIAM J. Control Optim . 33 : 29–66. DOI : 10.1137 / S0363012992232579 .
- Эль Каруи, Николь; Жанблан, Моник ; Шрив, Стивен (1998). «Устойчивость формулы Блэка и Скоулза». Математические финансы . 8 (2): 93–126. CiteSeerX 10.1.1.321.744 . DOI : 10.1111 / 1467-9965.00047 .
- Эль Каруи, Николь; Кенез, Мария-Клэр; Пэн, Шиге (1997). «Обратные стохастические дифференциальные уравнения в финансах». Математические финансы . 7 : 1–71. DOI : 10.1111 / 1467-9965.00022 .
- Эль Каруи, Николь; Джеман, Хелетт; Роше, Жан-Шарль (1995). «Изменения в числовом выражении, изменении вероятностной оценки и цены опционов». Журнал прикладной теории вероятностей . 32 (2): 443–458. DOI : 10.2307 / 3215299 . JSTOR 3215299 .
Награды [ править ]
Профессор Эль Каруи является кавалером ордена почетного легиона. [8]
Ссылки [ править ]
- ^ Möllenkamp, Каррик (2006-03-09). «Почему студенты профессора Эль Каруи востребованы - WSJ.com» . Online.wsj.com . Проверено 19 октября 2012 .
- ^ Möllenkamp, Каррик (2006-03-09). «Почему студенты профессора Эль Каруи востребованы - WSJ.com» . Online.wsj.com . Проверено 19 октября 2012 .
- ^ «Мастер: Probabilités et Finance (thématique)» . Master-finance.proba.jussieu.fr. Архивировано из оригинала на 2011-11-25 . Проверено 19 октября 2012 .
- ^ Молленкамп (2006-03-09). «Почему студенты профессора Эль Каруи востребованы» . Блумберг . Проверено 2 января 2013 .
- ^ "Classement thématique master finance de marché - Emploi stage finance de marche Ingenieur Master DEA DESS mastere Doctorat MSc MS Phd, Финансы количественные, ИТ-финансы, Mathematique financiere et informatique, ingénierie financière, Франция и другие страны" . Maths-fi.com . Проверено 19 октября 2012 .
- ^ El Каруи, Николь (5 января 2002). Устойчивость формулы Блэка и Шоулза . Блэквелл Паблишинг. С. 93–126.
- ^ Минени, Р.: Непрерывные временные отношения между фьючерсами и форвардными ценами, Труды Японской ассоциации финансовой эконометрики и инженерии, июль 1993 г.
- ↑ Марк Шампенуа (14 апреля 2006 г.). "Ordre de la Légion d'honneur - Назначения, продвижения и награды 14-04-2006" . France-phaleristique.com . Проверено 19 октября 2012 .
Внешние ссылки [ править ]
- Проект математической генеалогии http://genealogy.math.ndsu.nodak.edu/id.php?id=57381
- Городской гений Франции http://www.lexpress.fr/emploi-carriere/les-g-eacute-nies-fran-ccedil-ais-de-la-city_479283.html
