Роберт Мердок Андерсон (родился 1951), профессор экономики и математики в Университете Калифорнии, Беркли . Он является директором Центра исследований в области управления рисками Калифорнийского университета в Беркли и возглавлял Академический сенат Калифорнийского университета в 2011–2012 годах. [1] Он также является содиректором Консорциума аналитики данных в области рисков в Калифорнийском университете в Беркли .
Роберт М. Андерсон | |
---|---|
Родившийся | 1951 г. Торонто |
Альма-матер | Кандидат наук. Йельский университет (математика), бакалавр наук, университет Торонто (математика) |
Награды | Награда Грэма и Додда Свитка за выдающиеся достижения в области исследований и финансовой отчетности (2012 г.), журнал финансовых аналитиков ; Член Эконометрического общества (1987); Научная стипендия Альфреда П. Слоана (1982 г.); Стипендия принца Уэльского, Университет Торонто (1969) |
Научная карьера | |
Поля | Математическая экономика , Математические финансы |
Учреждения | Калифорнийский университет в Беркли ; Университет Принстона |
Докторант | Шизуо Какутани |
Исследовать
Нестандартная конструкция Андерсона броуновского движения представляет собой единый объект, который, если смотреть с нестандартной точки зрения, обладает всеми формальными свойствами дискретного случайного блуждания; однако, если смотреть с точки зрения теории меры, это стандартное броуновское движение. Это позволяет пошаговое определение интеграла Ито и пошаговые решения стохастических дифференциальных уравнений. [2]
Вклад Андерсона в математическую экономику в основном относится к теории общего равновесия. В некоторых из этих работ используется нестандартный анализ, но большая часть из них предлагает простые элементарные трактовки, обобщающие работу, которая первоначально была выполнена с использованием сложного математического аппарата. [3] Самая известная из этих работ - процитированная статья Econometrica 1978 года , в которой элементарными средствами устанавливается очень общая теорема о ядрах экономики обмена. [4]
В цитируемой статье Econometrica 2008 года Андерсон и Раймондо предоставляют первое удовлетворительное доказательство существования равновесия на непрерывном рынке ценных бумаг с более чем одним агентом. В статье также представлена теорема сходимости, связывающая равновесия рынков ценных бумаг с дискретным временем и рынков ценных бумаг с непрерывным временем. Он использует нестандартную конструкцию броуновского уравнения Андерсона и свойства вещественно-аналитических функций.
В последнее время Андерсон сосредоточился на анализе инвестиционных стратегий, и его работа опирается как на теоретические соображения, так и на эмпирический анализ. В статье, опубликованной в Financial Analysts Journal в 2012 году и цитируемой ниже, Андерсон, Бьянки и Голдберг обнаружили, что долгосрочная отдача от стратегий паритета рисков, которые привели к приобретению активов на десятки миллиардов долларов под управлением вслед за глобальной финансовой ситуацией. кризис, существенно не отличаются от доходности более прозрачных стратегий, если принять во внимание реалистичные финансовые и торговые издержки; в одни периоды они преуспевают, а в другие - плохо. Последующее исследование, проведенное той же исследовательской группой, показало, что доходность от динамически регулируемых стратегий, таких как паритет рисков, очень непредсказуема из-за высокой чувствительности эффективности стратегии к ключевому фактору риска: одновременному перемещению кредитного плеча и доходности базового портфеля, который используется. . [5] [6]
Избранные публикации
- Андерсон, Роберт М .: Нестандартное представление для броуновского движения и интеграции Ито. Израильский математический журнал 25 (1976), 15-46.
- Андерсон, Роберт М .: Элементарная основная теорема эквивалентности. Econometrica 46 (1978), 1483-1487.
- Андерсон, Роберт М. и Салим Рашид: нестандартная характеристика слабой сходимости, Труды Американского математического общества 69 (1978), 327-332
- Андерсон, Роберт М .: Звездно-конечные представления пространств с мерой. Пер. Амер. Математика. Soc. 271 (1982), нет. 2, 667–687.
- Обзор Mathscinet : «В нестандартном анализе * -конечные множества - это бесконечные множества, которые, тем не менее, обладают формальными свойствами конечных множеств. Они позволяют синтез непрерывных и дискретных теорий во многих областях математики, включая теорию вероятностей, функциональный анализ и математическую экономику. . * -конечные модели особенно полезны при построении новых моделей экономических или вероятностных процессов ». здесь
- Андерсон, Роберт М .: Нестандартный анализ с приложениями к экономике. Справочник по математической экономике, Vol. IV , 2145–2208, Справочники по экономике. 1 , Северная Голландия, Амстердам, 1991 г.
- Андерсон, Роберт М. и Уильям Р. Заме: универсальность с бесконечным множеством параметров, достижения в теоретической экономике 1 (2001), статья 1.
- Андерсон, Роберт М. и Роберто К. Раймондо: Равновесие на финансовых рынках с непрерывным временем: эндогенно динамически завершенные рынки, Econometrica 76 (2008), 841-907.
- Андерсон, Роберт М., Стивен В. Бьянки и Лиза Р. Голдберг: сработает ли моя стратегия паритета рисков? Журнал финансовых аналитиков 68 (2012), вып. 6, 75-93.
Личная жизнь
Андерсон - гей [7] и работал над достижением большего равенства для однополых пар в академических кругах. В 1991 году он выступал в Сенате факультетов Стэнфордского университета, опровергая утверждения председателя комитета профессора Алена Энтховена о том, что предоставление тех же льгот домашним партнерам преподавателей-геев, что и супругам гетеросексуальных преподавателей, обойдется университету в миллионы долларов и, следовательно, будет лишним. несостоятельный. [8]
В качестве председателя Ученого совета Калифорнийского университета во время протестов « Захвати Уолл-стрит» в 2011 году Андерсон также выступил против насилия со стороны полиции в кампусе Калифорнийского университета в Дэвисе , заявив, что Совет «противодействует сокращению государственных инвестиций в высшее образование. корень студенческих протестов ". [9]
Смотрите также
Рекомендации
- ^ "2011-12 председатель академического сената Роберт Андерсон" . Академический сенат . Калифорнийский университет . Проверено 25 августа 2020 .
- ^ Потгитер, П. (2007). «Нестандартный анализ, фрактальные свойства и броуновское движение». arXiv : math / 0701640 .
- ^ Андерсон, Роберт М. (1987). «Обзор теории общего экономического равновесия: дифференцируемый подход». Журнал экономической литературы . 25 (1): 138–140. JSTOR 2726214 .
- ^ Андерсон, Роберт М. (1978). "Элементарная основная теорема эквивалентности". Econometrica . 46 (6): 1483–1487. DOI : 10.2307 / 1913840 . JSTOR 1913840 .
- ^ Андерсон, Роберт М .; Бьянки, Стивен У .; Гольдберг, Лиза Р. (июль 2013 г.). «Решение рычага» (PDF) . Рабочий документ № 2013-01, Центр исследований в области управления рисками, Калифорнийский университет, Беркли . Архивировано из оригинального (PDF) 22 октября 2013 года.
- ^ Орр, Леанна (26 июля 2013 г.). "Стоит ли когда-либо использовать портфель?" . Директор по инвестициям Asset International .
- ^ Рутманис, Ренада; Линда Шин (2 декабря 1999 г.). «Гей-профессора сталкиваются с проблемами при принятии решения» . Ежедневный калифорнийский . Архивировано из оригинала 7 июля 2012 года . Проверено 11 февраля 2012 года .
- ^ «Сенат факультета возвращает в комитет пособия для домашних партнеров» . Служба новостей Стэнфордского университета . Стэндфордский Университет. 21 апреля 1991 . Проверено 21 февраля 2012 года .
- ^ Ассоциация преподавателей Калифорнийского университета в Сан-Диего (21 ноября 2011 г.). «Ученый совет высказывается по поводу действий полиции в Беркли, Дэвис» . Ассоциация преподавателей Калифорнийского университета в Сан-Диего . Проверено 21 февраля 2012 года .
Внешние ссылки
- Домашняя страница Роберта М. Андерсона
- Роберт М. Андерсон в проекте « Математическая генеалогия»