Сорен Йохансен (родился 6 ноября 1939 г.) - датский статистик и эконометрист, известный своим вкладом в теорию коинтеграции . В настоящее время он является профессором экономического факультета Копенгагенского университета и Центра исследований эконометрического анализа временных рядов (CREATES) Орхусского университета. Ранее он занимал должности в Департаменте статистики Копенгагенского университета и Институте Европейского университета во Флоренции.
Сорен Йохансен | |
---|---|
Родившийся | |
Национальность | Датский |
Учреждение | Институт Европейского университета Копенгагенского университета |
Поле | Статистика Эконометрика |
Альма-матер | Копенгагенский университет |
Докторские студенты | Сорен Асмюссен Питер Омцигт |
Влияния | Дэвид Ф. Хендри , Клайв Грейнджер |
Взносы | Коинтеграция Задача встраивания Дробная коинтеграция Индикатор Насыщенность |
Информация на IDEAS / RePEc |
биография
Ранний период жизни
Йохансен родился в 1939 году в Дании .
Академическая жизнь
Йохансен окончил Копенгагенский университет по специальности математическая статистика. Он начал свою академическую карьеру в Копенгагенском университете, в Институте математической статистики в 1964 году, а в 1989 году получил звание профессора. В 1967 году он получил Золотую медаль Копенгагенского университета за диссертацию «Применение методов экстремальных точек в вероятности». а в 1974 году он стал доктором. Фил. защитил диссертацию «Проблема погружения цепей Маркова».
Йохансен посетил UCSD, где он общался с Робертом Энглом и Клайвом Грейнджером в те годы, когда теория коинтеграции формировалась. В период 1996-2001 гг. Он занимал кафедру эконометрики в Институте Европейского университета.
Согласно некоторым рейтингам, он был самым цитируемым исследователем в мировых экономических журналах. [1]
Йохансен женат на Катарине Джуселиус , которая также является профессором Копенгагенского университета и занимала восьмое место среди наиболее цитируемых экономистов в мире с 1990 по 2000 год (Йохансен был первым в этом списке). Джуселиус является автором «Коинтегрированной модели VAR: методология и применение» (2006) издательства Oxford University Press.
Почести и награды
- 1967 Золотая медаль Копенгагенского университета за диссертацию «Применение методов экстремальных точек в вероятности».
- 1997 г., реж. Премия Фонда Иб. Хенриксенса за выдающиеся исследования.
Публикации
- Йохансен, С. (1988). «Статистический анализ коинтеграционных векторов». Журнал экономической динамики и управления . 12 (2–3): 231–254. DOI : 10.1016 / 0165-1889 (88) 90041-3 .
- Йохансен, С. (1996). Вывод на основе правдоподобия на коинтеграцию в модели векторной авторегрессии (2-е изд.). Издательство Оксфордского университета, Оксфорд.
- Хансен, PR и Йохансен, С. (1998). Рабочая тетрадь по коинтеграции . Издательство Оксфордского университета, Оксфорд.
Рекомендации
- ^ Купе, Т. (2003). «Выявленные результаты: мировые рейтинги экономистов и экономических факультетов, 1990–2000». Журнал Европейской экономической ассоциации . 1 (6). С. 1309–1345. DOI : 10.1162 / 154247603322752557 .
Внешние ссылки
- Домашняя страница Копенгагенского университета