Из Википедии, бесплатной энциклопедии
Перейти к навигации Перейти к поиску

Сэр Клайв Грейнджер
Клайв Грейнджер, Олаф Сторбек.jpg
Клайв Грейнджер в 2008 году
Родившийся(1934-09-04)4 сентября 1934 г.
Суонси , Уэльс, Великобритания
Умер27 мая 2009 г. (2009-05-27)(74 года)
Сан-Диего , Калифорния , США
Национальностьобъединенное Королевство
УчреждениеУниверситет Эразма Роттердамский
Калифорнийский университет, Ноттингемский университет Сан-Диего
ПолеФинансовая экономика
Эконометрика
Альма-матерНоттингемский университет
Докторская
советник		Гарри Питт
Докторские
студенты		Марк Уотсон
Тим Боллерслев
ВлиянияДэвид Хендри
Норберт Винер
Джон Денис Сарган
Алок Бхаргава
ВзносыКоинтеграция
Причинность по Грейнджеру
Авторегрессия частично интегрированная скользящая средняя
НаградыНобелевская мемориальная премия по экономическим наукам (2003)
Информация на IDEAS / RePEc

Сэр Клайв Уильям Джон Грэнджер ( / ɡ г eɪ п dʒ ər / ; 4 сентября 1934 - 27 мая 2009) был британским эконометрист известен за его вклад в нелинейную временных рядов. [1] Он преподавал в Великобритании, в Ноттингемском университете и в США, в Калифорнийском университете в Сан-Диего . Во время учебы в университете он был членом Claymore. Грейнджер был награжден Нобелевской премией по экономическим наукам в 2003 году в знак признания вклада, который он и его соавтор, Роберт Ф. Энгл., внесенных в анализ данных временных рядов. Эта работа коренным образом изменила подход экономистов к анализу финансовых и макроэкономических данных. [2]

Биография [ править ]

Ранняя жизнь [ править ]

Клайв Грейнджер родился в 1934 году в Суонси , Южный Уэльс , Соединенное Королевство , в семье Эдварда Джона Грейнджера и Эвелин Грейнджер. [3] В следующем году его родители переехали в Линкольн .

Во время Второй мировой войны Грейнджер и его мать переехали в Кембридж, потому что Эдвард присоединился к Королевским военно-воздушным силам и отправился в Северную Африку. Здесь они остались сначала с матерью Эвелин, затем с родителями Эдварда, пока Клайв пошел в школу. Позже Клайв вспоминал, как учитель начальной школы говорил своей матери, что «[Клайв] никогда не добьется успеха». [4]

Клайв пошел в среднюю школу в Кембридже, но продолжил обучение в Ноттингеме , куда его семья переехала после войны. Здесь два учителя поощряли интерес Грейнджер к физике и прикладной математике. [5] Он ожидал, что вслед за соглашением о завершении школы в возрасте 16 лет поступит на работу, и увидел себя работающим в банке или страховой компании. Однако положительное социальное влияние его сверстников и поддержка отца побудили его поступить в шестой класс на два года в качестве подготовки к университетскому образованию. [4]

Грейнджер получил совместную степень по экономике и математике в Ноттингемском университете, но на втором курсе перешел на полную математику. После получения степени бакалавра в 1955 году он остался в Ноттингемском университете для получения докторской степени по статистике под руководством Гарри Питта . [4]

В 1956 году в возрасте 21 года Грейнджер был назначен младшим преподавателем статистики в университете. Его интерес к прикладной статистике и экономике привел к тому, что он выбрал в качестве темы своей докторской диссертации анализ временных рядов , область, в которой, по его мнению, в то время было выполнено относительно мало работы. [3] В 1959 году Грейнджер защитил кандидатскую диссертацию на тему «Проверка на нестационарность ».

Академическая жизнь [ править ]

Следующий учебный год, 1959–60, Грейнджер провел в Принстонском университете в рамках стипендии Харкнесса Фонда Содружества. Он был приглашен в Принстон Оскаром Моргенштерном для участия в его исследовательском проекте по эконометрике. Здесь Грейнджер и Мичио Хатанака в качестве помощников Джона Тьюки в проекте с использованием анализа Фурье экономических данных.

В 1964 году, Грейнджер и Хатанак опубликовали результаты своих исследований в книге по спектральному анализу экономических временных рядов (Туки призвали их писать это самому, так как он не собирался публиковать результаты исследования.) [3] В 1963 году, Грейнджер также написал статью «Типичная спектральная форма экономической переменной», которая появилась в Econometrica в 1966 году. И книга, и статья оказали влияние на принятие новых методов.

Грейнджер также стал профессором Ноттингемского университета .

В статье 1969 года в Econometrica Грейнджер также представил свою концепцию причинности Грейнджера .

После прочтения предпечатной копии книги по временным рядам Джорджа Бокса и Гвилима Дженкинса в 1968 году [6] Грейнджер заинтересовался прогнозированием. В течение следующих нескольких лет он работал над этой темой со своим докторантом Полом Ньюболдом ; и они написали книгу, которая стала стандартным справочником по прогнозированию временных рядов (опубликована в 1977 году). Используя моделирование, Грейнджер и Ньюболд также написали знаменитую статью 1974 года о ложной регрессии, которая привела к переоценке предыдущей эмпирической работы в области экономики и к эконометрической методологии. [7]

Грейнджер проработала 22 года в Ноттингемском университете. В 2005 году здание, в котором размещаются факультеты экономики и географии, было переименовано в здание сэра Клайва Грейнджера в честь присуждения ему Нобелевской премии.

В 1974 году Грейнджер перешла в Калифорнийский университет в Сан-Диего . В 1975 году он участвовал в работе комитета Бюро переписи населения США под председательством Арнольда Зеллнера по сезонной корректировке . В UCSD Грейнджер продолжил свои исследования временных рядов, тесно сотрудничая с одним из лауреатов Нобелевской премии Робертом Энглом (которого он помог привлечь в UCSD), Розелин Джойе (о дробной интеграции ), Тимо Терасвирта (о нелинейных временных рядах ) и другими. Работая с Робертом Энглом, он разработал концепцию коинтеграции , представленную в совместной статье 1987 года в Econometrica ;[8], за что в 2003 году был удостоен Нобелевской премии.

Грейнджер также руководил многими аспирантами, включая Марка Уотсона (советник Роберта Энгла). [9]

В последующие годы Грейнджер также использовал методы временных рядов для анализа данных за пределами экономики. Он работал над проектом по прогнозированию вырубки лесов в тропических лесах Амазонки . [10] В 2003 году Грейнджер ушла из Калифорнийского университета в качестве почетного профессора . Он был приглашенным видным ученым в Мельбурнском и Кентерберийском университетах . Он был сторонником Кампании за создание Парламентской Ассамблеи Организации Объединенных Наций , организации, которая выступает за демократическую реформу Организации Объединенных Наций. [11]

Грейнджер был женат на Патриции (леди Грейнджер) с 1960 года до своей смерти. У него остались сын Марк Уильям Джон и дочь Клэр Аманда Джейн. [3]

Грейнджер умерла 27 мая 2009 года в больнице Scripps Memorial в Ла-Хойе, Калифорния . [12]

Почести и награды [ править ]

В 2003 году Грейнджер и его сотрудник Роберт Энгл были совместно удостоены Нобелевской мемориальной премии по экономическим наукам . Он получил звание рыцаря-холостяка на новогодних наградах в 2005 году [13].

Грейнджер был членом Эконометрического общества с 1972 года и членом-корреспондентом Британской академии с 2002 года. В 2004 году он был избран одним из 100 валлийских героев .

См. Также [ править ]

  • Метод Габора – Грейнджера
  • Причинность Грейнджера

Публикации [ править ]

  • Грейнджер, CWJ (1966). «Типичная спектральная форма экономической переменной». Econometrica . 34 (1): 150–161. DOI : 10.2307 / 1909859 . JSTOR  1909859 .
  • Грейнджер, CWJ (1969). «Исследование причинно-следственных связей с помощью эконометрических моделей и кросс-спектральных методов». Econometrica . 37 (3): 424–438. DOI : 10.2307 / 1912791 . JSTOR  1912791 .
  • Грейнджер, CWJ; Бейтс, Дж. (1969). «Комбинация прогнозов». Журнал Общества оперативных исследований . 20 (4): 451–468. DOI : 10,1057 / jors.1969.103 .
  • Грейнджер, CWJ; Хатанака, М. (1964). Спектральный анализ экономических временных рядов . Принстон, Нью-Джерси: Издательство Принстонского университета . ISBN 978-0-691-04177-3.
  • Моргенштерн, Оскар ; Грейнджер, Клайв WJ (1970). Предсказуемость цен на фондовом рынке . Лексингтон, Массачусетс: Lexington Books (DC Heath and Company). С. xxiii + 303.
  • Грейнджер, CWJ; Joyeux, R. (1980). «Введение в модели временных рядов с длинной памятью и дробное разложение». Журнал анализа временных рядов . 1 : 15–30. DOI : 10.1111 / j.1467-9892.1980.tb00297.x .
  • Грейнджер, CWJ; Ньюболд П. (1974). «Ложные регрессии в эконометрике». Журнал эконометрики . 2 (2): 111–120. CiteSeerX  10.1.1.353.2946 . DOI : 10.1016 / 0304-4076 (74) 90034-7 .
  • Грейнджер, CWJ; Ньюболд П. (1977). Прогнозирование экономических временных рядов . Академическая пресса.
  • Энгл, Роберт Ф .; Грейнджер, CWJ (1987). «Совместная интеграция и исправление ошибок: представление, оценка и тестирование» (PDF) . Econometrica . 55 (2): 251–276. DOI : 10.2307 / 1913236 . JSTOR  1913236 .

Ссылки [ править ]

  1. ^ Teräsvirta, Тимо (2017). «Вклад сэра Клайва Грейнджера в нелинейные временные ряды и эконометрику» (PDF) . Cite journal requires |journal= (help)
  2. ^ «Два профессора, соавторы по эконометрике, выиграли Нобелевскую премию» . Нью-Йорк Таймс . 9 октября 2003 г.
  3. ^ a b c d Tore Frängsmyr, изд. (2004). "Клайв В. Дж. Грейнджер: Премия Sveriges Riksbank в области экономических наук в память об Альфреде Нобеле 2003" . Нобелевский приз. Нобелевские премии 2003 . Стокгольм: Нобелевский фонд .
  4. ^ a b c Грейнджер, Клайв WJ (2003). "Клайв В. Дж. Грейнджер Биографический" . NobelPrize.org . Проверено 28 июня 2020 .
  5. ^ Британская академия (2013). Биографические воспоминания членов Британской академии, XII (PDF) . Оксфорд: Издательство Оксфордского университета. С. 453–455. ISBN  978-0-19-726393-8. OCLC  58411642 .
  6. ^ Коробка, Джордж; Дженкинс, Гвилим (1970). Анализ временных рядов, прогнозирование и контроль . Сан-Франциско: Холден-Дэй.
  7. Перейти ↑ Phillips, Peter CB (1997). «Интервью с инопланетянами: профессор Клайв Грейнджер». Эконометрическая теория . 13 (2): 253–303. DOI : 10.1017 / S0266466600005740 .
  8. ^ Энгл, Роберт Ф .; Грейнджер, CWJ (1987). «Совместная интеграция и исправление ошибок: представление, оценка и тестирование» (PDF) . Econometrica . 55 (2): 251–276. DOI : 10.2307 / 1913236 . JSTOR 1913236 .  
  9. ↑ Интервью Филиппа Хармса, Информационный бюллетень Study Centre Gerzensee , июль 2003 г.
  10. ^ Грейнджер, CWJ; Андерсен, Л .; Reis, E .; Weinhold, D .; Вундер, С. (2002). Динамика обезлесения и экономического роста в бразильской Амазонии . Издательство Кембриджского университета.
  11. ^ «Обзор» . Кампания за Парламентскую ассамблею ООН . Проверено 26 сентября 2017 года .
  12. ^ Анахед О'коннор (30 мая 2009). «Клайв Грейнджер, экономист, умер в возрасте 74 лет» . Нью-Йорк Таймс .
  13. ^ "Заслуженный профессор Кентербери Клайв Грейнджер награжден рыцарским званием в новогодних почестях". Архивировано 9 июля 2007 г. в Wayback Machine , Новости Кентерберийского университета, 2006 г.

Внешние ссылки [ править ]

  • Страница победителя на официальном сайте Нобелевского фонда
  • Клайв В. Дж. Грейнджер на Nobelprize.org
  • Больше математики полезно для экономики - лауреат Нобелевской премии
  • Сэр Клайв Грейнджер - некролог Daily Telegraph
  • "Клайв В. Дж. Грейнджер (1934–)" . Краткая энциклопедия экономики . Библиотека экономики и свободы (2-е изд.). Фонд Свободы . 2008 г.
Награды
Предшественник
Даниэль Канеман
Вернон Л. Смит		 Лауреат Нобелевской премии по экономике
2003 г.
Вместе с Робертом Ф. Энглом III		Преемник
Финн Э. Кидланд
Эдвард К. Прескотт