| Тим Боллерслев | |
|---|---|
| Рожденный | 11 мая 1958 г. Копенгаген , Дания |
| Национальность | Датский |
| Учреждение | Университет Дьюка NBER |
| Поле | Эконометрика Финансовая экономика Макроэкономика |
| Школа или традиция | Неоклассическая экономика |
| Альма-матер | Орхусский университет (MS) Калифорнийский университет, Сан-Диего (доктор философии) |
| Докторская советник | Роберт Ф. Энгл |
| Взносы | ГАРЧ |
| Информация на IDEAS / RePEc | |
Тим Питер Боллерслев (родился 11 мая 1958 г.) - датский экономист, в настоящее время профессор экономики Университета Дьюка Хуаниты и Клифтона Крепс . Член Эконометрического общества , Боллерслев известен своими идеями измерения и прогнозирования волатильности финансовых рынков и моделью GARCH (обобщенная авторегрессионная условная гетероскедастичность). Он редактор журнала прикладной эконометрики.
Биография [ править ]
Тим Боллерслев получил степень магистра экономики и математики в 1983 году в Орхусском университете в Дании. Он продолжил учебу в США, получив докторскую степень. в 1986 году из Калифорнийского университета в Сан-Диего с диссертацией под названием « Обобщенная авторегрессионная условная гетероскедастичность с приложениями в финансах» [1], написанной под руководством Роберта Ф. Энгла ( лауреата Нобелевской премии по экономике 2003 года).
После учебы в аспирантуре Боллерслев преподавал в Северо-Западном университете с 1986 по 1995 год и в Университете Вирджинии с 1996 по 1998 год. С 1998 года он является профессором экономики Хуаниты и Клифтона Крепсов в Университете Дьюка .
Он и Марк Уотсон широко известны как продолжатели работы лауреата Нобелевской премии экономиста Роберта Ф. Энгла , как это было признано самим Энглом. [2]
Статьи [ править ]
- Боллерслев, Тим (1986). «Обобщенная авторегрессионная условная гетероскедастичность». Журнал эконометрики . 31 (3): 307–327. CiteSeerX 10.1.1.468.2892 . DOI : 10.1016 / 0304-4076 (86) 90063-1 .
- Боллерслев, Тим (1987). «Условный гетероскедастичны Model A Time Series для спекулятивных цен и нормы прибыли» (PDF) . Обзор экономики и статистики . 69 (3): 542–547. DOI : 10.2307 / 1925546 . JSTOR 1925546 . S2CID 153961922 .
- Боллерслев, Тим (1988). "Модель ценообразования капитальных активов с изменяющимися во времени ковариациями". Журнал политической экономии . 96 (1): 116–131. DOI : 10.1086 / 261527 . S2CID 154155751 .
- Боллерслев, Тим (1990). «Моделирование согласованности краткосрочных номинальных обменных курсов: многомерная обобщенная модель ARCH». Обзор экономики и статистики . 72 (3): 498–505. DOI : 10.2307 / 2109358 . JSTOR 2109358 .
- Боллерслев, Тим (1992). «Моделирование ARCH в финансах: обзор теории и эмпирических данных». Журнал эконометрики . 52 (1–2): 5–59. DOI : 10.1016 / 0304-4076 (92) 90064-X .
Ссылки [ править ]
- ^ Боллерслев, Тим. «Обобщенная авторегрессионная условная гетероскедастичность с применением в финансах» . Проверено 14 января 2014 г. - через ProQuest.
- ^ Автобиография Энгл на Нобелевского веб - сайте .
Внешние ссылки [ править ]
- Страница герцога Боллерслева
