Стохастический осциллятор

В техническом анализе по ценным бумагам торгов, стохастический осциллятор является импульс индикатора , который использует поддержку и сопротивление уровней. Джордж Лейн разработал этот индикатор в конце 1950-х годов. ^[1] Термин стохастический относится к точке текущей цены по отношению к ее ценовому диапазону в течение определенного периода времени. ^[2] Этот метод пытается предсказать точки разворота цены, сравнивая цену закрытия ценной бумаги с ее ценовым диапазоном.

Пятипериодный стохастический осциллятор на дневном таймфрейме определяется следующим образом:

${\ displaystyle \% K = 100 \ times {\ frac {\ mathrm {Price} - \ mathrm {Low} _ {5}} {\ mathrm {High} _ {5} - \ mathrm {Low} _ {5} }}}$

${\displaystyle \%D_{N}=(\%K_{1}+\%K_{2}+\%K_{3})/N}$

где и - самая высокая и самая низкая цена за последние 5 дней соответственно, а% D - это N- дневное скользящее среднее% K (последние N значений% K ). Обычно это простая скользящая средняя, ​​но она может быть экспоненциальной скользящей средней для менее стандартизованного взвешивания более свежих значений. Есть только один действительный сигнал при работе только с% D - расхождение между% D и анализируемой бумагой. ^[3]${\displaystyle \mathrm {High} _{5}}$${\displaystyle \mathrm {Low} _{5}}$

Определение [ править ]

Приведенный выше расчет находит диапазон между максимальной и минимальной ценой актива в течение заданного периода времени. Затем текущая цена ценной бумаги выражается в процентах от этого диапазона, где 0% указывает нижнюю часть диапазона, а 100% указывает верхние пределы диапазона за охватываемый период времени. Идея этого индикатора заключается в том, что цены, как правило, закрываются около крайних значений недавнего диапазона перед поворотными точками. Осциллятор стохастик рассчитывается:

${\displaystyle \%K={\frac {\mathrm {Price} -\mathrm {Low} _{N}}{\mathrm {High} _{N}-\mathrm {Low} _{N}}}\times 100}$

${\displaystyle \%D={\frac {\%K_{1}+\%K_{2}+\%K_{3}}{3}}}$

Где

${\displaystyle \mathrm {Price} }$ последняя цена закрытия

${\displaystyle \mathrm {Low} _{N}}$это самая низкая цена за последние N периодов

${\displaystyle \mathrm {High} _{N}}$это самая высокая цена за последние N периодов

${\displaystyle \%D}$представляет собой 3-период простое скользящее среднее от% К , .${\displaystyle \mathrm {SMA} _{3}(\%K)}$

${\displaystyle \%D\mathrm {-Slow} }$представляет собой 3-период простое скользящее среднее от% D , .${\displaystyle \mathrm {SMA} _{3}(\%D)}$

Трехстрочный стохастик подаст упреждающий сигнал в% K , сигнал разворота% D на дне или перед ним и подтверждение разворота в% D -Slow. ^[4] Типичные значения для N - 5, 9 или 14 периодов. Стандартным является сглаживание индикатора за 3 периода.

По словам Джорджа Лейна, индикатор Стохастик должен использоваться с циклами , Волновой теорией Эллиотта и коррекцией Фибоначчи для определения времени. При низкой марже, календарный фьючерсный спред , можно использовать параболик Вилдерса в качестве скользящего стопа после входа в стохастик. Центральным элементом его учения является расхождение и конвергенция линий тренда, нарисованных на стохастике, как расходящиеся / сходящиеся к линиям тренда, нарисованным на ценовых циклах. Стохастик предсказывает вершины и основания .

Интерпретация [ править ]

Сигнал к действию - это когда есть расхождение-конвергенция в экстремальной области с пересечением на правой стороне дна цикла. ^[3] Поскольку простые пересечения могут происходить часто, обычно ждут пересечений, возникающих вместе с экстремальным откатом после пика или впадины на линии% D. Если волатильность цен высока, можно использовать экспоненциальную скользящую среднюю индикатора% D, которая имеет тенденцию сглаживать быстрые колебания цены.

Стохастик пытается предсказать поворотные моменты, сравнивая цену закрытия ценной бумаги с ее ценовым диапазоном. Цены, как правило, закрываются около крайних значений недавнего диапазона непосредственно перед поворотными точками. В случае восходящего тренда цены, как правило, достигают более высоких максимумов, а расчетная цена обычно находится в верхней части торгового диапазона этого периода времени. Когда импульс начинает замедляться, расчетные цены начнут отступать от верхних границ диапазона, в результате чего индикатор стохастик поворачивается вниз на уровне или до последнего ценового максимума. ^[5]

Стохастическая дивергенция.

Предупреждение или настройка присутствует, когда линия% D находится в экстремальной области и отклоняется от ценового действия. Фактический сигнал имеет место, когда более быстрая линия% K пересекает линию% D. ^[6]

Дивергенция-конвергенция - это показатель того, что импульс на рынке ослабевает и может произойти разворот. На приведенной ниже диаграмме показан пример того, как расхождение стохастики относительно цены предсказывает разворот в направлении цены.

Событие, известное как «стохастический всплеск», происходит, когда цены вырываются и продолжают расти. Это интерпретируется как сигнал для увеличения текущей позиции или ликвидации, если направление противоположно текущей позиции. ^[7]

См. Также [ править ]

• % R по Вильямсу - эквивалент% K, отраженный вокруг оси 0%
• Осциллятор цены без тренда

Ссылки [ править ]

Внешние ссылки [ править ]

• Стохастический осциллятор в Investopedia
• Стохастический осциллятор на StockCharts.com
• Быстрый стохастик против медленного стохастика в Diffen