Из Википедии, бесплатной энциклопедии
Перейти к навигации Перейти к поиску

Kweku Adoboli незаконно уступлена свыше US $ 2 миллиардов долларов в швейцарском банке UBS .

2011 UBS Аферист скандал вызвал потерю свыше US $ млрд 2 в швейцарском банке UBS , в результате несанкционированной торговли в исполнении Kweku Adoboli , директор банк Global Synthetic Equities торгового команду в Лондоне в начале сентября 2011 года [1 ] [2]

24 сентября 2011 года Освальд Грюбель , генеральный директор UBS, подал в отставку, «чтобы взять на себя ответственность за недавний инцидент с несанкционированной торговлей», говорится в записке для сотрудников UBS. [3] [4] 5 октября подали в отставку также Франсуа Гоус и Яссин Бухара, соруководители отдела Global Equities в UBS. [5] Позже выяснилось, что UBS не отреагировал на предупреждение, выданное его компьютерной системой о торговле Адоболи. [6] [7] [8]

После двух задержек, запрошенных Адоболи, и смены юридического представителя, Адоболи 30 января 2012 года не признал себя виновным по двум пунктам обвинения в мошенничестве и фальсификации бухгалтерского учета . Он был освобожден под залог после подачи заявления об освобождении под залог в Королевском суде Саутварка 8 июня 2012 года. Позже он был признан виновным по обоим пунктам обвинения в мошенничестве и приговорен к семи годам лишения свободы. Он обжаловал приговор и приговор. [9]

Торговый инцидент [ править ]

15 сентября 2011 года Адоболи был арестован по подозрению в мошенничестве в связи с потерей примерно 2 миллиардов долларов США, как сообщается, из-за несанкционированной торговли в инвестиционном банке швейцарской группы. Представитель швейцарского банковского регулятора FINMA назвал этот случай одним из самых масштабных, когда-либо наблюдавшихся в швейцарском банке. [1] Адоболи первоначально сохранил юридическую фирму Kingsley Napley , которая ранее консультировала Ника Лисона . [10] Однако теперь он сменил юридическое представительство на Bark & ​​Co и Furnival Chambers, при этом гонорары оплачиваются юридической помощью. [11]30 января 2012 года он не признал себя виновным по двум обвинениям в мошенничестве и по двум обвинениям в ложной бухгалтерской отчетности, и ему грозило до 10 лет лишения свободы в случае признания его виновным по всем пунктам обвинения. [12]

Убыток UBS был описан как "управляемый", хотя он может привести к тому, что UBS отчитается о чистом убытке в следующем финансовом квартале . Чистая прибыль банка за год, закончившийся в июне 2011 года, составила 6,4 миллиарда долларов [13], а валовая прибыль банка за третий квартал 2011 года составила примерно 1,1 миллиарда долларов. [14] [15] 15 сентября, в день ареста Адоболи, цена акций UBS упала на 10,8%, в то время как цена акций других европейских банков выросла на 3–6%. [16]

Сообщалось, что Адоболи проинформировал UBS о своих несанкционированных сделках, а затем банк проинформировал Управление финансовых услуг и полицию. [17] 16 сентября было объявлено, что полиция лондонского Сити обвинила Адоболи в мошенничестве путем злоупотребления служебным положением и ложной отчетности. [18]

18 сентября 2011 года UBS опубликовал заявление, в котором говорится, что убытки от предполагаемой несанкционированной торговли составили 2,3 миллиарда долларов. Сообщается, что мошенник-трейдер увеличил убытки, спекулируя на индексах EuroStoxx , DAX и S&P 500 . [19]

Обвинитель в суде над Адоболи, Саша Васс, заявил, что Адоболи «представлял собой одну-две азартных игры от разрушения крупнейшего банка Швейцарии для собственной выгоды». [20]

Согласно Business Insurance , как и в случае несанкционированных сделок Ника Лисона в сингапурском офисе Barings Bank , инцидент с Adoboli произошел в месте, удаленном от центрального офиса банка, где системы управления рисками обычно сильнее. [21]

Обвиняемый торговец [ править ]

Квеку Адоболи родился 21 мая 1980 года. [22] Его семейный дом находился в Теме, Гана , но он живет в Великобритании с 1991 года и был описан как «британец по культуре, гражданству и известности». [23]

В 2003 году он окончил Ноттингемский университет , где изучал информатику и менеджмент. [1] До этого он учился в школе Экворт ( частный пансион, управляемый квакерами, недалеко от Лидса), где с 1997 года был старостой. и 1998 год, когда он закончил учебу. [24]

Как сообщает Daily Telegraph, незадолго до того, как стало известно об инциденте, Адоболи написал в своем аккаунте в Facebook, что «мне нужно чудо». [25]

Отец Квеку, Джон Адоболи, бывший ганский чиновник в ООН. В день ареста сына он выразил шок и недоверие семьи: «Мы все здесь читаем все материалы и все, что о нем говорится. Семья убита горем, потому что мошенничество - не наш образ жизни». [26]

Механика происшествия [ править ]

Согласно UBS, Адоболи замаскировал риск своих сделок, используя денежные позиции ETF с « форвардным расчетом » . [27]

Согласно Financial Times и другим источникам, Адоболи подозревается в использовании того факта, что некоторые транзакции с ETF в Европе не получают подтверждения до тех пор, пока не произойдет расчет . [2] Использование этого процесса позволяет стороне транзакции получить оплату за сделку до того, как транзакция будет подтверждена. [28] Несмотря на то, что денежные поступления по этой схеме нельзя просто получить, продавец по-прежнему может отображать наличные в своих бухгалтерских книгах и, возможно, использовать их в дальнейших транзакциях. [28] Затем процесс согласования неудачных сделок может быть использован в карусели транзакций. [28] [29]В отличие от США, по Европе нет данных об объеме невыполненных заказов. [28] [30] CNN и World Finance также заявили, что некоторые банки намеренно допускают определенные уровни невыполнения обязательств в качестве метода «борьбы с финансовым стрессом», так что между отчетными циклами стоимость проданных ценных бумаг, но не доставленных, а также стоимость зарезервированных, но не полученных денежных средств может быть отражена в бухгалтерских книгах. [28] [29] [31]

В октябре 2011 года Серджио Эрмотти , исполнявший обязанности генерального директора UBS, после ухода Грюбеля признал, что компьютерная система в UBS заранее обнаружила несанкционированную торговую деятельность Adoboli и вынесла предупреждение, но банк не предпринял никаких действий. о предупреждении. [6] [7] [8]

В мае 2012 года генеральный директор Группы Серджио Эрмотти рассказал на собрании UBS об изменениях, внесенных после скандала. Эрмотти рассказал об улучшении внутреннего мониторинга и устраненных недостатках в системе контроля финансовой отчетности. Эрмотти также сослался на сотрудников, которых заменили или лишили заработной платы из-за серьезных ошибок или необоснованного поведения. [32]

Последствия [ править ]

24 сентября 2011 года Освальд Грюбель , генеральный директор UBS, подал в отставку, «чтобы взять на себя ответственность за недавний инцидент с несанкционированной торговлей», согласно служебной записке для сотрудников UBS. [3] [4] [33] Bloomberg сообщил, что UBS «в замешательстве» после ухода генерального директора в результате скандала. [34] Десять дней спустя со-руководители Global Equities в UBS, Франсуа Гоус и Яссин Бухара, также подали в отставку. [5]

UBS заявил, что средства клиентов не были потеряны в результате скандала, но, согласно The Daily Telegraph , репутации UBS может быть нанесен «значительный ущерб», и что потерянная сумма была почти такой же, как и те сбережения, которые UBS планировал с помощью ликвидация 3 500 рабочих мест. [25]

В середине ноября 2011 года UBS объявил, что сократит половину взвешенных с учетом риска активов в своем инвестиционном банке в течение следующих пяти лет, чтобы снизить подверженность рискам после торгового скандала. [35] В июне 2012 года UBS объявил, что продолжающееся расследование устранило недостатки, которые сделали эту несанкционированную торговлю возможной. Вместе со своими аудиторами Ernst & Young Ltd., UBS намерены подтвердить это внутренним контролем финансовой отчетности в декабре 2012 года. [36]

26 ноября 2012 года финансовый регулятор Соединенного Королевства оштрафовал UBS на 29,7 миллиона фунтов стерлингов (47,6 миллиона долларов) за сбои системы и контроля, которые позволили Kweku Adoboli нанести убытки в размере более 2 миллиардов долларов в результате несанкционированной торговли в Лондоне. [37]

См. Также [ править ]

  • Список торговых убытков
  • Убыток от торговли Société Générale в 2008 г.
  • Ясуо Хаманака нанес убытки в размере около 2,6 млрд долларов за десять лет в результате несанкционированной торговли медью на Лондонской бирже металлов.
  • Ник Лисон нанес убытки Barings Bank в размере 827 миллионов фунтов стерлингов , что привело к его краху
  • Хауи Хаблер потерял 9 миллиардов долларов на одной сделке по CDS для Morgan Stanley, что стало самой крупной потерей в истории.

Ссылки [ править ]

  1. ^ a b c Фрэнк Джорданс. «Вольный трейдер наносит UBS убыток в размере 2 миллиардов долларов США» . Ассошиэйтед Пресс . Проверено 15 сентября 2011 года . CS1 maint: обескураженный параметр ( ссылка )
  2. ^ a b Меган Мерфи (15 сентября 2011 г.). «Трейдер UBS Адоболи понес убыток в размере более 2 млрд долларов США» . Financial Times . Проверено 15 сентября 2011 года . CS1 maint: обескураженный параметр ( ссылка )
  3. ^ a b Генеральный директор UBS уходит из Reuters, 24 сентября 2011 г .:
  4. ^ a b Памятка сотрудникам UBS Reuters, 24 сентября 2011 г.
  5. ^ a b "Руководители UBS Equities ушли в отставку в результате скандала ", 5 октября 2011 г.
  6. ^ a b Computer Weekly, 6 октября 2011 г.
  7. ^ a b IT-World 7 октября 2011 г.
  8. ^ a b «UBS: наша система управления рисками действительно обнаружила мошенников на 1,3 млрд фунтов стерлингов» . Computer World UK 6 октября 2011 г.
  9. ^ "Бывший трейдер UBS Квеку Адоболи, чтобы обжаловать приговор о мошенничестве" . Хранитель . Лондон. 1 марта 2013 г.
  10. ^ Fortado, Lindsay (16 сентября 2011). «Трейдер UBS Квеку Адоболи нанимает юридическую фирму, которая консультировала Ника Лисона» . Блумберг . Проверено 16 сентября 2011 года . CS1 maint: обескураженный параметр ( ссылка )
  11. ^ Фортадо, Линдси; Бен Мошинский (30 января 2012 г.). «Бывший трейдер UBS Адоболи не признает себя виновным в убытке в размере 2,3 миллиарда долларов» . Блумберг . Проверено 30 января 2012 года . CS1 maint: обескураженный параметр ( ссылка )
  12. Рианна Гриффитс, Питер (30 января 2012 г.). «Бывший трейдер UBS Адоболи отрицает мошенничество и предстает перед судом» . Рейтер . Проверено 30 января 2012 года . CS1 maint: обескураженный параметр ( ссылка )
  13. ^ Лоуренс Найт, Q&A: Как это делают трейдеры-мошенники? , BBC, 15 сентября 2011 г.
  14. ^ «UBS сообщает о прибыли, несмотря на торговый скандал» . BBC News . 25 октября 2011 . Проверено 7 августа 2012 года . CS1 maint: обескураженный параметр ( ссылка )
  15. ^ «Прибыль UBS до налогообложения за третий квартал - 1 миллиард швейцарских франков; чистые новые деньги предприятий по управлению активами - 7,8 миллиарда швейцарских франков; коэффициент капитала первого уровня BIS 18,4%» . UBS . Проверено 15 августа 2012 года . CS1 maint: обескураженный параметр ( ссылка )
  16. ^ Саймон Кеннеди, "Банки стремительно растут в Европе после движения ликвидности, UBS обнаруживает несанкционированные торговые убытки в размере 2 миллиардов долларов" . Обзор рынка, 15 сентября 2011 г., 12:10 по восточноевропейскому времени
  17. ^ "Вольный торговец Квеку Адоболи сдался UBS" . Investoo.co.uk. 16 сентября 2011 года Архивировано из оригинала 6 октября 2011 года . Проверено 16 сентября 2011 года . CS1 maint: обескураженный параметр ( ссылка )
  18. ^ «Квеку Адоболи обвиняется полицией в мошенничестве со стороны UBS» . Investoo.co.uk. 16 сентября 2011 года Архивировано из оригинала 6 октября 2011 года . Проверено 16 сентября 2011 года . CS1 maint: обескураженный параметр ( ссылка )
  19. ^ «UBS показывает, как мошенник-трейдер победил систему» . Investoo.co.uk. 18 сентября 2011 года Архивировано из оригинала 23 сентября 2011 года . Проверено 18 сентября 2011 года . CS1 maint: обескураженный параметр ( ссылка )
  20. ^ "Трейдер UBS Квеку Адоболи проиграл в азартной игре 1,4 миллиарда фунтов стерлингов" . BBC. 14 сентября 2012 г.
  21. ^ Business Insurance 2 октября 2011 г.
  22. ^ Трейдер в скандале с UBS был «лояльным» сотрудником Financial Times , 16 сентября 2011 г.
  23. ^ Сула, Ahmed (20 сентября 2011). «Квеку Адоболи: Каждый« преступник »- нигериец, африканец» . BusinessDay . Архивировано из оригинального 16 ноября 2012 года . Проверено 20 сентября 2011 года . CS1 maint: обескураженный параметр ( ссылка )
  24. ^ "Региональные новости Йоркшира" . itv.com . Проверено 15 сентября 2011 года . CS1 maint: обескураженный параметр ( ссылка )
  25. ^ a b Daily Telegraph 15 сентября 2011 г.
  26. ^ "REFILE-Rogue семья подозреваемого в торговле" убита горем " " . Рейтер. 15 сентября 2011 . Проверено 23 сентября 2011 года . CS1 maint: обескураженный параметр ( ссылка )
  27. ↑ Daily Telegraph, 18 сентября 2011 г.
  28. ^ a b c d e "CNN / Fortune 27 сентября / 2011" . Архивировано из оригинального 14 октября 2011 года . Проверено 3 октября 2011 года .
  29. ^ a b Селвин Паркер Квеко Адоболи не одинок в мировых финансах 20 октября 2011 г. [1] Архивировано 10 ноября 2011 г. в archive.today
  30. ^ В качестве примера см .: SEC не может доставить данные
  31. ↑ City Wire, 10 октября 2011 г.
  32. ^ "UBS 3 мая 2012" . Архивировано из оригинального 27 августа 2014 года . Проверено 27 августа 2014 года .
  33. ↑ Wall Street Journal, 24 сентября 2011 г.
  34. ↑ Bloomberg, 25 сентября 2011: UBS в беспорядке
  35. ^ UBS возьмет топор на инвестиционный банкинг Financial Times 17 ноября 2011 г.
  36. ^ « Обновление внутреннего контроля над финансовой отчетностью UBS 7 июня 2012 г.» . Архивировано из оригинального 27 августа 2014 года . Проверено 27 августа 2014 года .
  37. ^ «Британский регулирующий орган оштрафовал UBS на 47 миллионов долларов по делу о мошенниках» . Рейтер. 26 ноября 2012 . Проверено 26 ноября 2012 года . CS1 maint: обескураженный параметр ( ссылка )

Внешние ссылки [ править ]

  • Торговый скандал с UBS собрал новости и комментарии в The Financial Times
  • Квеку Адоболи собрал новости и комментарии в The Guardian
  • Специальный репортаж: как мошенник-трейдер разбил UBS , Reuters