В стохастической теории игр , байесовский сожалеем является ожидаемой разницей ( «* сожалеет ») между утилитой от байесовской стратегии и стратегий оптимальных (тот , с самой высокой ожидаемой доходностью).
Термин байесовский относится к Томасу Байесу (1702–1761), который доказал частный случай того, что сейчас называется теоремой Байеса , который впервые математически обработал нетривиальную проблему статистического анализа данных с использованием того, что сейчас известно как байесовский метод. вывод .
Экономика [ править ]
Этот термин использовался для сравнения стратегии случайной покупки и удержания с записями профессиональных трейдеров. Как отмечает New York Times, эта же концепция получила множество разных названий:
«В 1957 году, например, статистик по имени Джеймс Ханна назвал свою теорему Байесовским сожалением. Ему предшествовал Дэвид Блэквелл, также статистик, который назвал свою теорему Управляемыми случайными блужданиями. Другие, более поздние статьи назывались вроде« О псевдоиграх ». , «Как играть в неизвестную игру», «Универсальное кодирование» и «Универсальные портфолио» ». [1]
Social Choice (методы голосования) [ править ]
«Байесовское сожаление» также использовалось как альтернативный термин для обозначения эффективности социальной полезности , то есть меры ожидаемой полезности различных методов голосования в рамках данной вероятностной модели полезности и стратегии избирателя. В этом случае отношение к Байесу неясно, поскольку здесь не задействовано обусловливание или апостериорное распределение.
Ссылки [ править ]
 | У этой статьи нечеткий стиль цитирования . ( Сентябрь 2018 г. ) ( Узнайте, как и когда удалить этот шаблон сообщения ) |
- ^ Kolata, Gina (2006-02-05). «Жалко ученого, открывшего открытое» . Нью-Йорк Таймс . ISSN 0362-4331 . Проверено 27 февраля 2017 .
