Из Википедии, бесплатной энциклопедии
Перейти к навигации Перейти к поиску
Для использования в других целях, см Черный лебедь (значения) .

Черный лебедь ( Cygnus atratus ) в Австралии

Теория « черного лебедя» или теория событий «черного лебедя» - это метафора , описывающая событие, которое является неожиданностью, имеет большое влияние и часто неправильно рационализируется постфактум с учетом преимуществ ретроспективного анализа . Этот термин основан на древней поговорке о том, что предполагаемых черных лебедей не существовало, - пословице, которая была переосмыслена, чтобы преподать другой урок после первой встречи с ними европейцев.

Теория была разработана Нассимом Николасом Талебом, чтобы объяснить:

  1. Непропорциональная роль громких, трудно предсказуемых и редких событий, выходящих за рамки обычных ожиданий в истории, науке, финансах и технологиях.
  2. Невычислимость вероятности последующих редких событий с использованием научных методов (из-за самой природы малых вероятностей).
  3. В психологических предубеждений , что роллеты люди, как индивидуально , так и коллективно, к неопределенности и к массивным роли редкое событие в исторических делах.

«Теория черного лебедя» Талеба относится только к неожиданным событиям большой величины и последствий и их доминирующей роли в истории. Такие события, рассматриваемые экстремальные выбросы , в совокупности играют гораздо более существенную роль , чем обычные вхождения. [1] : xxi С технической точки зрения, в научной монографии «Скрытый риск» [2] Талеб математически определяет проблему черного лебедя как «проистекающую из использования вырожденной метавероятности ». [2]

Фон [ править ]

Фраза «черный лебедь» происходит от латинского выражения; его старейшее известное появление связано с характеристикой римского поэта II века Ювенала в его « Сатире VI» того, что было « rara avis in terris nigroque simillima cygno » («редкая птица в этих землях, очень похожая на черного лебедя»). [3] : 165 [4] [5] Когда эта фраза была придумана, черный лебедьпредполагалось, что не существует. Важность метафоры заключается в ее аналогии с хрупкостью любой системы мышления. Ряд выводов может быть отменен, если опровергнут любой из его фундаментальных постулатов. В этом случае наблюдение за одним черным лебедем было бы разрушением логики любой системы мысли, а также любых рассуждений, вытекающих из этой основной логики.

Фраза Ювенала была обычным выражением в Лондоне 16-го века как заявление о невозможности. [ необходима цитата ] Лондонское выражение происходит из предположения Старого Света, что все лебеди должны быть белыми, потому что все исторические записи лебедей сообщают, что у них были белые перья. [6] В этом контексте черный лебедь был невозможен или, по крайней мере, не существовал.

Однако в 1697 году голландские исследователи во главе с Виллемом де Вламингом стали первыми европейцами, увидевшими черных лебедей в Западной Австралии . [7] Этот термин впоследствии изменился, чтобы обозначить идею о том, что предполагаемая невозможность может быть позже опровергнута. Талеб отмечает, что в XIX веке Джон Стюарт Милль использовал логическое заблуждение « черный лебедь» в качестве нового термина для обозначения фальсификации . [8]

События «Черного лебедя» обсуждались Нассимом Николасом Талебом в его книге 2001 года, обманутой случайностью , которая касалась финансовых событий. Его книга 2007 года «Черный лебедь» расширила эту метафору на события за пределами финансовых рынков . Талеб считает почти все крупные научные открытия, исторические события и художественные достижения «черными лебедями» - непредсказуемыми и непредсказуемыми. Он приводит появление Интернета , персональных компьютеров , Первую мировую войну , распад Советского Союза и теракты 11 сентября 2001 года в качестве примеров событий «черного лебедя». [1] : пролог

Талеб утверждает: [9]

То, что мы называем здесь «Черным лебедем» (и пишем с большой буквы), - это событие со следующими тремя атрибутами.

Во-первых, это выброс, поскольку он лежит за пределами области обычных ожиданий, потому что ничто в прошлом не может убедительно указать на его возможность. Во-вторых, он имеет сильнейшее «воздействие». В-третьих, несмотря на его исключительный статус, человеческая природа заставляет нас придумывать объяснения его возникновения постфактум, делая его объяснимым и предсказуемым.

Я останавливаюсь и резюмирую тройку: редкость, чрезвычайное «влияние» и ретроспективная (но не предполагаемая) предсказуемость. Небольшое количество «Черных лебедей» объясняет почти все в нашем мире, от успеха идей и религий до динамики исторических событий и элементов нашей личной жизни.

Идентификация [ править ]

По критериям автора:

  1. Событие - сюрприз (для наблюдателя).
  2. Событие имеет большой эффект.
  3. После первого зарегистрированного случая события, оно рассматривается задним числом, как если бы его можно было ожидать; то есть соответствующие данные были доступны, но не учтены в программах снижения рисков. То же верно и для личного восприятия отдельными людьми.

По словам Талеба, как и ожидалось с большой уверенностью, что в конечном итоге произойдет глобальная пандемия, пандемия COVID-19 - это не черный лебедь, а белый лебедь ; такое событие имеет большое влияние, но совместимо со статистическими свойствами. [10]

Как справиться с черными лебедями [ править ]

Практическая цель книги Талеба состоит не в том, чтобы пытаться предсказать непредсказуемые события, а в том, чтобы создать устойчивость к негативным событиям, при этом используя позитивные события. Талеб утверждает, что банки и торговые фирмы очень уязвимы к опасным событиям, связанным с черным лебедем, и несут непредсказуемые убытки. Что касается бизнеса и, в частности, количественных финансов , Талеб критикует широкое использование модели нормального распределения, применяемой в финансовой инженерии , называя это большим интеллектуальным мошенничеством . Талеб разрабатывает концепцию устойчивости как центральную тему своей более поздней книги « Антихрупкость: вещи, получаемые от беспорядка» .

Во втором издании «Черного лебедя» Талеб предлагает «Десять принципов для общества, устойчивого к черному лебедю». [1] : 374–78 [11]

Талеб утверждает, что событие «черный лебедь» зависит от наблюдателя. Например, то, что может быть сюрпризом черного лебедя для индейки, не является сюрпризом черного лебедя для мясника; следовательно, цель должна состоять в том, чтобы «не быть индейкой» путем выявления уязвимых мест, чтобы «превратить Черных лебедей в белый цвет». [12]

Эпистемологический подход [ править ]

Черный лебедь Талеба отличается от более ранних философских версий проблемы, особенно в эпистемологии , поскольку он касается явления со специфическими эмпирическими и статистическими свойствами, которое он называет «четвертым квадрантом». [13]

Проблема Талеба заключается в эпистемических ограничениях в некоторых областях, связанных с принятием решений. Эти ограничения двоякие: философские (математические) и эмпирические (известные человеку эпистемологические предубеждения). Философская проблема заключается в уменьшении знаний, когда речь идет о редких событиях, поскольку они не видны в прошлых выборках и поэтому требуют сильной априорной или экстраполяционной теории; соответственно, предсказания событий все больше и больше зависят от теорий, когда их вероятность мала. В четвертом квадранте знания неопределенны, а последствия велики, что требует большей надежности. [ необходима цитата ]

Согласно Талебу [14] предшествовавшие ему мыслители, имевшие дело с понятием невероятного, такие как Юм , Милль и Поппер, сосредоточили свое внимание на проблеме индукции в логике, в частности, на проблеме вывода общих выводов из конкретных наблюдений. Центральным и уникальным атрибутом события «Черный лебедь» Талеба является его громкость. Он утверждает, что почти все важные события в истории происходят из-за неожиданности, но люди позже убеждают себя, что эти события можно объяснить задним числом .

Одна из проблем, которую Талеб назвал игровой ошибкой , заключается в убеждении, что неструктурированная случайность, встречающаяся в жизни, похожа на структурированную случайность, обнаруженную в играх. Это происходит из предположения, что непредвиденное может быть предсказано путем экстраполяции изменений в статистике, основанной на прошлых наблюдениях, особенно когда предполагается, что эти статистические данные представляют выборки из нормального распределения . Эти опасения часто очень актуальны на финансовых рынках, где крупные игроки иногда предполагают нормальное распределение при использовании моделей стоимости под риском , хотя рыночная доходность обычно имеет распределение « жирный хвост» . [15]

Талеб сказал: «Меня не особо волнует обычное дело. Если вы хотите получить представление о темпераменте, этике и личной элегантности друга, вам нужно взглянуть на него в суровых условиях, а не в обычном розовом сиянии. повседневной жизни. Можете ли вы оценить опасность, которую представляет преступник, исследуя только то, что он делает в обычный день? Можем ли мы понять здоровье, не принимая во внимание дикие болезни и эпидемии? На самом деле нормальное часто не имеет значения. Почти все в общественной жизни создается редкими но последовательные потрясения и скачки; при этом почти все, что изучается о социальной жизни, сосредотачивается на "нормальных", особенно на методах вывода "колоколообразной кривой", которые почти ничего не говорят. Почему? Поскольку колоколообразная кривая игнорирует большие отклонения, не может справиться их,но вселяет в нас уверенность в том, что мы обуздали неопределенность. Его прозвище в этой книге - GIF, Большое интеллектуальное мошенничество ».

В более общем плане теория принятия решений , основанная на фиксированной вселенной или модели возможных результатов, игнорирует и сводит к минимуму влияние событий, находящихся «вне модели». Например, простая модель ежедневной доходности фондового рынка может включать в себя экстремальные движения, такие как « Черный понедельник» (1987 г.) , но может не моделировать крах рынков после атак 11 сентября. Следовательно, Нью-Йоркская фондовая биржа и биржа Nasdaq оставались закрытыми до 17 сентября 2001 года, что стало самым длительным закрытием со времен Великой депрессии. [16] Фиксированная модель учитывает «известные неизвестные», но игнорирует « неизвестные неизвестные », ставшие знаменитыми благодаря заявлению Дональда Рамсфелда .[17] Термин «неизвестные неизвестные» появился встатье New Yorker 1982 годаоб аэрокосмической промышленности, в которой приводится пример усталости металла , причины аварий авиалайнеров Comet в 1950-х годах. [18]

Талеб отмечает, что другие распределения не могут быть использованы с точностью, но часто являются более описательными, например фрактальные , степенные или масштабируемые распределения, и что их знание может помочь умерить ожидания. [19]

Помимо этого, он подчеркивает, что многие события просто беспрецедентны, что в целом подрывает основу такого рода рассуждений.

Талеб также выступает за использование контрфактических рассуждений при рассмотрении риска. [9] : с. xvii [20]

См. Также [ править ]

  • Бэд-бит  - термин в покере
  • Эффект бабочки  - идея, что небольшие причины могут иметь большие последствия
  • Валютный кризис
  • Deus ex machina  - Придуманный прием для разрешения сюжета драматического произведения.
  • эффект домино
  • Теория короля драконов  - событие, которое одновременно чрезвычайно велико и имеет уникальное происхождение.
  • Чрезвычайный риск
  • Фальсифицируемость  - возможность доказать ошибочность утверждения путем наблюдения.
  • Серый носорог
  • Глобальный катастрофический риск  - гипотетические будущие события, которые могут нанести ущерб благополучию людей во всем мире.
  • Предвзятость в ретроспективе  - тенденция воспринимать прошлые события как более предсказуемые, чем они были на самом деле в то время.
  • Распределение Святого Грааля  - распределение вероятностей с положительным средним и правильным жирным хвостом
  • Риск эксцесса  - термин в теории принятия решений
  • Список когнитивных предубеждений  - систематические модели отклонения от нормы или рациональности суждений
  • Длинный хвост
  • Чудо  - событие, не объяснимое естественными или научными законами.
  • Нормальные аварии
  • Ошибка нормальности  - недоверие или минимизация в ответ на предупреждения об угрозах
  • Проблема внешнего контекста
  • Квазиэмпиризм в математике
  • Редкие события
  • Хвостовой риск
  • Распределение Талеба  - распределение вероятностей с положительным средним и левым жирным хвостом; с ожидаемой небольшой положительной выплатой и небольшой вероятностью серьезных потерь
  • Технологическая сингулярность  - гипотетический момент времени, когда технологический рост становится неконтролируемым и необратимым.
  • Есть известные известные  высказывания, связанные с вторжением США в Ирак.
  • Неопределенность  - Ситуация, которая включает несовершенную и / или неизвестную информацию о существующем состоянии, окружающей среде, будущем исходе или более чем одном возможном исходе.
  • Дикая карта (предвидение)

Ссылки [ править ]

  1. ^ a b c Талеб, Нассим Николас (2010) [2007]. Черный лебедь: влияние невероятного (2-е изд.). Лондон: Пингвин. ISBN 978-0-14103459-1. Проверено 25 апреля 2020 года .
  2. ^ a b Талеб, Нассим Николас (2015), Doing Statistics Under Fat Tails: The Program , получено 20 января 2016 г.
  3. ^ Puhvel, Яан (лето 1984). «Происхождение этрусской тусны (« Лебедь »)». Американский филологический журнал . Издательство Университета Джона Хопкинса. 105 (2): 209–212. DOI : 10.2307 / 294875 . JSTOR 294875 . 
  4. ^ Ювенальный; Персий; Рамзи, Джордж Гилберт. « Сатира 6 ». Сатиры . WikiSource . Проверено 23 апреля 2020 года . - Вы говорите, что среди всей этой толпы нет достойной жены? Что ж, пусть она будет красивой, обаятельной, богатой и плодородной; пусть древние предки рассаживаются по ее залам; пусть она будет целомудреннее растрепанных сабинянок, остановивших войну - вундеркинда, столь же редкого на земле, как черный лебедь!
  5. ^ Ювеналис; Bucheler. "Liber II Satura VI ". Saturae (на латыни). WikiSource . Проверено 23 апреля 2020 года . 'nullane de tantis gregibus tibi digna uidetur?' sit formonsa, decens, diues, fecunda, uetustos porticibus disponat auos, intactior omni crinibus effusis bellum dirimente Sabina, rara auis in terris nigroque simillima cycno
  6. ^ Талеб, Нассим Николас. «Непрозрачность» . fooledbyrandomness.com . Проверено 20 января +2016 .
  7. ^ "Черный лебедь, уникальный для Западной Австралии", Парламент , AU : Учебная программа, заархивировано с оригинала 13 сентября 2009 г..
  8. ^ Хаммонд, Питер (октябрь 2009 г.), «Адаптация к совершенно непредсказуемому: черные лебеди, толстые хвосты, отклоняющиеся события и высокомерные модели» , Бюллетень WERI , Великобритания : Warwick (1) , получено 20 января 2016 г.
  9. ^ a b Талеб, Нассим Николас (22 апреля 2007 г.). «Черный лебедь: Глава 1: Влияние невероятного» . Нью-Йорк Таймс . Проверено 20 января +2016 .
  10. ↑ Талеб, Нассим Николас (25 марта 2020 г.). «Корпоративный социализм: правительство выручает инвесторов и менеджеров, а не вас» . medium.com .
  11. ↑ Талеб, Нассим Николас (7 апреля 2009 г.), Десять принципов устойчивого мира Черного лебедя (PDF) , Обманутые случайностью , получено 20 января 2016 г.
  12. ^ Уэбб, Аллен (декабрь 2008 г.). «Серьезное отношение к невероятным событиям: интервью с автором книги« Черный лебедь (Корпоративные финансы) » (PDF) . McKinsey Quarterly . McKinsey. п. 3. Архивировано из оригинала (интервью; PDF) 7 сентября 2012 года . Проверено 23 мая 2012 года . Талеб: На самом деле, я пытался в «Черном лебеде» сделать много черных лебедей белыми! Вот почему я продолжал выступать против финансовых теорий, менеджеров по финансовым рискам и людей, занимающихся количественными финансами.
  13. ^ Талеб (2008)
  14. ↑ Талеб, Нассим Николас (апрель 2007 г.). Черный лебедь: влияние невероятного (1-е изд.). Лондон: Пингвин. п. 400. ISBN 978-1-84614045-7. Проверено 23 мая 2012 года .
  15. ^ Тревир Нат, «Риск« жирного хвоста »: что он означает и почему вы должны об этом знать» , NASDAQ , 2015 г.
  16. ^ Палка Чопра, «Все , что вам нужно знать о торговле Во время Black Swan Event» , mastertrust , 2020
  17. ^ DoD News Briefing - Рамсфелд и генерал Майер, 12 февраля 2002 11:30 утра EDT архивации 3 сентября 2014 в Wayback Machine
  18. ^ Ньюхауз, J. (14 июня 1982), "Репортер в целом: спортивный игры: я-бет компанию" , The New Yorker ., Стр 48-105
  19. ↑ Гельман, Эндрю (апрель 2007 г.). «Нассит Талеб„Черный лебедь “ » . Статистическое моделирование, причинный вывод и социальные науки . Колумбийский университет . Проверено 23 мая 2012 года .
  20. ^ Gangahar, Ануй (16 апреля 2008). «Рыночный риск: неверная оценка риска проверяет веру рынка в ценную формулу» . The Financial Times . Нью-Йорк. Архивировано из оригинального 20 апреля 2008 года . Проверено 23 мая 2012 года .

Библиография [ править ]

  • Талеб, Нассим Николас (2010) [2007], Черный лебедь: влияние крайне невероятного (2-е изд.), Лондон: Penguin, ISBN 978-0-14103459-1, дата обращения 26 февраля 2017.
  • Талеб, Нассим Николас (сентябрь 2008 г.), «Четвертый квадрант: карта границ статистики» , Third Culture , The Edge Foundation , данные получены 23 мая 2012 г..

Внешние ссылки [ править ]

  • Макги, Сюзанна (5 декабря 2012 г.), Акции Black Swan могут превратить ваш портфель в Турцию , Fiscal Times, CNBC , получено 20 января 2016 г..